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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:1.44% | 平均年化收益:8.33% | Alpha:7.94%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:3.85% | 平均年化收益:12.03% | Alpha:10.62%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:-0.02% | 平均年化收益:3.68% | Alpha:2.45%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:1.20% | 平均年化收益:5.13% | Alpha:4.11%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:-9.47% | 平均年化收益:13.50% | Alpha:11.82%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-10.81% | 平均年化收益:-1.10% | Alpha:-4.12%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:4.00% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:9.32%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:-12.98% | 平均年化收益:8.33% | Alpha:10.03%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:-10.58% | 平均年化收益:6.54% | Alpha:4.63%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:-11.81% | 平均年化收益:8.83% | Alpha:8.61%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:-4.61% | 平均年化收益:-1.38% | Alpha:-1.58%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:-3.86% | 平均年化收益:9.54% | Alpha:8.11%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:-19.21% | 平均年化收益:14.92% | Alpha:15.58%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:-5.58% | 平均年化收益:13.92% | Alpha:12.58%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:13.52% | 平均年化收益:9.39% | Alpha:10.47%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:-3.06% | 平均年化收益:6.93% | Alpha:6.55%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:0.45% | 平均年化收益:6.69% | Alpha:8.51%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:-33.02% | 平均年化收益:7.85% | Alpha:5.95%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-5.89% | 平均年化收益:1.84% | Alpha:-0.11%

历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式

乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明

格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。

具体策略和量化实现:

  1. 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
  2. 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
  3. 最后得到序数之和选取最大的30只股票。

本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。

 

 

 

1.84%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.04%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

-0.11%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.05

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

-0.09

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

24.30%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

-0.02

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

60.52%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 陕西煤业 601225.SH 2021/5/6 12.00% 182.32%
2 新天然气 603393.SH 2021/5/6 8.41% 101.83%
3 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 7.23% 62.38%
4 恒润股份 603985.SH 2021/5/6 3.83% 22.79%
5 氯碱化工 600618.SH 2021/5/6 6.18% 20.71%
6 中远海控 601919.SH 2021/5/6 3.34% 12.10%
7 中红医疗 300981.SZ 2021/5/6 0.44% -78.83%
8 之江生物 688317.SH 2021/5/6 1.08% -77.93%
9 蓝帆医疗 002382.SZ 2021/5/6 1.26% -75.45%
10 英科医疗 300677.SZ 2021/5/6 0.81% -71.26%
11 圣湘生物 688289.SH 2021/5/6 1.02% -69.13%
12 硕世生物 688399.SH 2021/5/6 2.04% -57.55%
13 科华生物 002022.SZ 2021/5/6 2.17% -57.10%
14 振德医疗 603301.SH 2021/5/6 2.10% -55.95%
15 达安基因 002030.SZ 2021/5/6 1.20% -55.75%
16 万年青 000789.SZ 2021/5/6 2.19% -52.48%
17 上峰水泥 000672.SZ 2021/5/6 1.96% -50.62%
18 新疆天业 600075.SH 2021/5/6 2.93% -43.27%
19 方大特钢 600507.SH 2021/5/6 2.44% -41.25%
20 ST安泰 600408.SH 2021/5/6 3.24% -39.93%
21 智光电气 002169.SZ 2021/5/6 3.10% -39.57%
22 明德生物 002932.SZ 2021/5/6 0.97% -33.55%
23 腾达建设 600512.SH 2021/5/6 3.57% -32.25%
24 南京化纤 600889.SH 2021/5/6 2.98% -31.38%
25 奥泰生物 688606.SH 2021/5/6 2.47% -21.67%
26 河钢资源 000923.SZ 2021/5/6 4.38% -17.10%
27 京基智农 000048.SZ 2021/5/6 3.01% -15.49%
28 华东科技 000727.SZ 2021/5/6 4.62% -14.39%
29 威孚高科 000581.SZ 2021/5/6 4.10% -11.89%
30 *ST中南 002445.SZ 2021/5/6 4.93% -7.89%