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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:1.44% | 平均年化收益:8.33% | Alpha:7.94%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:3.85% | 平均年化收益:12.03% | Alpha:10.62%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:-0.02% | 平均年化收益:3.68% | Alpha:2.45%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:1.20% | 平均年化收益:5.13% | Alpha:4.11%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:-9.47% | 平均年化收益:13.50% | Alpha:11.82%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-10.81% | 平均年化收益:-1.10% | Alpha:-4.12%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:4.00% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:9.32%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:-12.98% | 平均年化收益:8.33% | Alpha:10.03%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:-10.58% | 平均年化收益:6.54% | Alpha:4.63%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:-11.81% | 平均年化收益:8.83% | Alpha:8.61%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:-4.61% | 平均年化收益:-1.38% | Alpha:-1.58%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:-3.86% | 平均年化收益:9.54% | Alpha:8.11%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:-19.21% | 平均年化收益:14.92% | Alpha:15.58%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:-5.58% | 平均年化收益:13.92% | Alpha:12.58%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:13.52% | 平均年化收益:9.39% | Alpha:10.47%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:-3.06% | 平均年化收益:6.93% | Alpha:6.55%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:0.45% | 平均年化收益:6.69% | Alpha:8.51%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:-33.02% | 平均年化收益:7.85% | Alpha:5.95%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-5.89% | 平均年化收益:1.84% | Alpha:-0.11%

历史回测业绩: 罗伯瑞克超额现金流选股法则

罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明

罗伯·瑞克超额现金流选股法则,是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求,分别是合理的估值,健康的财务状况和一定的分红水平。

围绕这三个角度,提出了 5 个具体的选股准则,用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平,要求股票的价格尽量“便宜”;用总借款/总资本限制公司的财务杠杆,要求企业具备健康的财务状况;用股息收益率来衡量收益水平,要求满足一定的分红收益,其主要指标如下:

  1. 市净率小于3;
  2. 股息率大于等于市场平均值;
  3. 市盈率小于市场平均值;
  4. 借款总额占总资本比例低于33%;
  5. 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%;

9.54%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

1.52%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

8.11%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.04

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.22

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

25.56%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.57

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.17%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 江中药业 600750.SH 2021/5/6 4.23% 188.62%
2 通润装备 002150.SZ 2021/5/6 3.94% 136.84%
3 川环科技 300547.SZ 2021/5/6 3.90% 134.96%
4 新澳股份 603889.SH 2021/5/6 2.56% 133.10%
5 银泰黄金 000975.SZ 2021/5/6 3.89% 130.61%
6 金龙羽 002882.SZ 2021/5/6 3.58% 119.51%
7 唐山港 601000.SH 2021/5/6 2.92% 114.78%
8 柯力传感 603662.SH 2021/5/6 2.03% 104.68%
9 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 2.33% 92.89%
10 华润双鹤 600062.SH 2021/5/6 3.08% 91.15%
11 航民股份 600987.SH 2021/5/6 2.56% 67.60%
12 浙数文化 600633.SH 2021/5/6 2.52% 48.35%
13 旷达科技 002516.SZ 2021/5/6 2.32% 43.73%
14 富安娜 002327.SZ 2021/5/6 2.05% 43.09%
15 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 1.50% 42.29%
16 理工环科 002322.SZ 2021/5/6 2.28% 41.84%
17 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 2.17% 30.81%
18 双一科技 300690.SZ 2021/5/6 2.16% 27.86%
19 辰欣药业 603367.SH 2021/5/6 2.08% 27.50%
20 宁夏建材 600449.SH 2021/5/6 1.98% 26.80%
21 永吉股份 603058.SH 2021/5/6 1.97% 26.39%
22 水星家纺 603365.SH 2021/5/6 1.89% 21.69%
23 五方光电 002962.SZ 2021/5/6 1.68% 21.52%
24 桂林三金 002275.SZ 2021/5/6 1.76% 18.21%
25 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 1.43% 17.24%
26 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.85% 16.27%
27 宁波高发 603788.SH 2021/5/6 1.73% 12.56%
28 *ST广珠 600382.SH 2021/5/6 1.39% 10.64%
29 新联电子 002546.SZ 2021/5/6 1.82% 9.17%
30 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 1.65% 8.16%
31 宏达高科 002144.SZ 2021/5/6 1.77% 5.73%
32 嘉化能源 600273.SH 2021/5/6 1.50% 2.39%
33 金洲管道 002443.SZ 2021/5/6 1.57% 0.08%
34 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.80% -50.03%
35 海螺水泥 600585.SH 2021/5/6 0.81% -44.96%
36 江南高纤 600527.SH 2021/5/6 1.06% -30.88%
37 塔牌集团 002233.SZ 2021/5/6 1.18% -26.99%
38 闰土股份 002440.SZ 2021/5/6 1.16% -25.96%
39 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.29% -24.56%
40 地素时尚 603587.SH 2021/5/6 1.14% -23.99%
41 仁和药业 000650.SZ 2021/5/6 1.26% -23.91%
42 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 1.23% -21.43%
43 万集科技 300552.SZ 2021/5/6 1.35% -20.91%
44 永安药业 002365.SZ 2021/5/6 1.38% -19.21%
45 高盟新材 300200.SZ 2021/5/6 1.35% -17.41%
46 美思德 603041.SH 2021/5/6 1.45% -16.11%
47 新城市 300778.SZ 2021/5/6 0.86% -14.24%
48 东方明珠 600637.SH 2021/5/6 1.40% -12.49%
49 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 1.43% -10.31%
50 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.39% -8.71%
51 佳士科技 300193.SZ 2021/5/6 1.49% -6.04%
52 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.25% -3.61%
53 百大集团 600865.SH 2021/5/6 1.64% -2.50%