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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:1.44% | 平均年化收益:8.33% | Alpha:7.94%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:3.85% | 平均年化收益:12.03% | Alpha:10.62%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:-0.02% | 平均年化收益:3.68% | Alpha:2.45%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:1.20% | 平均年化收益:5.13% | Alpha:4.11%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:-9.47% | 平均年化收益:13.50% | Alpha:11.82%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-10.81% | 平均年化收益:-1.10% | Alpha:-4.12%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:4.00% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:9.32%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:-12.98% | 平均年化收益:8.33% | Alpha:10.03%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:-10.58% | 平均年化收益:6.54% | Alpha:4.63%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:-11.81% | 平均年化收益:8.83% | Alpha:8.61%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:-4.61% | 平均年化收益:-1.38% | Alpha:-1.58%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:-3.86% | 平均年化收益:9.54% | Alpha:8.11%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:-19.21% | 平均年化收益:14.92% | Alpha:15.58%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:-5.58% | 平均年化收益:13.92% | Alpha:12.58%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:13.52% | 平均年化收益:9.39% | Alpha:10.47%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:-3.06% | 平均年化收益:6.93% | Alpha:6.55%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:0.45% | 平均年化收益:6.69% | Alpha:8.51%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:-33.02% | 平均年化收益:7.85% | Alpha:5.95%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:-5.89% | 平均年化收益:1.84% | Alpha:-0.11%
历史回测业绩: 罗伯瑞克超额现金流选股法则
罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明
罗伯·瑞克超额现金流选股法则,是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求,分别是合理的估值,健康的财务状况和一定的分红水平。
围绕这三个角度,提出了 5 个具体的选股准则,用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平,要求股票的价格尽量“便宜”;用总借款/总资本限制公司的财务杠杆,要求企业具备健康的财务状况;用股息收益率来衡量收益水平,要求满足一定的分红收益,其主要指标如下:
- 市净率小于3;
- 股息率大于等于市场平均值;
- 市盈率小于市场平均值;
- 借款总额占总资本比例低于33%;
- 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%;
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江中药业 | 600750.SH | 2021/5/6 | 4.23% | 188.62% |
2 | 通润装备 | 002150.SZ | 2021/5/6 | 3.94% | 136.84% |
3 | 川环科技 | 300547.SZ | 2021/5/6 | 3.90% | 134.96% |
4 | 新澳股份 | 603889.SH | 2021/5/6 | 2.56% | 133.10% |
5 | 银泰黄金 | 000975.SZ | 2021/5/6 | 3.89% | 130.61% |
6 | 金龙羽 | 002882.SZ | 2021/5/6 | 3.58% | 119.51% |
7 | 唐山港 | 601000.SH | 2021/5/6 | 2.92% | 114.78% |
8 | 柯力传感 | 603662.SH | 2021/5/6 | 2.03% | 104.68% |
9 | 凯众股份 | 603037.SH | 2021/5/6 | 2.33% | 92.89% |
10 | 华润双鹤 | 600062.SH | 2021/5/6 | 3.08% | 91.15% |
11 | 航民股份 | 600987.SH | 2021/5/6 | 2.56% | 67.60% |
12 | 浙数文化 | 600633.SH | 2021/5/6 | 2.52% | 48.35% |
13 | 旷达科技 | 002516.SZ | 2021/5/6 | 2.32% | 43.73% |
14 | 富安娜 | 002327.SZ | 2021/5/6 | 2.05% | 43.09% |
15 | 乔治白 | 002687.SZ | 2021/5/6 | 1.50% | 42.29% |
16 | 理工环科 | 002322.SZ | 2021/5/6 | 2.28% | 41.84% |
17 | 龙江交通 | 601188.SH | 2021/5/6 | 2.17% | 30.81% |
18 | 双一科技 | 300690.SZ | 2021/5/6 | 2.16% | 27.86% |
19 | 辰欣药业 | 603367.SH | 2021/5/6 | 2.08% | 27.50% |
20 | 宁夏建材 | 600449.SH | 2021/5/6 | 1.98% | 26.80% |
21 | 永吉股份 | 603058.SH | 2021/5/6 | 1.97% | 26.39% |
22 | 水星家纺 | 603365.SH | 2021/5/6 | 1.89% | 21.69% |
23 | 五方光电 | 002962.SZ | 2021/5/6 | 1.68% | 21.52% |
24 | 桂林三金 | 002275.SZ | 2021/5/6 | 1.76% | 18.21% |
25 | 厦门空港 | 600897.SH | 2021/5/6 | 1.43% | 17.24% |
26 | 畅联股份 | 603648.SH | 2021/5/6 | 1.85% | 16.27% |
27 | 宁波高发 | 603788.SH | 2021/5/6 | 1.73% | 12.56% |
28 | *ST广珠 | 600382.SH | 2021/5/6 | 1.39% | 10.64% |
29 | 新联电子 | 002546.SZ | 2021/5/6 | 1.82% | 9.17% |
30 | 三维工程 | 002469.SZ | 2021/5/6 | 1.65% | 8.16% |
31 | 宏达高科 | 002144.SZ | 2021/5/6 | 1.77% | 5.73% |
32 | 嘉化能源 | 600273.SH | 2021/5/6 | 1.50% | 2.39% |
33 | 金洲管道 | 002443.SZ | 2021/5/6 | 1.57% | 0.08% |
34 | 天山股份 | 000877.SZ | 2021/5/6 | 0.80% | -50.03% |
35 | 海螺水泥 | 600585.SH | 2021/5/6 | 0.81% | -44.96% |
36 | 江南高纤 | 600527.SH | 2021/5/6 | 1.06% | -30.88% |
37 | 塔牌集团 | 002233.SZ | 2021/5/6 | 1.18% | -26.99% |
38 | 闰土股份 | 002440.SZ | 2021/5/6 | 1.16% | -25.96% |
39 | 日科化学 | 300214.SZ | 2021/5/6 | 1.29% | -24.56% |
40 | 地素时尚 | 603587.SH | 2021/5/6 | 1.14% | -23.99% |
41 | 仁和药业 | 000650.SZ | 2021/5/6 | 1.26% | -23.91% |
42 | 新天科技 | 300259.SZ | 2021/5/6 | 1.23% | -21.43% |
43 | 万集科技 | 300552.SZ | 2021/5/6 | 1.35% | -20.91% |
44 | 永安药业 | 002365.SZ | 2021/5/6 | 1.38% | -19.21% |
45 | 高盟新材 | 300200.SZ | 2021/5/6 | 1.35% | -17.41% |
46 | 美思德 | 603041.SH | 2021/5/6 | 1.45% | -16.11% |
47 | 新城市 | 300778.SZ | 2021/5/6 | 0.86% | -14.24% |
48 | 东方明珠 | 600637.SH | 2021/5/6 | 1.40% | -12.49% |
49 | 莱绅通灵 | 603900.SH | 2021/5/6 | 1.43% | -10.31% |
50 | 汇洁股份 | 002763.SZ | 2021/5/6 | 1.39% | -8.71% |
51 | 佳士科技 | 300193.SZ | 2021/5/6 | 1.49% | -6.04% |
52 | 丽岛新材 | 603937.SH | 2021/5/6 | 0.25% | -3.61% |
53 | 百大集团 | 600865.SH | 2021/5/6 | 1.64% | -2.50% |