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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:1.44% | 平均年化收益:8.33% | Alpha:7.94%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:3.85% | 平均年化收益:12.03% | Alpha:10.62%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:-0.02% | 平均年化收益:3.68% | Alpha:2.45%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:1.20% | 平均年化收益:5.13% | Alpha:4.11%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:-9.47% | 平均年化收益:13.50% | Alpha:11.82%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-10.81% | 平均年化收益:-1.10% | Alpha:-4.12%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:4.00% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:9.32%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:-12.98% | 平均年化收益:8.33% | Alpha:10.03%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:-10.58% | 平均年化收益:6.54% | Alpha:4.63%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:-11.81% | 平均年化收益:8.83% | Alpha:8.61%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:-4.61% | 平均年化收益:-1.38% | Alpha:-1.58%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:-3.86% | 平均年化收益:9.54% | Alpha:8.11%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:-19.21% | 平均年化收益:14.92% | Alpha:15.58%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:-5.58% | 平均年化收益:13.92% | Alpha:12.58%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:13.52% | 平均年化收益:9.39% | Alpha:10.47%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:-3.06% | 平均年化收益:6.93% | Alpha:6.55%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:0.45% | 平均年化收益:6.69% | Alpha:8.51%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:-33.02% | 平均年化收益:7.85% | Alpha:5.95%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:-5.89% | 平均年化收益:1.84% | Alpha:-0.11%
历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法
惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明
惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:
- 总市值小于全市场平均市值;
- 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
- 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
- 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
- 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
- 最近四季度市盈率小于市场平均值;
- 最近一季度市净率小于市场平均值;
- 最近四季度市销率小于市场平均值;
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华明装备 | 002270.SZ | 2021/5/6 | 8.61% | 384.55% |
2 | 羚锐制药 | 600285.SH | 2021/5/6 | 5.23% | 188.98% |
3 | 四方股份 | 601126.SH | 2021/5/6 | 4.45% | 148.97% |
4 | 瑞尔特 | 002790.SZ | 2021/5/6 | 4.57% | 143.72% |
5 | 江苏雷利 | 300660.SZ | 2021/5/6 | 2.90% | 82.98% |
6 | 武进不锈 | 603878.SH | 2021/5/6 | 2.29% | 77.63% |
7 | 天龙股份 | 603266.SH | 2021/5/6 | 3.40% | 72.73% |
8 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 2021/5/6 | 2.71% | 62.38% |
9 | 国芳集团 | 601086.SH | 2021/5/6 | 2.57% | 54.00% |
10 | 千金药业 | 600479.SH | 2021/5/6 | 2.46% | 48.37% |
11 | 文山电力 | 600995.SH | 2021/5/6 | 2.94% | 47.61% |
12 | 合力科技 | 603917.SH | 2021/5/6 | 2.87% | 46.83% |
13 | 银龙股份 | 603969.SH | 2021/5/6 | 2.55% | 41.68% |
14 | 宁波富达 | 600724.SH | 2021/5/6 | 2.42% | 38.04% |
15 | 皖天然气 | 603689.SH | 2021/5/6 | 1.79% | 33.08% |
16 | 海达股份 | 300320.SZ | 2021/5/6 | 2.61% | 30.75% |
17 | 康普顿 | 603798.SH | 2021/5/6 | 1.93% | 29.76% |
18 | 泰瑞机器 | 603289.SH | 2021/5/6 | 2.41% | 27.41% |
19 | 中兴商业 | 000715.SZ | 2021/5/6 | 2.48% | 24.83% |
20 | 大胜达 | 603687.SH | 2021/5/6 | 2.36% | 19.80% |
21 | 畅联股份 | 603648.SH | 2021/5/6 | 2.14% | 16.27% |
22 | 博彦科技 | 002649.SZ | 2021/5/6 | 2.17% | 12.63% |
23 | 昂利康 | 002940.SZ | 2021/5/6 | 1.03% | 10.82% |
24 | 开创国际 | 600097.SH | 2021/5/6 | 2.09% | 9.29% |
25 | 兴业股份 | 603928.SH | 2021/5/6 | 2.01% | 8.41% |
26 | 纳尔股份 | 002825.SZ | 2021/5/6 | 1.05% | 5.88% |
27 | 鲁北化工 | 600727.SH | 2021/5/6 | 1.99% | 3.56% |
28 | 双箭股份 | 002381.SZ | 2021/5/6 | 1.84% | 1.77% |
29 | 克明面业 | 002661.SZ | 2021/5/6 | 1.01% | -47.41% |
30 | 歌力思 | 603808.SH | 2021/5/6 | 1.05% | -44.98% |
31 | 安正时尚 | 603839.SH | 2021/5/6 | 1.14% | -33.61% |
32 | 爱普股份 | 603020.SH | 2021/5/6 | 1.37% | -32.79% |
33 | 文峰股份 | 601010.SH | 2021/5/6 | 1.32% | -28.48% |
34 | 汉嘉设计 | 300746.SZ | 2021/5/6 | 1.42% | -26.79% |
35 | 华铭智能 | 300462.SZ | 2021/5/6 | 1.46% | -26.44% |
36 | 永东股份 | 002753.SZ | 2021/5/6 | 1.46% | -25.26% |
37 | 日科化学 | 300214.SZ | 2021/5/6 | 1.49% | -24.56% |
38 | 尖峰集团 | 600668.SH | 2021/5/6 | 1.45% | -22.60% |
39 | 麒盛科技 | 603610.SH | 2021/5/6 | 0.94% | -16.18% |
40 | 汇洁股份 | 002763.SZ | 2021/5/6 | 1.61% | -8.71% |
41 | 荣晟环保 | 603165.SH | 2021/5/6 | 1.66% | -8.44% |
42 | 元利科技 | 603217.SH | 2021/5/6 | 1.10% | -8.26% |
43 | 远东传动 | 002406.SZ | 2021/5/6 | 1.88% | -0.75% |
44 | 联发股份 | 002394.SZ | 2021/5/6 | 1.76% | -0.65% |