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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:1.44% | 平均年化收益:8.33% | Alpha:7.94%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:3.85% | 平均年化收益:12.03% | Alpha:10.62%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:-0.02% | 平均年化收益:3.68% | Alpha:2.45%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:1.20% | 平均年化收益:5.13% | Alpha:4.11%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:-9.47% | 平均年化收益:13.50% | Alpha:11.82%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-10.81% | 平均年化收益:-1.10% | Alpha:-4.12%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:4.00% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:9.32%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:-12.98% | 平均年化收益:8.33% | Alpha:10.03%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:-10.58% | 平均年化收益:6.54% | Alpha:4.63%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:-11.81% | 平均年化收益:8.83% | Alpha:8.61%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:-4.61% | 平均年化收益:-1.38% | Alpha:-1.58%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:-3.86% | 平均年化收益:9.54% | Alpha:8.11%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:-19.21% | 平均年化收益:14.92% | Alpha:15.58%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:-5.58% | 平均年化收益:13.92% | Alpha:12.58%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:13.52% | 平均年化收益:9.39% | Alpha:10.47%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:-3.06% | 平均年化收益:6.93% | Alpha:6.55%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:0.45% | 平均年化收益:6.69% | Alpha:8.51%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:-33.02% | 平均年化收益:7.85% | Alpha:5.95%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-5.89% | 平均年化收益:1.84% | Alpha:-0.11%

历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法

惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明

惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:

  1. 总市值小于全市场平均市值;
  2. 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
  3. 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
  4. 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
  5. 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
  6. 最近四季度市盈率小于市场平均值;
  7. 最近一季度市净率小于市场平均值;
  8. 最近四季度市销率小于市场平均值;
13.92%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

1.52%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

12.58%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.07

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.36

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

27.22%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.77

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 华明装备 002270.SZ 2021/5/6 8.61% 384.55%
2 羚锐制药 600285.SH 2021/5/6 5.23% 188.98%
3 四方股份 601126.SH 2021/5/6 4.45% 148.97%
4 瑞尔特 002790.SZ 2021/5/6 4.57% 143.72%
5 江苏雷利 300660.SZ 2021/5/6 2.90% 82.98%
6 武进不锈 603878.SH 2021/5/6 2.29% 77.63%
7 天龙股份 603266.SH 2021/5/6 3.40% 72.73%
8 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 2.71% 62.38%
9 国芳集团 601086.SH 2021/5/6 2.57% 54.00%
10 千金药业 600479.SH 2021/5/6 2.46% 48.37%
11 文山电力 600995.SH 2021/5/6 2.94% 47.61%
12 合力科技 603917.SH 2021/5/6 2.87% 46.83%
13 银龙股份 603969.SH 2021/5/6 2.55% 41.68%
14 宁波富达 600724.SH 2021/5/6 2.42% 38.04%
15 皖天然气 603689.SH 2021/5/6 1.79% 33.08%
16 海达股份 300320.SZ 2021/5/6 2.61% 30.75%
17 康普顿 603798.SH 2021/5/6 1.93% 29.76%
18 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 2.41% 27.41%
19 中兴商业 000715.SZ 2021/5/6 2.48% 24.83%
20 大胜达 603687.SH 2021/5/6 2.36% 19.80%
21 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 2.14% 16.27%
22 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 2.17% 12.63%
23 昂利康 002940.SZ 2021/5/6 1.03% 10.82%
24 开创国际 600097.SH 2021/5/6 2.09% 9.29%
25 兴业股份 603928.SH 2021/5/6 2.01% 8.41%
26 纳尔股份 002825.SZ 2021/5/6 1.05% 5.88%
27 鲁北化工 600727.SH 2021/5/6 1.99% 3.56%
28 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 1.84% 1.77%
29 克明面业 002661.SZ 2021/5/6 1.01% -47.41%
30 歌力思 603808.SH 2021/5/6 1.05% -44.98%
31 安正时尚 603839.SH 2021/5/6 1.14% -33.61%
32 爱普股份 603020.SH 2021/5/6 1.37% -32.79%
33 文峰股份 601010.SH 2021/5/6 1.32% -28.48%
34 汉嘉设计 300746.SZ 2021/5/6 1.42% -26.79%
35 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 1.46% -26.44%
36 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 1.46% -25.26%
37 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.49% -24.56%
38 尖峰集团 600668.SH 2021/5/6 1.45% -22.60%
39 麒盛科技 603610.SH 2021/5/6 0.94% -16.18%
40 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.61% -8.71%
41 荣晟环保 603165.SH 2021/5/6 1.66% -8.44%
42 元利科技 603217.SH 2021/5/6 1.10% -8.26%
43 远东传动 002406.SZ 2021/5/6 1.88% -0.75%
44 联发股份 002394.SZ 2021/5/6 1.76% -0.65%