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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:22.40% | 平均年化收益:9.13% | Alpha:7.87%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:12.36% | 平均年化收益:12.34% | Alpha:9.64%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.17% | 平均年化收益:3.37% | Alpha:1.36%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:24.93% | 平均年化收益:6.24% | Alpha:3.94%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-8.27% | 平均年化收益:-1.21% | Alpha:-4.93%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:10.83% | 平均年化收益:8.72% | Alpha:7.90%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:29.21% | 平均年化收益:9.73% | Alpha:10.08%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:26.78% | 平均年化收益:8.48% | Alpha:5.06%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:25.59% | 平均年化收益:10.48% | Alpha:8.70%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:28.17% | 平均年化收益:1.12% | Alpha:0.09%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:15.30% | 平均年化收益:10.16% | Alpha:7.46%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:10.50% | 平均年化收益:15.27% | Alpha:14.89%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:30.22% | 平均年化收益:14.66% | Alpha:12.01%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:3.75% | 平均年化收益:8.92% | Alpha:8.70%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:36.62% | 平均年化收益:8.46% | Alpha:6.67%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:11.16% | 平均年化收益:6.97% | Alpha:7.35%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:27.19% | 平均年化收益:11.17% | Alpha:8.17%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:14.33% | 平均年化收益:3.38% | Alpha:-0.08%

历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式

乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明

格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。

具体策略和量化实现:

  1. 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
  2. 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
  3. 最后得到序数之和选取最大的30只股票。

本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。

 

 

 

3.38%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

3.49%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

-0.08%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.05

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

-0.03

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

24.06%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

-0.01

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

61.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 陕西煤业 601225.SH 2021/5/6 8.98% 190.25%
2 南京化纤 600889.SH 2021/5/6 8.99% 152.82%
3 中远海控 601919.SH 2021/5/6 3.62% 72.75%
4 振德医疗 603301.SH 2021/5/6 6.29% 70.44%
5 新天然气 603393.SH 2021/5/6 5.66% 69.89%
6 氯碱化工 600618.SH 2021/5/6 6.52% 61.96%
7 ST安泰 600408.SH 2021/5/6 6.42% 45.21%
8 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 4.28% 26.78%
9 *ST中南 002445.SZ 2021/5/6 5.07% 15.72%
10 威孚高科 000581.SZ 2021/5/6 3.63% 6.94%
11 蓝帆医疗 002382.SZ 2021/5/6 1.04% -75.14%
12 中红医疗 300981.SZ 2021/5/6 0.45% -69.00%
13 之江生物 688317.SH 2021/5/6 1.27% -68.24%
14 圣湘生物 688289.SH 2021/5/6 0.87% -66.22%
15 达安基因 002030.SZ 2021/5/6 0.84% -62.15%
16 科华生物 002022.SZ 2021/5/6 1.64% -60.58%
17 英科医疗 300677.SZ 2021/5/6 0.97% -57.13%
18 万年青 000789.SZ 2021/5/6 1.81% -50.08%
19 硕世生物 688399.SH 2021/5/6 1.51% -39.96%
20 明德生物 002932.SZ 2021/5/6 0.75% -33.15%
21 新疆天业 600075.SH 2021/5/6 2.96% -29.65%
22 奥泰生物 688606.SH 2021/5/6 1.75% -25.91%
23 上峰水泥 000672.SZ 2021/5/6 2.33% -18.09%
24 腾达建设 600512.SH 2021/5/6 3.55% -16.22%
25 河钢资源 000923.SZ 2021/5/6 3.42% -15.37%
26 方大特钢 600507.SH 2021/5/6 2.87% -13.08%
27 京基智农 000048.SZ 2021/5/6 2.38% -12.29%
28 华东科技 000727.SZ 2021/5/6 3.94% -10.88%
29 智光电气 002169.SZ 2021/5/6 3.71% -8.57%
30 恒润股份 603985.SH 2021/5/6 2.50% -2.06%