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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:22.40% | 平均年化收益:9.13% | Alpha:7.87%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:12.36% | 平均年化收益:12.34% | Alpha:9.64%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.17% | 平均年化收益:3.37% | Alpha:1.36%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:24.93% | 平均年化收益:6.24% | Alpha:3.94%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-8.27% | 平均年化收益:-1.21% | Alpha:-4.93%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:10.83% | 平均年化收益:8.72% | Alpha:7.90%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:29.21% | 平均年化收益:9.73% | Alpha:10.08%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:26.78% | 平均年化收益:8.48% | Alpha:5.06%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:25.59% | 平均年化收益:10.48% | Alpha:8.70%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:28.17% | 平均年化收益:1.12% | Alpha:0.09%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:15.30% | 平均年化收益:10.16% | Alpha:7.46%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:10.50% | 平均年化收益:15.27% | Alpha:14.89%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:30.22% | 平均年化收益:14.66% | Alpha:12.01%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:3.75% | 平均年化收益:8.92% | Alpha:8.70%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:36.62% | 平均年化收益:8.46% | Alpha:6.67%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:11.16% | 平均年化收益:6.97% | Alpha:7.35%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:27.19% | 平均年化收益:11.17% | Alpha:8.17%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:14.33% | 平均年化收益:3.38% | Alpha:-0.08%
历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式
乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明
格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。
具体策略和量化实现:
- 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
- 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
- 最后得到序数之和选取最大的30只股票。
本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
| 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西煤业 | 601225.SH | 2021/5/6 | 8.98% | 190.25% |
| 2 | 南京化纤 | 600889.SH | 2021/5/6 | 8.99% | 152.82% |
| 3 | 中远海控 | 601919.SH | 2021/5/6 | 3.62% | 72.75% |
| 4 | 振德医疗 | 603301.SH | 2021/5/6 | 6.29% | 70.44% |
| 5 | 新天然气 | 603393.SH | 2021/5/6 | 5.66% | 69.89% |
| 6 | 氯碱化工 | 600618.SH | 2021/5/6 | 6.52% | 61.96% |
| 7 | ST安泰 | 600408.SH | 2021/5/6 | 6.42% | 45.21% |
| 8 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 2021/5/6 | 4.28% | 26.78% |
| 9 | *ST中南 | 002445.SZ | 2021/5/6 | 5.07% | 15.72% |
| 10 | 威孚高科 | 000581.SZ | 2021/5/6 | 3.63% | 6.94% |
| 11 | 蓝帆医疗 | 002382.SZ | 2021/5/6 | 1.04% | -75.14% |
| 12 | 中红医疗 | 300981.SZ | 2021/5/6 | 0.45% | -69.00% |
| 13 | 之江生物 | 688317.SH | 2021/5/6 | 1.27% | -68.24% |
| 14 | 圣湘生物 | 688289.SH | 2021/5/6 | 0.87% | -66.22% |
| 15 | 达安基因 | 002030.SZ | 2021/5/6 | 0.84% | -62.15% |
| 16 | 科华生物 | 002022.SZ | 2021/5/6 | 1.64% | -60.58% |
| 17 | 英科医疗 | 300677.SZ | 2021/5/6 | 0.97% | -57.13% |
| 18 | 万年青 | 000789.SZ | 2021/5/6 | 1.81% | -50.08% |
| 19 | 硕世生物 | 688399.SH | 2021/5/6 | 1.51% | -39.96% |
| 20 | 明德生物 | 002932.SZ | 2021/5/6 | 0.75% | -33.15% |
| 21 | 新疆天业 | 600075.SH | 2021/5/6 | 2.96% | -29.65% |
| 22 | 奥泰生物 | 688606.SH | 2021/5/6 | 1.75% | -25.91% |
| 23 | 上峰水泥 | 000672.SZ | 2021/5/6 | 2.33% | -18.09% |
| 24 | 腾达建设 | 600512.SH | 2021/5/6 | 3.55% | -16.22% |
| 25 | 河钢资源 | 000923.SZ | 2021/5/6 | 3.42% | -15.37% |
| 26 | 方大特钢 | 600507.SH | 2021/5/6 | 2.87% | -13.08% |
| 27 | 京基智农 | 000048.SZ | 2021/5/6 | 2.38% | -12.29% |
| 28 | 华东科技 | 000727.SZ | 2021/5/6 | 3.94% | -10.88% |
| 29 | 智光电气 | 002169.SZ | 2021/5/6 | 3.71% | -8.57% |
| 30 | 恒润股份 | 603985.SH | 2021/5/6 | 2.50% | -2.06% |