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投资大师投资策略

福斯特佛莱斯积极成长选股策略 成长

年度收益:-0.95% | 平均年化收益:9.72% | Alpha:8.49%

罗伯特巴卡雷纳成长型投资法 成长

年度收益:-8.00% | 平均年化收益:10.87% | Alpha:8.75%

考夫曼基金新上市股投资法 成长

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

詹姆斯欧斯拉格GARP投资法 成长

年度收益:-1.48% | 平均年化收益:5.19% | Alpha:1.70%

查尔斯亨德森大型成长股投资法 成长

年度收益:9.62% | 平均年化收益:5.14% | Alpha:3.37%

历史回测业绩： 罗伯特巴卡雷纳成长型投资法

罗伯特·巴卡雷纳成长型投资法策略说明

罗伯特·巴卡雷纳是空头市场时期的专家，同时具有财务背景。因此他在投资之前，会以多重标准严格筛选个股 ，首先便是对公司财务和获利能力的考量，同时也包含对市场指标的过滤。这些筛选指标包括：

  1. 每股获利20%以上；
  2. 税前边际盈余10%以上；
  3. 负债占股东权益不得超过50%；
  4. 每季度盈余成长率必须高于5%；
  5. 市场上的股票价格必须合理，合理股价＝盈余成长率＊每股盈余＊0.75。市场股价若低于合理股价则可以买进，至于系数0.75，可以根据市场情况弹性更改。

根据罗伯特·巴卡雷纳的投资思想，以及结合中国市场的实际情况，我们筛选出了4 个因子，以及结合市场和原始投资思想的阈值。更改情况如下：

  1. 过去三年平均税前净利率大于10%;
  2. 最近一季负债占股东权益低于50%;
  3. 最近五季平均每季税前利润(EBT)成长率大于5%;
  4. 合理股价系数＝合理股价／市场股价，大于1。合理股价＝EBT 成长率＊每 股收益(EPS)＊4。

 

10.87%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

1.74%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

8.75%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

0.83

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.25

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

27.85%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.49

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

63.18%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 法狮龙 605318.SH 2021/5/6 0.27% 462.53%
2 三孚股份 603938.SH 2021/5/6 1.16% 306.73%
3 科士达 002518.SZ 2021/5/6 2.42% 211.99%
4 五矿稀土 000831.SZ 2021/5/6 6.20% 207.92%
5 聚隆科技 300475.SZ 2021/5/6 6.27% 1008.00%
6 皖通高速 600012.SH 2021/5/6 2.16% 182.36%
7 深深房A 000029.SZ 2021/5/6 2.21% 180.33%
8 新亚电子 605277.SH 2021/5/6 0.07% 158.74%
9 神工股份 688233.SH 2021/5/6 0.85% 145.85%
10 浙海德曼 688577.SH 2021/5/6 0.06% 138.73%
11 会稽山 601579.SH 2021/5/6 1.35% 128.84%
12 华辰装备 300809.SZ 2021/5/6 0.13% 128.08%
13 万业企业 600641.SH 2021/5/6 3.48% 127.75%
14 永新光学 603297.SH 2021/5/6 0.60% 125.61%
15 宇环数控 002903.SZ 2021/5/6 0.29% 110.02%
16 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 0.12% 93.27%
17 新开源 300109.SZ 2021/5/6 0.44% 92.62%
18 科威尔 688551.SH 2021/5/6 0.09% 89.83%
19 福达股份 603166.SH 2021/5/6 0.75% 87.30%
20 振德医疗 603301.SH 2021/5/6 2.06% 85.15%
21 康普顿 603798.SH 2021/5/6 0.30% 83.51%
22 长江传媒 600757.SH 2021/5/6 1.07% 80.71%
23 华锐精密 688059.SH 2021/5/6 0.08% 76.79%
24 *ST巴士 002188.SZ 2021/5/6 0.16% 76.25%
25 元利科技 603217.SH 2021/5/6 0.14% 75.15%
26 易德龙 603380.SH 2021/5/6 0.62% 73.13%
27 百大集团 600865.SH 2021/5/6 0.55% 72.75%
28 电连技术 300679.SZ 2021/5/6 1.03% 65.00%
29 汉宇集团 300403.SZ 2021/5/6 0.40% 60.57%
30 赢时胜 300377.SZ 2021/5/6 0.88% 60.14%
31 祥和实业 603500.SH 2021/5/6 0.27% 55.46%
32 联明股份 603006.SH 2021/5/6 0.24% 41.14%
33 吉华集团 603980.SH 2021/5/6 0.67% 40.70%
34 渝三峡A 000565.SZ 2021/5/6 0.36% 39.73%
35 氯碱化工 600618.SH 2021/5/6 0.93% 38.83%
36 洪通燃气 605169.SH 2021/5/6 0.06% 36.58%
37 上海贝岭 600171.SH 2021/5/6 1.79% 34.50%
38 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 0.31% 33.51%
39 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 0.54% 31.45%
40 兰剑智能 688557.SH 2021/5/6 0.04% 31.45%
41 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 0.51% 31.21%
42 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 0.33% 28.66%
43 新亚强 603155.SH 2021/5/6 0.06% 26.83%
44 复洁环保 688335.SH 2021/5/6 0.03% 26.55%
45 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.29% 22.50%
46 晋亿实业 601002.SH 2021/5/6 0.52% 19.89%
47 思进智能 003025.SZ 2021/5/6 0.03% 18.33%
48 恒基达鑫 002492.SZ 2021/5/6 0.28% 18.03%
49 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 0.46% 16.22%
50 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 0.39% 15.70%
51 徐家汇 002561.SZ 2021/5/6 0.37% 14.18%
52 晨光新材 605399.SH 2021/5/6 0.06% 13.94%
53 华特达因 000915.SZ 2021/5/6 0.68% 12.54%
54 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 0.17% 12.10%
55 沧州明珠 002108.SZ 2021/5/6 0.77% 11.60%
56 华旺科技 605377.SH 2021/5/6 0.05% 10.40%
57 三六五网 300295.SZ 2021/5/6 0.22% 8.17%
58 莱伯泰科 688056.SH 2021/5/6 0.08% 7.72%
59 罗莱生活 002293.SZ 2021/5/6 1.07% 3.53%
60 金岭矿业 000655.SZ 2021/5/6 0.55% 2.20%
61 九牧王 601566.SH 2021/5/6 0.62% 2.07%
62 威孚高科 000581.SZ 2021/5/6 1.73% 0.64%
63 大秦铁路 601006.SH 2021/5/6 8.38% 0.05%
64 通策医疗 600763.SH 2021/5/6 1.21% -84.81%
65 东方生物 688298.SH 2021/5/6 0.12% -82.06%
66 上机数控 603185.SH 2021/5/6 0.13% -79.45%
67 之江生物 688317.SH 2021/5/6 0.07% -75.64%
68 蓝帆医疗 002382.SZ 2021/5/6 0.54% -73.67%
69 圣湘生物 688289.SH 2021/5/6 0.07% -72.09%
70 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.39% -71.50%
71 金能科技 603113.SH 2021/5/6 0.45% -69.34%
72 达安基因 002030.SZ 2021/5/6 0.52% -68.26%
73 海尔生物 688139.SH 2021/5/6 0.63% -66.96%
74 中红医疗 300981.SZ 2021/5/6 0.07% -65.92%
75 硕世生物 688399.SH 2021/5/6 0.09% -64.67%
76 福莱特 601865.SH 2021/5/6 0.44% -63.74%
77 浙江美大 002677.SZ 2021/5/6 0.31% -62.36%
78 北新建材 000786.SZ 2021/5/6 3.16% -59.54%
79 伊力特 600197.SH 2021/5/6 0.51% -58.69%
80 凯普生物 300639.SZ 2021/5/6 0.15% -57.41%
81 旗滨集团 601636.SH 2021/5/6 1.89% -56.04%
82 拱东医疗 605369.SH 2021/5/6 0.05% -51.12%
83 奥泰生物 688606.SH 2021/5/6 0.06% -48.33%
84 龙腾光电 688055.SH 2021/5/6 0.12% -47.20%
85 明德生物 002932.SZ 2021/5/6 0.05% -44.78%
86 李子园 605337.SH 2021/5/6 0.04% -43.43%
87 哈三联 002900.SZ 2021/5/6 0.26% -42.53%
88 熊猫乳品 300898.SZ 2021/5/6 0.07% -41.48%
89 分众传媒 002027.SZ 2021/5/6 8.08% -40.99%
90 万盛股份 603010.SH 2021/5/6 0.67% -39.86%
91 英科医疗 300677.SZ 2021/5/6 1.43% -38.52%
92 欧普照明 603515.SH 2021/5/6 1.28% -37.86%
93 恒玄科技 688608.SH 2021/5/6 0.25% -36.01%
94 兴化股份 002109.SZ 2021/5/6 0.36% -34.91%
95 九强生物 300406.SZ 2021/5/6 0.42% -34.34%
96 裕兴股份 300305.SZ 2021/5/6 0.17% -34.22%
97 森马服饰 002563.SZ 2021/5/6 1.28% -32.77%
98 珠江钢琴 002678.SZ 2021/5/6 0.71% -30.90%
99 明微电子 688699.SH 2021/5/6 0.05% -30.81%
100 名臣健康 002919.SZ 2021/5/6 0.13% -29.88%
101 鲁阳节能 002088.SZ 2021/5/6 0.31% -29.70%
102 金雷股份 300443.SZ 2021/5/6 0.39% -28.34%
103 卓越新能 688196.SH 2021/5/6 0.11% -26.46%
104 博亚精工 300971.SZ 2021/5/6 0.04% -26.13%
105 四方光电 688665.SH 2021/5/6 0.07% -25.87%
106 同德化工 002360.SZ 2021/5/6 0.20% -25.13%
107 甘化科工 000576.SZ 2021/5/6 0.41% -23.32%
108 双星新材 002585.SZ 2021/5/6 1.10% -20.77%
109 广信股份 603599.SH 2021/5/6 0.57% -16.31%
110 阳谷华泰 300121.SZ 2021/5/6 0.43% -16.31%
111 河钢资源 000923.SZ 2021/5/6 1.32% -15.71%
112 先惠技术 688155.SH 2021/5/6 0.10% -15.49%
113 祥源新材 300980.SZ 2021/5/6 0.04% -15.19%
114 优彩资源 002998.SZ 2021/5/6 0.07% -14.69%
115 晶丰明源 688368.SH 2021/5/6 0.23% -13.96%
116 贝斯美 300796.SZ 2021/5/6 0.05% -13.47%
117 火炬电子 603678.SH 2021/5/6 2.69% -12.98%
118 青鸟消防 002960.SZ 2021/5/6 0.12% -11.49%
119 欣贺股份 003016.SZ 2021/5/6 0.09% -11.15%
120 森林包装 605500.SH 2021/5/6 0.04% -9.72%
121 长春经开 600215.SH 2021/5/6 0.34% -9.10%
122 晨化股份 300610.SZ 2021/5/6 0.13% -8.46%
123 康众医疗 688607.SH 2021/5/6 0.08% -5.11%
124 盐田港 000088.SZ 2021/5/6 1.23% -4.76%
125 益民集团 600824.SH 2021/5/6 0.45% -2.27%
126 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 0.27% -1.75%
127 华鲁恒升 600426.SH 2021/5/6 3.77% -1.60%