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投资大师投资策略

福斯特佛莱斯积极成长选股策略 成长

年度收益:0.89% | 平均年化收益:10.04% | Alpha:8.02%

罗伯特巴卡雷纳成长型投资法 成长

年度收益:6.48% | 平均年化收益:11.96% | Alpha:9.25%

考夫曼基金新上市股投资法 成长

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

詹姆斯欧斯拉格GARP投资法 成长

年度收益:9.06% | 平均年化收益:6.00% | Alpha:1.48%

查尔斯亨德森大型成长股投资法 成长

年度收益:18.96% | 平均年化收益:5.71% | Alpha:3.21%

历史回测业绩： 罗伯特巴卡雷纳成长型投资法

罗伯特·巴卡雷纳成长型投资法策略说明

罗伯特·巴卡雷纳是空头市场时期的专家，同时具有财务背景。因此他在投资之前，会以多重标准严格筛选个股 ，首先便是对公司财务和获利能力的考量，同时也包含对市场指标的过滤。这些筛选指标包括：

  1. 每股获利20%以上；
  2. 税前边际盈余10%以上；
  3. 负债占股东权益不得超过50%；
  4. 每季度盈余成长率必须高于5%；
  5. 市场上的股票价格必须合理，合理股价＝盈余成长率＊每股盈余＊0.75。市场股价若低于合理股价则可以买进，至于系数0.75，可以根据市场情况弹性更改。

根据罗伯特·巴卡雷纳的投资思想，以及结合中国市场的实际情况，我们筛选出了4 个因子，以及结合市场和原始投资思想的阈值。更改情况如下：

  1. 过去三年平均税前净利率大于10%;
  2. 最近一季负债占股东权益低于50%;
  3. 最近五季平均每季税前利润(EBT)成长率大于5%;
  4. 合理股价系数＝合理股价／市场股价，大于1。合理股价＝EBT 成长率＊每 股收益(EPS)＊4。

 

11.96%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.46%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

9.25%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

0.84

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.28

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

27.95%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.51

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

63.18%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 法狮龙 605318.SH 2021/5/6 0.28% 600.31%
2 科士达 002518.SZ 2021/5/6 2.94% 349.30%
3 宇环数控 002903.SZ 2021/5/6 0.44% 276.61%
4 浙海德曼 688577.SH 2021/5/6 0.10% 267.98%
5 华辰装备 300809.SZ 2021/5/6 0.17% 260.64%
6 深深房A 000029.SZ 2021/5/6 2.33% 252.80%
7 三孚股份 603938.SH 2021/5/6 0.82% 243.75%
8 五矿稀土 000831.SZ 2021/5/6 5.64% 235.21%
9 聚隆科技 300475.SZ 2021/5/6 6.32% 1235.88%
10 永新光学 603297.SH 2021/5/6 0.68% 199.17%
11 新亚电子 605277.SH 2021/5/6 0.08% 191.35%
12 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 0.15% 189.86%
13 康普顿 603798.SH 2021/5/6 0.38% 173.08%
14 皖通高速 600012.SH 2021/5/6 1.79% 169.39%
15 神工股份 688233.SH 2021/5/6 0.75% 157.95%
16 科威尔 688551.SH 2021/5/6 0.13% 155.28%
17 福达股份 603166.SH 2021/5/6 0.85% 154.36%
18 新开源 300109.SZ 2021/5/6 0.55% 141.94%
19 华锐精密 688059.SH 2021/5/6 0.12% 136.79%
20 *ST巴士 002188.SZ 2021/5/6 0.17% 123.85%
21 赢时胜 300377.SZ 2021/5/6 0.97% 109.67%
22 振德医疗 603301.SH 2021/5/6 1.95% 109.20%
23 万业企业 600641.SH 2021/5/6 2.66% 108.47%
24 汉宇集团 300403.SZ 2021/5/6 0.45% 108.04%
25 复洁环保 688335.SH 2021/5/6 0.05% 105.88%
26 长江传媒 600757.SH 2021/5/6 1.03% 98.06%
27 电连技术 300679.SZ 2021/5/6 1.03% 96.87%
28 易德龙 603380.SH 2021/5/6 0.57% 87.94%
29 元利科技 603217.SH 2021/5/6 0.13% 85.09%
30 上海贝岭 600171.SH 2021/5/6 2.05% 83.45%
31 联明股份 603006.SH 2021/5/6 0.26% 81.51%
32 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.36% 79.02%
33 会稽山 601579.SH 2021/5/6 0.87% 74.24%
34 祥和实业 603500.SH 2021/5/6 0.25% 68.70%
35 渝三峡A 000565.SZ 2021/5/6 0.36% 68.49%
36 先惠技术 688155.SH 2021/5/6 0.17% 67.86%
37 氯碱化工 600618.SH 2021/5/6 0.95% 65.72%
38 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 0.32% 65.48%
39 兰剑智能 688557.SH 2021/5/6 0.05% 62.27%
40 百大集团 600865.SH 2021/5/6 0.43% 59.46%
41 康众医疗 688607.SH 2021/5/6 0.11% 56.48%
42 恒基达鑫 002492.SZ 2021/5/6 0.30% 53.41%
43 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 0.53% 48.59%
44 沧州明珠 002108.SZ 2021/5/6 0.85% 45.12%
45 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 0.32% 42.93%
46 思进智能 003025.SZ 2021/5/6 0.03% 41.89%
47 晨光新材 605399.SH 2021/5/6 0.06% 40.29%
48 洪通燃气 605169.SH 2021/5/6 0.05% 39.56%
49 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 0.19% 39.46%
50 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 0.40% 38.78%
51 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 0.46% 36.73%
52 晋亿实业 601002.SH 2021/5/6 0.49% 34.30%
53 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 0.45% 32.19%
54 华鲁恒升 600426.SH 2021/5/6 5.52% 31.01%
55 祥源新材 300980.SZ 2021/5/6 0.06% 29.56%
56 华旺科技 605377.SH 2021/5/6 0.05% 28.03%
57 三六五网 300295.SZ 2021/5/6 0.21% 23.01%
58 华特达因 000915.SZ 2021/5/6 0.67% 21.97%
59 新亚强 603155.SH 2021/5/6 0.07% 20.96%
60 九牧王 601566.SH 2021/5/6 0.63% 19.00%
61 金雷股份 300443.SZ 2021/5/6 0.54% 18.04%
62 森林包装 605500.SH 2021/5/6 0.04% 15.49%
63 徐家汇 002561.SZ 2021/5/6 0.31% 14.48%
64 金岭矿业 000655.SZ 2021/5/6 0.52% 13.36%
65 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 0.25% 12.43%
66 贝斯美 300796.SZ 2021/5/6 0.05% 9.30%
67 大秦铁路 601006.SH 2021/5/6 7.87% 9.06%
68 青鸟消防 002960.SZ 2021/5/6 0.12% 8.60%
69 吉华集团 603980.SH 2021/5/6 0.44% 8.23%
70 威孚高科 000581.SZ 2021/5/6 1.62% 8.06%
71 博亚精工 300971.SZ 2021/5/6 0.05% 7.39%
72 晨化股份 300610.SZ 2021/5/6 0.13% 7.16%
73 卓越新能 688196.SH 2021/5/6 0.14% 6.46%
74 益民集团 600824.SH 2021/5/6 0.41% 5.75%
75 名臣健康 002919.SZ 2021/5/6 0.16% 5.65%
76 阳谷华泰 300121.SZ 2021/5/6 0.46% 5.45%
77 优彩资源 002998.SZ 2021/5/6 0.08% 4.43%
78 罗莱生活 002293.SZ 2021/5/6 0.96% 3.84%
79 欣贺股份 003016.SZ 2021/5/6 0.09% 1.48%
80 长春经开 600215.SH 2021/5/6 0.31% 0.30%
81 通策医疗 600763.SH 2021/5/6 1.26% -81.02%
82 东方生物 688298.SH 2021/5/6 0.13% -76.55%
83 之江生物 688317.SH 2021/5/6 0.07% -70.19%
84 蓝帆医疗 002382.SZ 2021/5/6 0.53% -69.26%
85 圣湘生物 688289.SH 2021/5/6 0.06% -69.18%
86 中红医疗 300981.SZ 2021/5/6 0.06% -67.59%
87 上机数控 603185.SH 2021/5/6 0.17% -67.51%
88 金能科技 603113.SH 2021/5/6 0.41% -66.58%
89 海尔生物 688139.SH 2021/5/6 0.57% -64.52%
90 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.41% -63.78%
91 达安基因 002030.SZ 2021/5/6 0.56% -59.18%
92 浙江美大 002677.SZ 2021/5/6 0.34% -51.57%
93 凯普生物 300639.SZ 2021/5/6 0.15% -50.27%
94 伊力特 600197.SH 2021/5/6 0.54% -49.29%
95 旗滨集团 601636.SH 2021/5/6 1.91% -47.78%
96 福莱特 601865.SH 2021/5/6 0.54% -47.74%
97 英科医疗 300677.SZ 2021/5/6 1.09% -44.34%
98 哈三联 002900.SZ 2021/5/6 0.21% -43.85%
99 拱东医疗 605369.SH 2021/5/6 0.05% -40.46%
100 火炬电子 603678.SH 2021/5/6 1.55% -40.09%
101 明德生物 002932.SZ 2021/5/6 0.04% -38.53%
102 硕世生物 688399.SH 2021/5/6 0.20% -37.63%
103 双星新材 002585.SZ 2021/5/6 0.73% -37.58%
104 奥泰生物 688606.SH 2021/5/6 0.06% -36.65%
105 李子园 605337.SH 2021/5/6 0.04% -36.15%
106 北新建材 000786.SZ 2021/5/6 4.36% -35.40%
107 龙腾光电 688055.SH 2021/5/6 0.13% -31.72%
108 裕兴股份 300305.SZ 2021/5/6 0.15% -31.14%
109 熊猫乳品 300898.SZ 2021/5/6 0.07% -30.23%
110 森马服饰 002563.SZ 2021/5/6 1.14% -30.22%
111 兴化股份 002109.SZ 2021/5/6 0.33% -29.60%
112 九强生物 300406.SZ 2021/5/6 0.41% -28.87%
113 分众传媒 002027.SZ 2021/5/6 8.60% -28.59%
114 万盛股份 603010.SH 2021/5/6 0.72% -22.67%
115 明微电子 688699.SH 2021/5/6 0.05% -21.15%
116 欧普照明 603515.SH 2021/5/6 1.44% -20.82%
117 晶丰明源 688368.SH 2021/5/6 0.25% -20.44%
118 鲁阳节能 002088.SZ 2021/5/6 0.31% -19.62%
119 甘化科工 000576.SZ 2021/5/6 0.36% -17.76%
120 同德化工 002360.SZ 2021/5/6 0.19% -15.48%
121 四方光电 688665.SH 2021/5/6 0.07% -11.83%
122 河钢资源 000923.SZ 2021/5/6 1.22% -10.82%
123 盐田港 000088.SZ 2021/5/6 1.02% -7.40%
124 珠江钢琴 002678.SZ 2021/5/6 0.81% -5.80%
125 莱伯泰科 688056.SH 2021/5/6 0.06% -5.25%
126 恒玄科技 688608.SH 2021/5/6 0.44% -4.10%
127 广信股份 603599.SH 2021/5/6 0.57% -3.22%