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投资大师投资策略

福斯特佛莱斯积极成长选股策略 成长

年度收益:14.96% | 平均年化收益:9.32% | Alpha:8.98%

罗伯特巴卡雷纳成长型投资法 成长

年度收益:5.79% | 平均年化收益:11.76% | Alpha:10.23%

考夫曼基金新上市股投资法 成长

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

詹姆斯欧斯拉格GARP投资法 成长

年度收益:22.07% | 平均年化收益:4.27% | Alpha:1.94%

查尔斯亨德森大型成长股投资法 成长

年度收益:9.02% | 平均年化收益:3.27% | Alpha:2.13%

历史回测业绩： 罗伯特巴卡雷纳成长型投资法

罗伯特·巴卡雷纳成长型投资法策略说明

罗伯特·巴卡雷纳是空头市场时期的专家，同时具有财务背景。因此他在投资之前，会以多重标准严格筛选个股 ，首先便是对公司财务和获利能力的考量，同时也包含对市场指标的过滤。这些筛选指标包括：

  1. 每股获利20%以上；
  2. 税前边际盈余10%以上；
  3. 负债占股东权益不得超过50%；
  4. 每季度盈余成长率必须高于5%；
  5. 市场上的股票价格必须合理，合理股价＝盈余成长率＊每股盈余＊0.75。市场股价若低于合理股价则可以买进，至于系数0.75，可以根据市场情况弹性更改。

根据罗伯特·巴卡雷纳的投资思想，以及结合中国市场的实际情况，我们筛选出了4 个因子，以及结合市场和原始投资思想的阈值。更改情况如下：

  1. 过去三年平均税前净利率大于10%;
  2. 最近一季负债占股东权益低于50%;
  3. 最近五季平均每季税前利润(EBT)成长率大于5%;
  4. 合理股价系数＝合理股价／市场股价，大于1。合理股价＝EBT 成长率＊每 股收益(EPS)＊4。

 

11.76%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

1.04%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

10.23%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

0.83

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.27

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

28.67%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.55

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

63.18%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 赢时胜 300377.SZ 2021/5/6 1.98% 260.26%
2 上海贝岭 600171.SH 2021/5/6 3.30% 147.51%
3 华辰装备 300809.SZ 2021/5/6 0.13% 140.14%
4 皖通高速 600012.SH 2021/5/6 1.94% 137.03%
5 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 0.20% 119.57%
6 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 0.60% 116.91%
7 聚隆科技 300475.SZ 2021/5/6 1.18% 109.92%
8 深深房A 000029.SZ 2021/5/6 1.62% 106.79%
9 长江传媒 600757.SH 2021/5/6 1.25% 94.25%
10 永新光学 603297.SH 2021/5/6 0.52% 91.13%
11 电连技术 300679.SZ 2021/5/6 1.19% 88.83%
12 五矿稀土 000831.SZ 2021/5/6 3.74% 87.26%
13 新开源 300109.SZ 2021/5/6 0.52% 86.92%
14 三六五网 300295.SZ 2021/5/6 0.35% 74.78%
15 汉宇集团 300403.SZ 2021/5/6 0.43% 68.09%
16 科士达 002518.SZ 2021/5/6 1.30% 65.23%
17 联明股份 603006.SH 2021/5/6 0.30% 64.61%
18 新亚电子 605277.SH 2021/5/6 0.05% 61.82%
19 *ST巴士 002188.SZ 2021/5/6 0.14% 60.17%
20 法狮龙 605318.SH 2021/5/6 0.07% 50.91%
21 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 0.59% 43.44%
22 宇环数控 002903.SZ 2021/5/6 0.20% 40.28%
23 徐家汇 002561.SZ 2021/5/6 0.46% 39.96%
24 贝斯美 300796.SZ 2021/5/6 0.08% 38.91%
25 万业企业 600641.SH 2021/5/6 2.06% 35.61%
26 华旺科技 605377.SH 2021/5/6 0.08% 34.19%
27 大秦铁路 601006.SH 2021/5/6 11.66% 31.47%
28 氯碱化工 600618.SH 2021/5/6 0.90% 29.99%
29 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 0.52% 28.57%
30 晨光新材 605399.SH 2021/5/6 0.07% 26.91%
31 康普顿 603798.SH 2021/5/6 0.21% 26.05%
32 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 0.54% 26.05%
33 思进智能 003025.SZ 2021/5/6 0.03% 25.80%
34 百大集团 600865.SH 2021/5/6 0.41% 25.30%
35 阳谷华泰 300121.SZ 2021/5/6 0.65% 23.44%
36 渝三峡A 000565.SZ 2021/5/6 0.31% 22.46%
37 元利科技 603217.SH 2021/5/6 0.10% 22.31%
38 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 0.29% 21.43%
39 福达股份 603166.SH 2021/5/6 0.49% 21.15%
40 祥和实业 603500.SH 2021/5/6 0.20% 14.65%
41 科威尔 688551.SH 2021/5/6 0.07% 14.57%
42 浙海德曼 688577.SH 2021/5/6 0.05% 13.59%
43 易德龙 603380.SH 2021/5/6 0.43% 13.13%
44 洪通燃气 605169.SH 2021/5/6 0.05% 11.76%
45 会稽山 601579.SH 2021/5/6 0.66% 9.05%
46 长春经开 600215.SH 2021/5/6 0.40% 8.85%
47 华特达因 000915.SZ 2021/5/6 0.73% 4.08%
48 三孚股份 603938.SH 2021/5/6 0.29% 4.01%
49 欣贺股份 003016.SZ 2021/5/6 0.11% 3.81%
50 福莱特 601865.SH 2021/5/6 1.28% 3.59%
51 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 0.36% 1.75%
52 恒基达鑫 002492.SZ 2021/5/6 0.24% 0.86%
53 晋亿实业 601002.SH 2021/5/6 0.45% 0.61%
54 通策医疗 600763.SH 2021/5/6 1.87% -76.55%
55 蓝帆医疗 002382.SZ 2021/5/6 0.51% -74.96%
56 之江生物 688317.SH 2021/5/6 0.08% -71.34%
57 上机数控 603185.SH 2021/5/6 0.19% -69.74%
58 中红医疗 300981.SZ 2021/5/6 0.07% -69.72%
59 英科医疗 300677.SZ 2021/5/6 0.71% -69.37%
60 金能科技 603113.SH 2021/5/6 0.55% -64.36%
61 东方生物 688298.SH 2021/5/6 0.23% -64.25%
62 海尔生物 688139.SH 2021/5/6 0.70% -64.16%
63 康众医疗 688607.SH 2021/5/6 0.03% -62.05%
64 圣湘生物 688289.SH 2021/5/6 0.09% -60.88%
65 达安基因 002030.SZ 2021/5/6 0.65% -60.37%
66 浙江美大 002677.SZ 2021/5/6 0.37% -57.26%
67 双星新材 002585.SZ 2021/5/6 0.62% -55.52%
68 晶丰明源 688368.SH 2021/5/6 0.18% -54.08%
69 明微电子 688699.SH 2021/5/6 0.04% -53.52%
70 旗滨集团 601636.SH 2021/5/6 2.06% -52.85%
71 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.65% -51.94%
72 硕世生物 688399.SH 2021/5/6 0.30% -49.34%
73 四方光电 688665.SH 2021/5/6 0.05% -48.95%
74 振德医疗 603301.SH 2021/5/6 0.58% -48.90%
75 凯普生物 300639.SZ 2021/5/6 0.18% -48.80%
76 哈三联 002900.SZ 2021/5/6 0.23% -48.59%
77 火炬电子 603678.SH 2021/5/6 1.60% -48.33%
78 华锐精密 688059.SH 2021/5/6 0.05% -47.02%
79 万盛股份 603010.SH 2021/5/6 0.60% -45.94%
80 名臣健康 002919.SZ 2021/5/6 0.12% -37.40%
81 拱东医疗 605369.SH 2021/5/6 0.09% -37.26%
82 熊猫乳品 300898.SZ 2021/5/6 0.08% -37.19%
83 李子园 605337.SH 2021/5/6 0.05% -36.75%
84 龙腾光电 688055.SH 2021/5/6 0.15% -35.34%
85 欧普照明 603515.SH 2021/5/6 1.48% -34.49%
86 裕兴股份 300305.SZ 2021/5/6 0.17% -33.71%
87 森马服饰 002563.SZ 2021/5/6 1.44% -33.62%
88 优彩资源 002998.SZ 2021/5/6 0.06% -33.55%
89 罗莱生活 002293.SZ 2021/5/6 0.79% -32.56%
90 博亚精工 300971.SZ 2021/5/6 0.05% -32.42%
91 复洁环保 688335.SH 2021/5/6 0.02% -32.20%
92 明德生物 002932.SZ 2021/5/6 0.06% -32.10%
93 北新建材 000786.SZ 2021/5/6 5.79% -30.00%
94 甘化科工 000576.SZ 2021/5/6 0.37% -29.99%
95 先惠技术 688155.SH 2021/5/6 0.09% -28.36%
96 吉华集团 603980.SH 2021/5/6 0.36% -27.18%
97 河钢资源 000923.SZ 2021/5/6 1.23% -27.10%
98 神工股份 688233.SH 2021/5/6 0.25% -26.66%
99 伊力特 600197.SH 2021/5/6 0.97% -26.26%
100 九强生物 300406.SZ 2021/5/6 0.55% -25.26%
101 同德化工 002360.SZ 2021/5/6 0.20% -25.13%
102 珠江钢琴 002678.SZ 2021/5/6 0.77% -25.01%
103 卓越新能 688196.SH 2021/5/6 0.12% -22.93%
104 莱伯泰科 688056.SH 2021/5/6 0.06% -21.10%
105 奥泰生物 688606.SH 2021/5/6 0.09% -20.85%
106 分众传媒 002027.SZ 2021/5/6 12.19% -18.76%
107 青鸟消防 002960.SZ 2021/5/6 0.16% -18.50%
108 新亚强 603155.SH 2021/5/6 0.06% -16.36%
109 九牧王 601566.SH 2021/5/6 0.55% -15.46%
110 华鲁恒升 600426.SH 2021/5/6 4.35% -15.03%
111 沧州明珠 002108.SZ 2021/5/6 0.62% -13.58%
112 兴化股份 002109.SZ 2021/5/6 0.48% -13.21%
113 祥源新材 300980.SZ 2021/5/6 0.05% -12.77%
114 广信股份 603599.SH 2021/5/6 0.63% -11.32%
115 森林包装 605500.SH 2021/5/6 0.04% -9.97%
116 金岭矿业 000655.SZ 2021/5/6 0.51% -9.79%
117 金雷股份 300443.SZ 2021/5/6 0.50% -9.60%
118 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 0.16% -7.84%
119 恒玄科技 688608.SH 2021/5/6 0.70% -7.83%
120 晨化股份 300610.SZ 2021/5/6 0.14% -7.69%
121 威孚高科 000581.SZ 2021/5/6 1.75% -6.55%
122 盐田港 000088.SZ 2021/5/6 1.31% -4.74%
123 益民集团 600824.SH 2021/5/6 0.44% -4.57%
124 鲁阳节能 002088.SZ 2021/5/6 0.48% -3.67%
125 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 0.26% -3.13%
126 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.23% -0.81%
127 兰剑智能 688557.SH 2021/5/6 0.04% -0.22%