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投资大师投资策略

福斯特佛莱斯积极成长选股策略 成长

年度收益:4.90% | 平均年化收益:9.60% | Alpha:9.42%

罗伯特巴卡雷纳成长型投资法 成长

年度收益:2.49% | 平均年化收益:11.48% | Alpha:10.08%

考夫曼基金新上市股投资法 成长

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

詹姆斯欧斯拉格GARP投资法 成长

年度收益:-1.29% | 平均年化收益:3.83% | Alpha:1.64%

查尔斯亨德森大型成长股投资法 成长

年度收益:5.36% | 平均年化收益:3.19% | Alpha:2.22%

历史回测业绩： 福斯特佛莱斯积极成长选股策略

福斯特·佛莱斯积极成长选股策略说明

白兰地基金创始人，美国著名基金经理福斯特·佛莱斯对成长股选择给出了 7方面要求： 1、高盈利成长率 2、 高盈利能力 3、 健全的资产负债表 4、 正面的盈利惊喜 5、 高质量的盈利水平 6、 公司正面的内部动力 7、 独立的产业基本面研究。

本策略选取 6 方面的因子，来实现积极成长选股策略： 1、 预估税前净利成长率； 2、营业利润率； 3、资产负债率； 4、税前利润 Surprise； 5、 最近四季主营业务利润占税前利润比率 6、 市盈率，其主要指标如下：

  1. 预估税前净利成长率>20%；
  2. 营业利润率>10%；
  3. 负债比例低<30%；
  4. 最近一季税前利润 > 预估税前利润；
  5. 最近四季主营业务利润占税前利润比率>80%；
  6. 市盈率<25；
9.60%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

0.47%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

9.42%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

1.08

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.16

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

35.05%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.39

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

68.21%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 皖通高速 600012.SH 2021/5/6 28.70% 183.20%
2 *ST天娱 002354.SZ 2021/5/6 24.08% 93.35%
3 京北方 002987.SZ 2021/5/6 5.11% 65.47%
4 保税科技 600794.SH 2021/5/6 11.50% 6.22%
5 南山铝业 600219.SH 2021/5/6 12.23% 6.10%
6 长海股份 300196.SZ 2021/5/6 8.33% -29.57%
7 长信科技 300088.SZ 2021/5/6 10.05% -14.59%