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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:3.87% | 平均年化收益:8.40% | Alpha:7.70%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:-0.96% | 平均年化收益:11.96% | Alpha:10.07%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.02% | 平均年化收益:3.49% | Alpha:1.89%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:6.34% | 平均年化收益:5.30% | Alpha:3.82%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:10.18% | 平均年化收益:14.01% | Alpha:11.74%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-2.12% | 平均年化收益:-0.76% | Alpha:-3.99%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:0.38% | 平均年化收益:8.38% | Alpha:8.49%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:8.37% | 平均年化收益:8.99% | Alpha:10.16%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:7.12% | 平均年化收益:7.46% | Alpha:5.04%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:8.54% | 平均年化收益:9.80% | Alpha:9.00%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:-5.16% | 平均年化收益:-0.57% | Alpha:-1.07%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:4.55% | 平均年化收益:9.90% | Alpha:8.01%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:4.30% | 平均年化收益:15.48% | Alpha:15.75%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:3.03% | 平均年化收益:13.57% | Alpha:11.76%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:-6.45% | 平均年化收益:8.61% | Alpha:9.13%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:7.26% | 平均年化收益:7.04% | Alpha:6.15%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:-2.09% | 平均年化收益:6.45% | Alpha:7.68%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:6.65% | 平均年化收益:10.35% | Alpha:8.11%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:-0.66% | 平均年化收益:2.40% | Alpha:-0.08%
历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式
乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明
格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。
具体策略和量化实现:
- 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
- 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
- 最后得到序数之和选取最大的30只股票。
本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京化纤 | 600889.SH | 2021/5/6 | 11.51% | 186.78% |
2 | 陕西煤业 | 601225.SH | 2021/5/6 | 8.95% | 141.58% |
3 | 新天然气 | 603393.SH | 2021/5/6 | 6.65% | 76.73% |
4 | 中远海控 | 601919.SH | 2021/5/6 | 3.98% | 51.79% |
5 | 氯碱化工 | 600618.SH | 2021/5/6 | 6.04% | 30.52% |
6 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 2021/5/6 | 5.02% | 30.10% |
7 | 恒润股份 | 603985.SH | 2021/5/6 | 3.35% | 16.30% |
8 | *ST中南 | 002445.SZ | 2021/5/6 | 5.38% | 8.77% |
9 | 威孚高科 | 000581.SZ | 2021/5/6 | 4.33% | 7.51% |
10 | 蓝帆医疗 | 002382.SZ | 2021/5/6 | 1.07% | -77.37% |
11 | 中红医疗 | 300981.SZ | 2021/5/6 | 0.44% | -75.85% |
12 | 之江生物 | 688317.SH | 2021/5/6 | 1.19% | -73.58% |
13 | 英科医疗 | 300677.SZ | 2021/5/6 | 0.70% | -72.69% |
14 | 达安基因 | 002030.SZ | 2021/5/6 | 0.89% | -64.34% |
15 | 科华生物 | 002022.SZ | 2021/5/6 | 1.68% | -64.18% |
16 | 圣湘生物 | 688289.SH | 2021/5/6 | 1.11% | -62.87% |
17 | 硕世生物 | 688399.SH | 2021/5/6 | 1.97% | -55.62% |
18 | 万年青 | 000789.SZ | 2021/5/6 | 2.01% | -52.05% |
19 | 振德医疗 | 603301.SH | 2021/5/6 | 2.10% | -51.05% |
20 | ST安泰 | 600408.SH | 2021/5/6 | 2.77% | -44.58% |
21 | 上峰水泥 | 000672.SZ | 2021/5/6 | 2.03% | -41.20% |
22 | 方大特钢 | 600507.SH | 2021/5/6 | 2.32% | -38.07% |
23 | 新疆天业 | 600075.SH | 2021/5/6 | 2.96% | -37.84% |
24 | 明德生物 | 002932.SZ | 2021/5/6 | 0.86% | -35.41% |
25 | 智光电气 | 002169.SZ | 2021/5/6 | 3.26% | -29.79% |
26 | 河钢资源 | 000923.SZ | 2021/5/6 | 3.53% | -25.29% |
27 | 腾达建设 | 600512.SH | 2021/5/6 | 3.76% | -22.05% |
28 | 奥泰生物 | 688606.SH | 2021/5/6 | 2.37% | -14.38% |
29 | 京基智农 | 000048.SZ | 2021/5/6 | 3.02% | -5.84% |
30 | 华东科技 | 000727.SZ | 2021/5/6 | 4.74% | -4.92% |