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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:26.55% | 平均年化收益:9.43% | Alpha:8.18%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:13.17% | 平均年化收益:12.52% | Alpha:9.81%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.11% | 平均年化收益:3.40% | Alpha:1.40%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:28.71% | 平均年化收益:6.53% | Alpha:4.23%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-8.38% | 平均年化收益:-1.24% | Alpha:-4.96%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:11.06% | 平均年化收益:8.83% | Alpha:8.02%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:35.22% | 平均年化收益:10.09% | Alpha:10.46%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:35.69% | 平均年化收益:9.14% | Alpha:5.71%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:29.15% | 平均年化收益:10.82% | Alpha:9.04%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:29.73% | 平均年化收益:1.20% | Alpha:0.17%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:18.68% | 平均年化收益:10.46% | Alpha:7.76%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:20.41% | 平均年化收益:15.96% | Alpha:15.59%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:30.08% | 平均年化收益:14.80% | Alpha:12.15%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:-3.42% | 平均年化收益:8.56% | Alpha:8.37%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:46.79% | 平均年化收益:9.07% | Alpha:7.28%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:10.30% | 平均年化收益:6.98% | Alpha:7.39%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:22.21% | 平均年化收益:10.99% | Alpha:7.99%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:8.07% | 平均年化收益:2.98% | Alpha:-0.50%

历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式

乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明

格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。

具体策略和量化实现:

  1. 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
  2. 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
  3. 最后得到序数之和选取最大的30只股票。

本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。

 

 

 

2.98%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

3.50%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

-0.50%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.05

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

-0.04

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

24.12%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

-0.04

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

61.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 南京化纤 600889.SH 2021/5/6 10.23% 170.59%
2 陕西煤业 601225.SH 2021/5/6 8.62% 161.35%
3 新天然气 603393.SH 2021/5/6 6.19% 74.41%
4 中远海控 601919.SH 2021/5/6 3.73% 61.44%
5 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 5.21% 45.11%
6 氯碱化工 600618.SH 2021/5/6 5.77% 34.70%
7 *ST中南 002445.SZ 2021/5/6 5.80% 24.51%
8 恒润股份 603985.SH 2021/5/6 3.31% 21.90%
9 威孚高科 000581.SZ 2021/5/6 4.18% 15.31%
10 华东科技 000727.SZ 2021/5/6 4.87% 3.50%
11 蓝帆医疗 002382.SZ 2021/5/6 1.12% -75.00%
12 中红医疗 300981.SZ 2021/5/6 0.44% -71.04%
13 圣湘生物 688289.SH 2021/5/6 0.91% -66.54%
14 之江生物 688317.SH 2021/5/6 1.47% -65.38%
15 达安基因 002030.SZ 2021/5/6 0.86% -63.33%
16 科华生物 002022.SZ 2021/5/6 1.71% -61.25%
17 英科医疗 300677.SZ 2021/5/6 0.98% -59.56%
18 万年青 000789.SZ 2021/5/6 2.02% -47.80%
19 硕世生物 688399.SH 2021/5/6 1.70% -36.76%
20 新疆天业 600075.SH 2021/5/6 2.88% -35.53%
21 明德生物 002932.SZ 2021/5/6 0.80% -32.61%
22 ST安泰 600408.SH 2021/5/6 3.20% -31.88%
23 上峰水泥 000672.SZ 2021/5/6 2.12% -30.02%
24 河钢资源 000923.SZ 2021/5/6 3.17% -26.14%
25 奥泰生物 688606.SH 2021/5/6 1.91% -25.16%
26 方大特钢 600507.SH 2021/5/6 2.68% -23.74%
27 腾达建设 600512.SH 2021/5/6 3.81% -15.54%
28 振德医疗 603301.SH 2021/5/6 3.60% -8.27%
29 智光电气 002169.SZ 2021/5/6 3.99% -7.61%
30 京基智农 000048.SZ 2021/5/6 2.71% -6.47%