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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:-10.49% | 平均年化收益:8.15% | Alpha:6.87%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:-2.59% | 平均年化收益:12.01% | Alpha:9.34%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:-0.07% | 平均年化收益:3.25% | Alpha:1.19%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:1.30% | 平均年化收益:6.62% | Alpha:4.35%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-5.42% | 平均年化收益:-1.81% | Alpha:-5.48%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:-8.96% | 平均年化收益:7.93% | Alpha:7.07%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:-17.64% | 平均年化收益:8.62% | Alpha:8.93%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:-5.02% | 平均年化收益:8.17% | Alpha:4.85%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:-13.37% | 平均年化收益:9.40% | Alpha:7.63%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:33.95% | 平均年化收益:2.97% | Alpha:1.93%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:-13.54% | 平均年化收益:9.22% | Alpha:6.57%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:-20.24% | 平均年化收益:13.54% | Alpha:13.17%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:-16.57% | 平均年化收益:13.14% | Alpha:10.53%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:6.52% | 平均年化收益:8.94% | Alpha:8.64%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:18.15% | 平均年化收益:10.26% | Alpha:8.52%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:-5.25% | 平均年化收益:6.62% | Alpha:6.93%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:-27.58% | 平均年化收益:8.35% | Alpha:5.40%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-5.10% | 平均年化收益:3.02% | Alpha:-0.36%

历史回测业绩： 乔尔格林布拉特的神奇公式

乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明

格林布拉特的投资理念来源于价值投资，他要做的就是找到物美价廉的公司，尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务，另一方，面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中，格林布拉特指出：好的业务是指有形资本回报率高的公司，而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为，好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业，便宜也就是低估值，可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。

具体策略和量化实现：

  1. 排除不适合ROIC衡量的企业，例如银行等；
  2. 股票以ROIC与EP排序，再将ROIC和EP的序数相加；
  3. 最后得到序数之和选取最大的30只股票。

本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值，然后以该价值相对较大的优惠价格买入，以期获得一个大的安全边际。

 

 

 

3.02%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

3.41%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

-0.36%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

1.05

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

-0.04

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

23.81%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

-0.03

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

61.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 陕西煤业 601225.SH 2021/5/6 10.40% 234.11%
2 南京化纤 600889.SH 2021/5/6 9.20% 146.31%
3 振德医疗 603301.SH 2021/5/6 7.59% 96.41%
4 中远海控 601919.SH 2021/5/6 3.87% 82.01%
5 新天然气 603393.SH 2021/5/6 5.50% 57.12%
6 氯碱化工 600618.SH 2021/5/6 5.93% 40.21%
7 智光电气 002169.SZ 2021/5/6 5.73% 35.02%
8 *ST中南 002445.SZ 2021/5/6 6.09% 32.38%
9 上峰水泥 000672.SZ 2021/5/6 3.60% 23.57%
10 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 4.14% 21.57%
11 恒润股份 603985.SH 2021/5/6 2.93% 9.40%
12 京基智农 000048.SZ 2021/5/6 2.99% 4.61%
13 中红医疗 300981.SZ 2021/5/6 0.34% -77.05%
14 之江生物 688317.SH 2021/5/6 1.00% -76.18%
15 蓝帆医疗 002382.SZ 2021/5/6 1.11% -74.78%
16 圣湘生物 688289.SH 2021/5/6 0.69% -74.13%
17 科华生物 002022.SZ 2021/5/6 1.30% -70.16%
18 达安基因 002030.SZ 2021/5/6 0.73% -68.55%
19 万年青 000789.SZ 2021/5/6 1.37% -62.96%
20 硕世生物 688399.SH 2021/5/6 0.71% -60.09%
21 奥泰生物 688606.SH 2021/5/6 1.23% -49.37%
22 明德生物 002932.SZ 2021/5/6 0.60% -49.19%
23 英科医疗 300677.SZ 2021/5/6 1.27% -46.81%
24 新疆天业 600075.SH 2021/5/6 2.89% -34.53%
25 方大特钢 600507.SH 2021/5/6 2.22% -33.20%
26 腾达建设 600512.SH 2021/5/6 3.00% -32.29%
27 河钢资源 000923.SZ 2021/5/6 3.00% -26.28%
28 华东科技 000727.SZ 2021/5/6 3.57% -23.16%
29 ST安泰 600408.SH 2021/5/6 3.78% -18.57%
30 威孚高科 000581.SZ 2021/5/6 3.25% -5.09%