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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:3.87% | 平均年化收益:8.40% | Alpha:7.70%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:-0.96% | 平均年化收益:11.96% | Alpha:10.07%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.02% | 平均年化收益:3.49% | Alpha:1.89%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:6.34% | 平均年化收益:5.30% | Alpha:3.82%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:10.18% | 平均年化收益:14.01% | Alpha:11.74%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-2.12% | 平均年化收益:-0.76% | Alpha:-3.99%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:0.38% | 平均年化收益:8.38% | Alpha:8.49%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:8.37% | 平均年化收益:8.99% | Alpha:10.16%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:7.12% | 平均年化收益:7.46% | Alpha:5.04%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:8.54% | 平均年化收益:9.80% | Alpha:9.00%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:-5.16% | 平均年化收益:-0.57% | Alpha:-1.07%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:4.55% | 平均年化收益:9.90% | Alpha:8.01%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:4.30% | 平均年化收益:15.48% | Alpha:15.75%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:3.03% | 平均年化收益:13.57% | Alpha:11.76%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:-6.45% | 平均年化收益:8.61% | Alpha:9.13%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:7.26% | 平均年化收益:7.04% | Alpha:6.15%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:-2.09% | 平均年化收益:6.45% | Alpha:7.68%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:6.65% | 平均年化收益:10.35% | Alpha:8.11%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-0.66% | 平均年化收益:2.40% | Alpha:-0.08%

历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式

乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明

格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。

具体策略和量化实现:

  1. 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
  2. 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
  3. 最后得到序数之和选取最大的30只股票。

本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。

 

 

 

2.40%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.56%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

-0.08%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.05

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

-0.07

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

24.27%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

-0.01

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

61.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 南京化纤 600889.SH 2021/5/6 11.51% 186.78%
2 陕西煤业 601225.SH 2021/5/6 8.95% 141.58%
3 新天然气 603393.SH 2021/5/6 6.65% 76.73%
4 中远海控 601919.SH 2021/5/6 3.98% 51.79%
5 氯碱化工 600618.SH 2021/5/6 6.04% 30.52%
6 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 5.02% 30.10%
7 恒润股份 603985.SH 2021/5/6 3.35% 16.30%
8 *ST中南 002445.SZ 2021/5/6 5.38% 8.77%
9 威孚高科 000581.SZ 2021/5/6 4.33% 7.51%
10 蓝帆医疗 002382.SZ 2021/5/6 1.07% -77.37%
11 中红医疗 300981.SZ 2021/5/6 0.44% -75.85%
12 之江生物 688317.SH 2021/5/6 1.19% -73.58%
13 英科医疗 300677.SZ 2021/5/6 0.70% -72.69%
14 达安基因 002030.SZ 2021/5/6 0.89% -64.34%
15 科华生物 002022.SZ 2021/5/6 1.68% -64.18%
16 圣湘生物 688289.SH 2021/5/6 1.11% -62.87%
17 硕世生物 688399.SH 2021/5/6 1.97% -55.62%
18 万年青 000789.SZ 2021/5/6 2.01% -52.05%
19 振德医疗 603301.SH 2021/5/6 2.10% -51.05%
20 ST安泰 600408.SH 2021/5/6 2.77% -44.58%
21 上峰水泥 000672.SZ 2021/5/6 2.03% -41.20%
22 方大特钢 600507.SH 2021/5/6 2.32% -38.07%
23 新疆天业 600075.SH 2021/5/6 2.96% -37.84%
24 明德生物 002932.SZ 2021/5/6 0.86% -35.41%
25 智光电气 002169.SZ 2021/5/6 3.26% -29.79%
26 河钢资源 000923.SZ 2021/5/6 3.53% -25.29%
27 腾达建设 600512.SH 2021/5/6 3.76% -22.05%
28 奥泰生物 688606.SH 2021/5/6 2.37% -14.38%
29 京基智农 000048.SZ 2021/5/6 3.02% -5.84%
30 华东科技 000727.SZ 2021/5/6 4.74% -4.92%