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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:24.62% | 平均年化收益:9.40% | Alpha:8.37%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:12.78% | 平均年化收益:12.60% | Alpha:10.21%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.09% | 平均年化收益:3.42% | Alpha:1.57%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:14.15% | 平均年化收益:5.69% | Alpha:3.70%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-3.12% | 平均年化收益:-0.82% | Alpha:-4.35%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:10.00% | 平均年化收益:8.84% | Alpha:8.38%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:28.04% | 平均年化收益:9.83% | Alpha:10.51%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:25.47% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:5.54%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:21.86% | 平均年化收益:10.46% | Alpha:9.06%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:14.23% | 平均年化收益:0.49% | Alpha:-0.34%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:18.14% | 平均年化收益:10.52% | Alpha:8.13%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:1.20% | 平均年化收益:14.96% | Alpha:14.83%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:24.92% | 平均年化收益:14.64% | Alpha:12.31%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:-1.30% | 平均年化收益:8.76% | Alpha:8.83%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:26.73% | 平均年化收益:8.07% | Alpha:6.63%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:9.77% | 平均年化收益:7.01% | Alpha:7.72%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:23.77% | 平均年化收益:11.18% | Alpha:8.48%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:7.20% | 平均年化收益:2.94% | Alpha:-0.15%
历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式
乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明
格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。
具体策略和量化实现:
- 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
- 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
- 最后得到序数之和选取最大的30只股票。
本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西煤业 | 601225.SH | 2021/5/6 | 9.35% | 178.17% |
2 | 南京化纤 | 600889.SH | 2021/5/6 | 10.40% | 169.89% |
3 | 新天然气 | 603393.SH | 2021/5/6 | 6.55% | 81.07% |
4 | 中远海控 | 601919.SH | 2021/5/6 | 4.14% | 75.43% |
5 | 氯碱化工 | 600618.SH | 2021/5/6 | 5.98% | 37.12% |
6 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 2021/5/6 | 4.44% | 21.40% |
7 | 恒润股份 | 603985.SH | 2021/5/6 | 3.23% | 16.85% |
8 | *ST中南 | 002445.SZ | 2021/5/6 | 5.37% | 12.94% |
9 | 威孚高科 | 000581.SZ | 2021/5/6 | 3.94% | 6.50% |
10 | 蓝帆医疗 | 002382.SZ | 2021/5/6 | 1.29% | -71.71% |
11 | 之江生物 | 688317.SH | 2021/5/6 | 1.51% | -65.04% |
12 | 中红医疗 | 300981.SZ | 2021/5/6 | 0.56% | -64.23% |
13 | 圣湘生物 | 688289.SH | 2021/5/6 | 1.03% | -63.35% |
14 | 英科医疗 | 300677.SZ | 2021/5/6 | 1.03% | -58.28% |
15 | 达安基因 | 002030.SZ | 2021/5/6 | 1.02% | -57.34% |
16 | 科华生物 | 002022.SZ | 2021/5/6 | 2.21% | -50.81% |
17 | 振德医疗 | 603301.SH | 2021/5/6 | 2.01% | -49.83% |
18 | 硕世生物 | 688399.SH | 2021/5/6 | 1.63% | -43.45% |
19 | 万年青 | 000789.SZ | 2021/5/6 | 2.24% | -43.04% |
20 | 新疆天业 | 600075.SH | 2021/5/6 | 3.10% | -31.94% |
21 | 河钢资源 | 000923.SZ | 2021/5/6 | 3.08% | -29.69% |
22 | ST安泰 | 600408.SH | 2021/5/6 | 3.38% | -29.41% |
23 | 上峰水泥 | 000672.SZ | 2021/5/6 | 2.30% | -25.62% |
24 | 明德生物 | 002932.SZ | 2021/5/6 | 0.95% | -21.58% |
25 | 智光电气 | 002169.SZ | 2021/5/6 | 3.47% | -21.22% |
26 | 腾达建设 | 600512.SH | 2021/5/6 | 3.69% | -19.64% |
27 | 奥泰生物 | 688606.SH | 2021/5/6 | 2.17% | -16.71% |
28 | 华东科技 | 000727.SZ | 2021/5/6 | 4.07% | -15.09% |
29 | 京基智农 | 000048.SZ | 2021/5/6 | 2.64% | -12.41% |
30 | 方大特钢 | 600507.SH | 2021/5/6 | 3.21% | -10.45% |