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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:26.55% | 平均年化收益:9.43% | Alpha:8.18%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:13.17% | 平均年化收益:12.52% | Alpha:9.81%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.11% | 平均年化收益:3.40% | Alpha:1.40%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:28.71% | 平均年化收益:6.53% | Alpha:4.23%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-8.38% | 平均年化收益:-1.24% | Alpha:-4.96%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:11.06% | 平均年化收益:8.83% | Alpha:8.02%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:35.22% | 平均年化收益:10.09% | Alpha:10.46%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:35.69% | 平均年化收益:9.14% | Alpha:5.71%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:29.15% | 平均年化收益:10.82% | Alpha:9.04%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:29.73% | 平均年化收益:1.20% | Alpha:0.17%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:18.68% | 平均年化收益:10.46% | Alpha:7.76%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:20.41% | 平均年化收益:15.96% | Alpha:15.59%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:30.08% | 平均年化收益:14.80% | Alpha:12.15%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:-3.42% | 平均年化收益:8.56% | Alpha:8.37%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:46.79% | 平均年化收益:9.07% | Alpha:7.28%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:10.30% | 平均年化收益:6.98% | Alpha:7.39%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:22.21% | 平均年化收益:10.99% | Alpha:7.99%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:8.07% | 平均年化收益:2.98% | Alpha:-0.50%
历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式
乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明
格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。
具体策略和量化实现:
- 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
- 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
- 最后得到序数之和选取最大的30只股票。
本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京化纤 | 600889.SH | 2021/5/6 | 10.23% | 170.59% |
2 | 陕西煤业 | 601225.SH | 2021/5/6 | 8.62% | 161.35% |
3 | 新天然气 | 603393.SH | 2021/5/6 | 6.19% | 74.41% |
4 | 中远海控 | 601919.SH | 2021/5/6 | 3.73% | 61.44% |
5 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 2021/5/6 | 5.21% | 45.11% |
6 | 氯碱化工 | 600618.SH | 2021/5/6 | 5.77% | 34.70% |
7 | *ST中南 | 002445.SZ | 2021/5/6 | 5.80% | 24.51% |
8 | 恒润股份 | 603985.SH | 2021/5/6 | 3.31% | 21.90% |
9 | 威孚高科 | 000581.SZ | 2021/5/6 | 4.18% | 15.31% |
10 | 华东科技 | 000727.SZ | 2021/5/6 | 4.87% | 3.50% |
11 | 蓝帆医疗 | 002382.SZ | 2021/5/6 | 1.12% | -75.00% |
12 | 中红医疗 | 300981.SZ | 2021/5/6 | 0.44% | -71.04% |
13 | 圣湘生物 | 688289.SH | 2021/5/6 | 0.91% | -66.54% |
14 | 之江生物 | 688317.SH | 2021/5/6 | 1.47% | -65.38% |
15 | 达安基因 | 002030.SZ | 2021/5/6 | 0.86% | -63.33% |
16 | 科华生物 | 002022.SZ | 2021/5/6 | 1.71% | -61.25% |
17 | 英科医疗 | 300677.SZ | 2021/5/6 | 0.98% | -59.56% |
18 | 万年青 | 000789.SZ | 2021/5/6 | 2.02% | -47.80% |
19 | 硕世生物 | 688399.SH | 2021/5/6 | 1.70% | -36.76% |
20 | 新疆天业 | 600075.SH | 2021/5/6 | 2.88% | -35.53% |
21 | 明德生物 | 002932.SZ | 2021/5/6 | 0.80% | -32.61% |
22 | ST安泰 | 600408.SH | 2021/5/6 | 3.20% | -31.88% |
23 | 上峰水泥 | 000672.SZ | 2021/5/6 | 2.12% | -30.02% |
24 | 河钢资源 | 000923.SZ | 2021/5/6 | 3.17% | -26.14% |
25 | 奥泰生物 | 688606.SH | 2021/5/6 | 1.91% | -25.16% |
26 | 方大特钢 | 600507.SH | 2021/5/6 | 2.68% | -23.74% |
27 | 腾达建设 | 600512.SH | 2021/5/6 | 3.81% | -15.54% |
28 | 振德医疗 | 603301.SH | 2021/5/6 | 3.60% | -8.27% |
29 | 智光电气 | 002169.SZ | 2021/5/6 | 3.99% | -7.61% |
30 | 京基智农 | 000048.SZ | 2021/5/6 | 2.71% | -6.47% |