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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:7.00% | 平均年化收益:8.50% | Alpha:7.78%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:1.60% | 平均年化收益:11.99% | Alpha:10.07%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.08% | 平均年化收益:3.45% | Alpha:1.82%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:2.89% | 平均年化收益:4.98% | Alpha:3.46%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-8.30% | 平均年化收益:-1.26% | Alpha:-4.48%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:0.65% | 平均年化收益:8.29% | Alpha:8.35%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:13.82% | 平均年化收益:9.19% | Alpha:10.32%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:10.04% | 平均年化收益:7.58% | Alpha:5.13%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:9.89% | 平均年化收益:9.76% | Alpha:8.93%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:-3.31% | 平均年化收益:-0.45% | Alpha:-0.98%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:8.50% | 平均年化收益:10.03% | Alpha:8.12%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:-1.81% | 平均年化收益:14.91% | Alpha:15.15%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:11.77% | 平均年化收益:13.98% | Alpha:12.15%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:-7.31% | 平均年化收益:8.45% | Alpha:8.92%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:7.98% | 平均年化收益:6.99% | Alpha:6.08%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:-2.19% | 平均年化收益:6.37% | Alpha:7.54%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:11.93% | 平均年化收益:10.57% | Alpha:8.33%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:-3.06% | 平均年化收益:2.17% | Alpha:-0.34%
历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式
乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明
格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。
具体策略和量化实现:
- 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
- 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
- 最后得到序数之和选取最大的30只股票。
本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京化纤 | 600889.SH | 2021/5/6 | 11.06% | 164.61% |
2 | 陕西煤业 | 601225.SH | 2021/5/6 | 9.13% | 136.56% |
3 | 新天然气 | 603393.SH | 2021/5/6 | 7.24% | 84.73% |
4 | 中远海控 | 601919.SH | 2021/5/6 | 4.60% | 68.43% |
5 | 氯碱化工 | 600618.SH | 2021/5/6 | 6.02% | 24.85% |
6 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 2021/5/6 | 4.73% | 19.19% |
7 | *ST中南 | 002445.SZ | 2021/5/6 | 5.86% | 13.87% |
8 | 恒润股份 | 603985.SH | 2021/5/6 | 3.16% | 5.18% |
9 | 蓝帆医疗 | 002382.SZ | 2021/5/6 | 1.21% | -75.54% |
10 | 中红医疗 | 300981.SZ | 2021/5/6 | 0.47% | -75.29% |
11 | 英科医疗 | 300677.SZ | 2021/5/6 | 0.68% | -74.60% |
12 | 之江生物 | 688317.SH | 2021/5/6 | 1.24% | -73.55% |
13 | 圣湘生物 | 688289.SH | 2021/5/6 | 1.04% | -66.09% |
14 | 达安基因 | 002030.SZ | 2021/5/6 | 0.91% | -64.93% |
15 | 科华生物 | 002022.SZ | 2021/5/6 | 1.80% | -63.14% |
16 | 硕世生物 | 688399.SH | 2021/5/6 | 1.40% | -55.30% |
17 | 振德医疗 | 603301.SH | 2021/5/6 | 1.97% | -54.69% |
18 | 万年青 | 000789.SZ | 2021/5/6 | 2.12% | -51.51% |
19 | 新疆天业 | 600075.SH | 2021/5/6 | 2.99% | -39.84% |
20 | 上峰水泥 | 000672.SZ | 2021/5/6 | 2.05% | -38.83% |
21 | ST安泰 | 600408.SH | 2021/5/6 | 3.27% | -37.15% |
22 | 方大特钢 | 600507.SH | 2021/5/6 | 2.46% | -36.75% |
23 | 河钢资源 | 000923.SZ | 2021/5/6 | 3.13% | -36.43% |
24 | 智光电气 | 002169.SZ | 2021/5/6 | 3.46% | -28.48% |
25 | 明德生物 | 002932.SZ | 2021/5/6 | 0.95% | -27.58% |
26 | 奥泰生物 | 688606.SH | 2021/5/6 | 2.08% | -26.18% |
27 | 腾达建设 | 600512.SH | 2021/5/6 | 3.80% | -24.42% |
28 | 华东科技 | 000727.SZ | 2021/5/6 | 4.23% | -18.60% |
29 | 京基智农 | 000048.SZ | 2021/5/6 | 2.82% | -13.76% |
30 | 威孚高科 | 000581.SZ | 2021/5/6 | 4.16% | -0.86% |