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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:4.36% | 平均年化收益:9.36% | Alpha:7.82%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:2.39% | 平均年化收益:12.74% | Alpha:9.62%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.06% | 平均年化收益:3.35% | Alpha:1.15%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:4.12% | 平均年化收益:7.05% | Alpha:4.33%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:2.31% | 平均年化收益:-1.30% | Alpha:-5.28%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:3.33% | 平均年化收益:9.07% | Alpha:7.79%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:8.55% | 平均年化收益:10.53% | Alpha:10.49%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:8.81% | 平均年化收益:9.60% | Alpha:5.67%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:6.27% | 平均年化收益:11.31% | Alpha:9.03%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:-0.56% | 平均年化收益:1.38% | Alpha:0.07%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:5.91% | 平均年化收益:10.89% | Alpha:7.78%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:9.49% | 平均年化收益:15.93% | Alpha:15.22%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:4.54% | 平均年化收益:15.15% | Alpha:12.07%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:2.72% | 平均年化收益:8.98% | Alpha:8.41%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:4.49% | 平均年化收益:9.72% | Alpha:7.48%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:2.78% | 平均年化收益:7.29% | Alpha:7.26%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:8.19% | 平均年化收益:11.45% | Alpha:8.05%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:1.89% | 平均年化收益:3.69% | Alpha:-0.28%
历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式
乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明
格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。
具体策略和量化实现:
- 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
- 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
- 最后得到序数之和选取最大的30只股票。
本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
| 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京化纤 | 600889.SH | 2021/5/6 | 10.03% | 197.16% |
| 2 | 陕西煤业 | 601225.SH | 2021/5/6 | 8.18% | 178.21% |
| 3 | 氯碱化工 | 600618.SH | 2021/5/6 | 6.57% | 71.90% |
| 4 | 新天然气 | 603393.SH | 2021/5/6 | 5.38% | 69.83% |
| 5 | 中远海控 | 601919.SH | 2021/5/6 | 3.31% | 66.64% |
| 6 | 振德医疗 | 603301.SH | 2021/5/6 | 5.58% | 59.17% |
| 7 | 智光电气 | 002169.SZ | 2021/5/6 | 5.25% | 36.12% |
| 8 | ST安泰 | 600408.SH | 2021/5/6 | 5.33% | 26.94% |
| 9 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 2021/5/6 | 3.94% | 22.98% |
| 10 | *ST中南 | 002445.SZ | 2021/5/6 | 5.10% | 22.66% |
| 11 | 河钢资源 | 000923.SZ | 2021/5/6 | 4.67% | 21.69% |
| 12 | 威孚高科 | 000581.SZ | 2021/5/6 | 3.57% | 10.84% |
| 13 | 恒润股份 | 603985.SH | 2021/5/6 | 2.69% | 10.77% |
| 14 | 上峰水泥 | 000672.SZ | 2021/5/6 | 2.78% | 2.89% |
| 15 | 蓝帆医疗 | 002382.SZ | 2021/5/6 | 1.07% | -73.18% |
| 16 | 中红医疗 | 300981.SZ | 2021/5/6 | 0.39% | -71.19% |
| 17 | 之江生物 | 688317.SH | 2021/5/6 | 1.18% | -68.99% |
| 18 | 圣湘生物 | 688289.SH | 2021/5/6 | 0.83% | -66.03% |
| 19 | 达安基因 | 002030.SZ | 2021/5/6 | 0.78% | -62.92% |
| 20 | 科华生物 | 002022.SZ | 2021/5/6 | 1.48% | -62.59% |
| 21 | 英科医疗 | 300677.SZ | 2021/5/6 | 1.00% | -53.88% |
| 22 | 万年青 | 000789.SZ | 2021/5/6 | 1.66% | -51.82% |
| 23 | 明德生物 | 002932.SZ | 2021/5/6 | 0.71% | -32.71% |
| 24 | 奥泰生物 | 688606.SH | 2021/5/6 | 1.67% | -25.42% |
| 25 | 硕世生物 | 688399.SH | 2021/5/6 | 1.80% | -24.75% |
| 26 | 新疆天业 | 600075.SH | 2021/5/6 | 3.10% | -22.47% |
| 27 | 京基智农 | 000048.SZ | 2021/5/6 | 2.10% | -18.77% |
| 28 | 腾达建设 | 600512.SH | 2021/5/6 | 3.36% | -16.57% |
| 29 | 方大特钢 | 600507.SH | 2021/5/6 | 2.66% | -15.13% |
| 30 | 华东科技 | 000727.SZ | 2021/5/6 | 3.81% | -9.13% |