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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:24.62% | 平均年化收益:9.40% | Alpha:8.37%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:12.78% | 平均年化收益:12.60% | Alpha:10.21%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.09% | 平均年化收益:3.42% | Alpha:1.57%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:14.15% | 平均年化收益:5.69% | Alpha:3.70%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-3.12% | 平均年化收益:-0.82% | Alpha:-4.35%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:10.00% | 平均年化收益:8.84% | Alpha:8.38%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:28.04% | 平均年化收益:9.83% | Alpha:10.51%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:25.47% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:5.54%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:21.86% | 平均年化收益:10.46% | Alpha:9.06%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:14.23% | 平均年化收益:0.49% | Alpha:-0.34%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:18.14% | 平均年化收益:10.52% | Alpha:8.13%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:1.20% | 平均年化收益:14.96% | Alpha:14.83%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:24.92% | 平均年化收益:14.64% | Alpha:12.31%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:-1.30% | 平均年化收益:8.76% | Alpha:8.83%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:26.73% | 平均年化收益:8.07% | Alpha:6.63%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:9.77% | 平均年化收益:7.01% | Alpha:7.72%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:23.77% | 平均年化收益:11.18% | Alpha:8.48%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:7.20% | 平均年化收益:2.94% | Alpha:-0.15%

历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式

乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明

格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。

具体策略和量化实现:

  1. 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
  2. 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
  3. 最后得到序数之和选取最大的30只股票。

本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。

 

 

 

2.94%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

3.14%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

-0.15%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.05

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

-0.04

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

24.19%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

-0.02

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

61.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 陕西煤业 601225.SH 2021/5/6 9.35% 178.17%
2 南京化纤 600889.SH 2021/5/6 10.40% 169.89%
3 新天然气 603393.SH 2021/5/6 6.55% 81.07%
4 中远海控 601919.SH 2021/5/6 4.14% 75.43%
5 氯碱化工 600618.SH 2021/5/6 5.98% 37.12%
6 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 4.44% 21.40%
7 恒润股份 603985.SH 2021/5/6 3.23% 16.85%
8 *ST中南 002445.SZ 2021/5/6 5.37% 12.94%
9 威孚高科 000581.SZ 2021/5/6 3.94% 6.50%
10 蓝帆医疗 002382.SZ 2021/5/6 1.29% -71.71%
11 之江生物 688317.SH 2021/5/6 1.51% -65.04%
12 中红医疗 300981.SZ 2021/5/6 0.56% -64.23%
13 圣湘生物 688289.SH 2021/5/6 1.03% -63.35%
14 英科医疗 300677.SZ 2021/5/6 1.03% -58.28%
15 达安基因 002030.SZ 2021/5/6 1.02% -57.34%
16 科华生物 002022.SZ 2021/5/6 2.21% -50.81%
17 振德医疗 603301.SH 2021/5/6 2.01% -49.83%
18 硕世生物 688399.SH 2021/5/6 1.63% -43.45%
19 万年青 000789.SZ 2021/5/6 2.24% -43.04%
20 新疆天业 600075.SH 2021/5/6 3.10% -31.94%
21 河钢资源 000923.SZ 2021/5/6 3.08% -29.69%
22 ST安泰 600408.SH 2021/5/6 3.38% -29.41%
23 上峰水泥 000672.SZ 2021/5/6 2.30% -25.62%
24 明德生物 002932.SZ 2021/5/6 0.95% -21.58%
25 智光电气 002169.SZ 2021/5/6 3.47% -21.22%
26 腾达建设 600512.SH 2021/5/6 3.69% -19.64%
27 奥泰生物 688606.SH 2021/5/6 2.17% -16.71%
28 华东科技 000727.SZ 2021/5/6 4.07% -15.09%
29 京基智农 000048.SZ 2021/5/6 2.64% -12.41%
30 方大特钢 600507.SH 2021/5/6 3.21% -10.45%