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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:5.02% | 平均年化收益:9.32% | Alpha:7.80%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:7.22% | 平均年化收益:12.94% | Alpha:9.88%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.12% | 平均年化收益:3.33% | Alpha:1.14%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:5.53% | 平均年化收益:7.08% | Alpha:4.41%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:16.85% | 平均年化收益:-0.30% | Alpha:-4.25%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:7.74% | 平均年化收益:9.28% | Alpha:8.04%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:7.81% | 平均年化收益:10.41% | Alpha:10.39%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:14.45% | 平均年化收益:9.91% | Alpha:6.05%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:9.11% | 平均年化收益:11.40% | Alpha:9.18%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:15.32% | 平均年化收益:2.19% | Alpha:0.90%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:7.67% | 平均年化收益:10.91% | Alpha:7.85%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:9.43% | 平均年化收益:15.80% | Alpha:15.11%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:5.71% | 平均年化收益:15.09% | Alpha:12.06%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:10.33% | 平均年化收益:9.33% | Alpha:8.79%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:17.57% | 平均年化收益:10.47% | Alpha:8.29%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:12.94% | 平均年化收益:7.78% | Alpha:7.79%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:11.41% | 平均年化收益:11.55% | Alpha:8.21%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:16.53% | 平均年化收益:4.69% | Alpha:0.79%
历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式
乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明
格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。
具体策略和量化实现:
- 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
- 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
- 最后得到序数之和选取最大的30只股票。
本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
| 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西煤业 | 601225.SH | 2021/5/6 | 8.42% | 228.28% |
| 2 | 南京化纤 | 600889.SH | 2021/5/6 | 8.60% | 192.06% |
| 3 | 新天然气 | 603393.SH | 2021/5/6 | 6.94% | 151.08% |
| 4 | 振德医疗 | 603301.SH | 2021/5/6 | 6.37% | 108.27% |
| 5 | 氯碱化工 | 600618.SH | 2021/5/6 | 6.45% | 93.66% |
| 6 | 智光电气 | 002169.SZ | 2021/5/6 | 6.35% | 88.88% |
| 7 | *ST中南 | 002445.SZ | 2021/5/6 | 6.79% | 87.00% |
| 8 | 中远海控 | 601919.SH | 2021/5/6 | 3.22% | 85.56% |
| 9 | 威孚高科 | 000581.SZ | 2021/5/6 | 3.49% | 24.17% |
| 10 | 恒润股份 | 603985.SH | 2021/5/6 | 2.60% | 22.99% |
| 11 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 2021/5/6 | 3.43% | 22.67% |
| 12 | ST安泰 | 600408.SH | 2021/5/6 | 4.43% | 21.06% |
| 13 | 京基智农 | 000048.SZ | 2021/5/6 | 2.52% | 11.70% |
| 14 | 上峰水泥 | 000672.SZ | 2021/5/6 | 2.61% | 10.73% |
| 15 | 新疆天业 | 600075.SH | 2021/5/6 | 3.65% | 4.81% |
| 16 | 河钢资源 | 000923.SZ | 2021/5/6 | 3.38% | 1.04% |
| 17 | 之江生物 | 688317.SH | 2021/5/6 | 0.99% | -70.15% |
| 18 | 圣湘生物 | 688289.SH | 2021/5/6 | 0.69% | -67.73% |
| 19 | 中红医疗 | 300981.SZ | 2021/5/6 | 0.40% | -66.44% |
| 20 | 蓝帆医疗 | 002382.SZ | 2021/5/6 | 1.21% | -65.20% |
| 21 | 科华生物 | 002022.SZ | 2021/5/6 | 1.26% | -63.32% |
| 22 | 达安基因 | 002030.SZ | 2021/5/6 | 0.68% | -63.04% |
| 23 | 万年青 | 000789.SZ | 2021/5/6 | 1.60% | -46.79% |
| 24 | 硕世生物 | 688399.SH | 2021/5/6 | 1.28% | -38.86% |
| 25 | 英科医疗 | 300677.SZ | 2021/5/6 | 1.22% | -35.19% |
| 26 | 明德生物 | 002932.SZ | 2021/5/6 | 0.63% | -31.99% |
| 27 | 奥泰生物 | 688606.SH | 2021/5/6 | 1.48% | -24.15% |
| 28 | 腾达建设 | 600512.SH | 2021/5/6 | 3.11% | -11.44% |
| 29 | 方大特钢 | 600507.SH | 2021/5/6 | 2.60% | -5.05% |
| 30 | 华东科技 | 000727.SZ | 2021/5/6 | 3.62% | -1.06% |