价值投资篇 大师投资系列> 价值投资篇

投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:5.02% | 平均年化收益:9.32% | Alpha:7.80%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:7.22% | 平均年化收益:12.94% | Alpha:9.88%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.12% | 平均年化收益:3.33% | Alpha:1.14%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:5.53% | 平均年化收益:7.08% | Alpha:4.41%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:16.85% | 平均年化收益:-0.30% | Alpha:-4.25%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:7.74% | 平均年化收益:9.28% | Alpha:8.04%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:7.81% | 平均年化收益:10.41% | Alpha:10.39%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:14.45% | 平均年化收益:9.91% | Alpha:6.05%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:9.11% | 平均年化收益:11.40% | Alpha:9.18%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:15.32% | 平均年化收益:2.19% | Alpha:0.90%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:7.67% | 平均年化收益:10.91% | Alpha:7.85%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:9.43% | 平均年化收益:15.80% | Alpha:15.11%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:5.71% | 平均年化收益:15.09% | Alpha:12.06%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:10.33% | 平均年化收益:9.33% | Alpha:8.79%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:17.57% | 平均年化收益:10.47% | Alpha:8.29%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:12.94% | 平均年化收益:7.78% | Alpha:7.79%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:11.41% | 平均年化收益:11.55% | Alpha:8.21%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:16.53% | 平均年化收益:4.69% | Alpha:0.79%

历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式

乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明

格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。

具体策略和量化实现:

  1. 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
  2. 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
  3. 最后得到序数之和选取最大的30只股票。

本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。

 

 

 

4.69%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

3.90%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

0.79%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.05

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.03

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

23.92%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.06

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

61.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 陕西煤业 601225.SH 2021/5/6 8.42% 228.28%
2 南京化纤 600889.SH 2021/5/6 8.60% 192.06%
3 新天然气 603393.SH 2021/5/6 6.94% 151.08%
4 振德医疗 603301.SH 2021/5/6 6.37% 108.27%
5 氯碱化工 600618.SH 2021/5/6 6.45% 93.66%
6 智光电气 002169.SZ 2021/5/6 6.35% 88.88%
7 *ST中南 002445.SZ 2021/5/6 6.79% 87.00%
8 中远海控 601919.SH 2021/5/6 3.22% 85.56%
9 威孚高科 000581.SZ 2021/5/6 3.49% 24.17%
10 恒润股份 603985.SH 2021/5/6 2.60% 22.99%
11 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 3.43% 22.67%
12 ST安泰 600408.SH 2021/5/6 4.43% 21.06%
13 京基智农 000048.SZ 2021/5/6 2.52% 11.70%
14 上峰水泥 000672.SZ 2021/5/6 2.61% 10.73%
15 新疆天业 600075.SH 2021/5/6 3.65% 4.81%
16 河钢资源 000923.SZ 2021/5/6 3.38% 1.04%
17 之江生物 688317.SH 2021/5/6 0.99% -70.15%
18 圣湘生物 688289.SH 2021/5/6 0.69% -67.73%
19 中红医疗 300981.SZ 2021/5/6 0.40% -66.44%
20 蓝帆医疗 002382.SZ 2021/5/6 1.21% -65.20%
21 科华生物 002022.SZ 2021/5/6 1.26% -63.32%
22 达安基因 002030.SZ 2021/5/6 0.68% -63.04%
23 万年青 000789.SZ 2021/5/6 1.60% -46.79%
24 硕世生物 688399.SH 2021/5/6 1.28% -38.86%
25 英科医疗 300677.SZ 2021/5/6 1.22% -35.19%
26 明德生物 002932.SZ 2021/5/6 0.63% -31.99%
27 奥泰生物 688606.SH 2021/5/6 1.48% -24.15%
28 腾达建设 600512.SH 2021/5/6 3.11% -11.44%
29 方大特钢 600507.SH 2021/5/6 2.60% -5.05%
30 华东科技 000727.SZ 2021/5/6 3.62% -1.06%