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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:7.00% | 平均年化收益:8.50% | Alpha:7.78%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:1.60% | 平均年化收益:11.99% | Alpha:10.07%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.08% | 平均年化收益:3.45% | Alpha:1.82%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:2.89% | 平均年化收益:4.98% | Alpha:3.46%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-8.30% | 平均年化收益:-1.26% | Alpha:-4.48%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:0.65% | 平均年化收益:8.29% | Alpha:8.35%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:13.82% | 平均年化收益:9.19% | Alpha:10.32%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:10.04% | 平均年化收益:7.58% | Alpha:5.13%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:9.89% | 平均年化收益:9.76% | Alpha:8.93%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:-3.31% | 平均年化收益:-0.45% | Alpha:-0.98%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:8.50% | 平均年化收益:10.03% | Alpha:8.12%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:-1.81% | 平均年化收益:14.91% | Alpha:15.15%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:11.77% | 平均年化收益:13.98% | Alpha:12.15%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:-7.31% | 平均年化收益:8.45% | Alpha:8.92%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:7.98% | 平均年化收益:6.99% | Alpha:6.08%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:-2.19% | 平均年化收益:6.37% | Alpha:7.54%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:11.93% | 平均年化收益:10.57% | Alpha:8.33%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-3.06% | 平均年化收益:2.17% | Alpha:-0.34%

历史回测业绩: 乔尔格林布拉特的神奇公式

乔尔·格林布拉特神奇公式策略说明

格林布拉特的投资理念来源于价值投资,他要做的就是找到物美价廉的公司,尤其是在市场出现特殊情况的背景下低价买入拥有好业务的公司。价廉物美简单说就是一方面寻找好的业务,另一方,面寻找便宜的股票。在《股市稳赚》中,格林布拉特指出:好的业务是指有形资本回报率高的公司,而便宜的股票则是指净收益率高的股票。乔尔·格林布拉特认为,好企业就是资本回报率高(ROIC)的企业,便宜也就是低估值,可以用PE、PB、EBIT/EV等来衡量。

具体策略和量化实现:

  1. 排除不适合ROIC衡量的企业,例如银行等;
  2. 股票以ROIC与EP排序,再将ROIC和EP的序数相加;
  3. 最后得到序数之和选取最大的30只股票。

本策略的所目标是计算出一家公司或者证券的价值,然后以该价值相对较大的优惠价格买入,以期获得一个大的安全边际。

 

 

 

2.17%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.58%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

-0.34%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.05

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

-0.08

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

24.29%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

-0.03

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

61.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 南京化纤 600889.SH 2021/5/6 11.06% 164.61%
2 陕西煤业 601225.SH 2021/5/6 9.13% 136.56%
3 新天然气 603393.SH 2021/5/6 7.24% 84.73%
4 中远海控 601919.SH 2021/5/6 4.60% 68.43%
5 氯碱化工 600618.SH 2021/5/6 6.02% 24.85%
6 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 4.73% 19.19%
7 *ST中南 002445.SZ 2021/5/6 5.86% 13.87%
8 恒润股份 603985.SH 2021/5/6 3.16% 5.18%
9 蓝帆医疗 002382.SZ 2021/5/6 1.21% -75.54%
10 中红医疗 300981.SZ 2021/5/6 0.47% -75.29%
11 英科医疗 300677.SZ 2021/5/6 0.68% -74.60%
12 之江生物 688317.SH 2021/5/6 1.24% -73.55%
13 圣湘生物 688289.SH 2021/5/6 1.04% -66.09%
14 达安基因 002030.SZ 2021/5/6 0.91% -64.93%
15 科华生物 002022.SZ 2021/5/6 1.80% -63.14%
16 硕世生物 688399.SH 2021/5/6 1.40% -55.30%
17 振德医疗 603301.SH 2021/5/6 1.97% -54.69%
18 万年青 000789.SZ 2021/5/6 2.12% -51.51%
19 新疆天业 600075.SH 2021/5/6 2.99% -39.84%
20 上峰水泥 000672.SZ 2021/5/6 2.05% -38.83%
21 ST安泰 600408.SH 2021/5/6 3.27% -37.15%
22 方大特钢 600507.SH 2021/5/6 2.46% -36.75%
23 河钢资源 000923.SZ 2021/5/6 3.13% -36.43%
24 智光电气 002169.SZ 2021/5/6 3.46% -28.48%
25 明德生物 002932.SZ 2021/5/6 0.95% -27.58%
26 奥泰生物 688606.SH 2021/5/6 2.08% -26.18%
27 腾达建设 600512.SH 2021/5/6 3.80% -24.42%
28 华东科技 000727.SZ 2021/5/6 4.23% -18.60%
29 京基智农 000048.SZ 2021/5/6 2.82% -13.76%
30 威孚高科 000581.SZ 2021/5/6 4.16% -0.86%