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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:10.07% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:7.84%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:12.02% | 平均年化收益:12.13% | Alpha:10.15%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.03% | 平均年化收益:3.56% | Alpha:1.97%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:7.12% | 平均年化收益:5.36% | Alpha:3.80%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:2.00% | 平均年化收益:13.96% | Alpha:11.55%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-7.67% | 平均年化收益:-0.77% | Alpha:-4.07%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:11.52% | 平均年化收益:8.76% | Alpha:8.83%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:1.48% | 平均年化收益:9.02% | Alpha:10.17%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:2.73% | 平均年化收益:7.45% | Alpha:4.89%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:3.77% | 平均年化收益:9.79% | Alpha:8.90%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:6.30% | 平均年化收益:-0.71% | Alpha:-1.24%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:6.57% | 平均年化收益:9.93% | Alpha:7.95%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:10.96% | 平均年化收益:16.55% | Alpha:16.77%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:0.25% | 平均年化收益:13.83% | Alpha:11.92%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:15.14% | 平均年化收益:9.16% | Alpha:9.69%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:6.21% | 平均年化收益:7.34% | Alpha:6.38%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:7.06% | 平均年化收益:6.86% | Alpha:8.08%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:2.45% | 平均年化收益:10.74% | Alpha:8.40%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:2.68% | 平均年化收益:2.48% | Alpha:-0.13%
历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法
惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明
惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:
- 总市值小于全市场平均市值;
- 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
- 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
- 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
- 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
- 最近四季度市盈率小于市场平均值;
- 最近一季度市净率小于市场平均值;
- 最近四季度市销率小于市场平均值;
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华明装备 | 002270.SZ | 2021/5/6 | 7.44% | 352.35% |
2 | 四方股份 | 601126.SH | 2021/5/6 | 5.30% | 207.07% |
3 | 羚锐制药 | 600285.SH | 2021/5/6 | 4.30% | 154.44% |
4 | 江苏雷利 | 300660.SZ | 2021/5/6 | 3.32% | 122.75% |
5 | 海达股份 | 300320.SZ | 2021/5/6 | 4.14% | 115.65% |
6 | 天龙股份 | 603266.SH | 2021/5/6 | 3.22% | 71.47% |
7 | 瑞尔特 | 002790.SZ | 2021/5/6 | 2.93% | 65.72% |
8 | 宁波富达 | 600724.SH | 2021/5/6 | 2.69% | 65.00% |
9 | 千金药业 | 600479.SH | 2021/5/6 | 2.52% | 62.61% |
10 | 文山电力 | 600995.SH | 2021/5/6 | 3.03% | 58.82% |
11 | 汉嘉设计 | 300746.SZ | 2021/5/6 | 2.83% | 55.69% |
12 | 国芳集团 | 601086.SH | 2021/5/6 | 2.37% | 53.93% |
13 | 皖天然气 | 603689.SH | 2021/5/6 | 1.86% | 49.06% |
14 | 武进不锈 | 603878.SH | 2021/5/6 | 1.70% | 46.19% |
15 | 合力科技 | 603917.SH | 2021/5/6 | 2.70% | 45.54% |
16 | 银龙股份 | 603969.SH | 2021/5/6 | 2.38% | 38.77% |
17 | 博彦科技 | 002649.SZ | 2021/5/6 | 2.57% | 38.69% |
18 | 中兴商业 | 000715.SZ | 2021/5/6 | 2.60% | 36.38% |
19 | 畅联股份 | 603648.SH | 2021/5/6 | 2.22% | 30.04% |
20 | 兴业股份 | 603928.SH | 2021/5/6 | 1.71% | 26.07% |
21 | 康普顿 | 603798.SH | 2021/5/6 | 1.80% | 26.05% |
22 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 2021/5/6 | 1.90% | 26.05% |
23 | 鲁北化工 | 600727.SH | 2021/5/6 | 2.25% | 23.12% |
24 | 元利科技 | 603217.SH | 2021/5/6 | 1.38% | 22.31% |
25 | 泰瑞机器 | 603289.SH | 2021/5/6 | 2.18% | 21.43% |
26 | 远东传动 | 002406.SZ | 2021/5/6 | 2.16% | 20.71% |
27 | 纳尔股份 | 002825.SZ | 2021/5/6 | 1.10% | 17.48% |
28 | 开创国际 | 600097.SH | 2021/5/6 | 2.10% | 16.29% |
29 | 联发股份 | 002394.SZ | 2021/5/6 | 1.82% | 6.14% |
30 | 华铭智能 | 300462.SZ | 2021/5/6 | 2.00% | 4.41% |
31 | 荣晟环保 | 603165.SH | 2021/5/6 | 1.74% | 3.37% |
32 | 歌力思 | 603808.SH | 2021/5/6 | 1.04% | -41.33% |
33 | 克明面业 | 002661.SZ | 2021/5/6 | 1.31% | -27.79% |
34 | 爱普股份 | 603020.SH | 2021/5/6 | 1.42% | -26.60% |
35 | 安正时尚 | 603839.SH | 2021/5/6 | 1.25% | -22.75% |
36 | 麒盛科技 | 603610.SH | 2021/5/6 | 0.79% | -20.85% |
37 | 文峰股份 | 601010.SH | 2021/5/6 | 1.41% | -16.75% |
38 | 永东股份 | 002753.SZ | 2021/5/6 | 1.55% | -15.73% |
39 | 双箭股份 | 002381.SZ | 2021/5/6 | 1.48% | -12.73% |
40 | 日科化学 | 300214.SZ | 2021/5/6 | 1.70% | -10.48% |
41 | 大胜达 | 603687.SH | 2021/5/6 | 1.71% | -9.55% |
42 | 汇洁股份 | 002763.SZ | 2021/5/6 | 1.49% | -7.84% |
43 | 尖峰集团 | 600668.SH | 2021/5/6 | 1.73% | -3.00% |
44 | 昂利康 | 002940.SZ | 2021/5/6 | 0.88% | -0.47% |