价值投资篇 大师投资系列> 价值投资篇

投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:-10.49% | 平均年化收益:8.15% | Alpha:6.87%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:-2.59% | 平均年化收益:12.01% | Alpha:9.34%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:-0.07% | 平均年化收益:3.25% | Alpha:1.19%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:1.30% | 平均年化收益:6.62% | Alpha:4.35%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-5.42% | 平均年化收益:-1.81% | Alpha:-5.48%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:-8.96% | 平均年化收益:7.93% | Alpha:7.07%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:-17.64% | 平均年化收益:8.62% | Alpha:8.93%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:-5.02% | 平均年化收益:8.17% | Alpha:4.85%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:-13.37% | 平均年化收益:9.40% | Alpha:7.63%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:33.95% | 平均年化收益:2.97% | Alpha:1.93%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:-13.54% | 平均年化收益:9.22% | Alpha:6.57%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:-20.24% | 平均年化收益:13.54% | Alpha:13.17%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:-16.57% | 平均年化收益:13.14% | Alpha:10.53%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:6.52% | 平均年化收益:8.94% | Alpha:8.64%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:18.15% | 平均年化收益:10.26% | Alpha:8.52%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:-5.25% | 平均年化收益:6.62% | Alpha:6.93%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:-27.58% | 平均年化收益:8.35% | Alpha:5.40%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-5.10% | 平均年化收益:3.02% | Alpha:-0.36%

历史回测业绩： 惠特尼乔治小型价值股投资法

惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明

惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出，乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股，关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确，且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少，且存在长期无持股的情况。在行业上，由于偏好小盘股，所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票，其主要指标如下：

  1. 总市值小于全市场平均市值；
  2. 产权比率（负债总额与所有者权益总额的比率）小于全市场平均值；
  3. 每股企业自由现金流量大于市场平均值；
  4. 累计三年总资产报酬率大于市场平均值；
  5. 累计三年投入资本回报率大于市场平均值；
  6. 最近四季度市盈率小于市场平均值；
  7. 最近一季度市净率小于市场平均值；
  8. 最近四季度市销率小于市场平均值；
13.14%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.71%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

10.53%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

1.08

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.34

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

26.94%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.65

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 四方股份 601126.SH 2021/5/6 12.58% 689.97%
2 华明装备 002270.SZ 2021/5/6 7.57% 394.77%
3 江苏雷利 300660.SZ 2021/5/6 2.55% 225.02%
4 羚锐制药 600285.SH 2021/5/6 4.38% 191.92%
5 国芳集团 601086.SH 2021/5/6 3.41% 132.14%
6 文山电力 600995.SH 2021/5/6 3.60% 98.74%
7 兴业股份 603928.SH 2021/5/6 1.88% 88.94%
8 银龙股份 603969.SH 2021/5/6 2.97% 81.64%
9 昂利康 002940.SZ 2021/5/6 1.53% 80.11%
10 康普顿 603798.SH 2021/5/6 2.32% 70.10%
11 宁波富达 600724.SH 2021/5/6 2.52% 66.97%
12 海达股份 300320.SZ 2021/5/6 2.85% 53.81%
13 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 2.63% 42.84%
14 大胜达 603687.SH 2021/5/6 2.59% 42.54%
15 千金药业 600479.SH 2021/5/6 1.96% 40.37%
16 天龙股份 603266.SH 2021/5/6 2.51% 39.85%
17 皖天然气 603689.SH 2021/5/6 1.46% 31.05%
18 中兴商业 000715.SZ 2021/5/6 1.81% 30.78%
19 荣晟环保 603165.SH 2021/5/6 1.74% 26.49%
20 合力科技 603917.SH 2021/5/6 2.22% 26.19%
21 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.98% 22.94%
22 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 1.69% 21.57%
23 瑞尔特 002790.SZ 2021/5/6 1.95% 17.87%
24 联发股份 002394.SZ 2021/5/6 1.85% 17.50%
25 远东传动 002406.SZ 2021/5/6 1.90% 16.77%
26 纳尔股份 002825.SZ 2021/5/6 1.02% 14.61%
27 元利科技 603217.SH 2021/5/6 1.20% 13.57%
28 鲁北化工 600727.SH 2021/5/6 1.97% 13.29%
29 汉嘉设计 300746.SZ 2021/5/6 1.99% 12.53%
30 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 1.81% 7.01%
31 武进不锈 603878.SH 2021/5/6 1.16% 5.34%
32 麒盛科技 603610.SH 2021/5/6 0.98% 3.22%
33 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.39% 2.80%
34 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 1.76% 0.39%
35 文峰股份 601010.SH 2021/5/6 0.83% -48.04%
36 歌力思 603808.SH 2021/5/6 0.91% -45.57%
37 克明面业 002661.SZ 2021/5/6 0.94% -43.04%
38 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 1.06% -32.46%
39 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 1.29% -25.55%
40 安正时尚 603839.SH 2021/5/6 1.21% -22.33%
41 尖峰集团 600668.SH 2021/5/6 1.10% -22.02%
42 爱普股份 603020.SH 2021/5/6 1.60% -12.46%
43 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 1.70% -8.35%
44 开创国际 600097.SH 2021/5/6 1.64% -4.32%