
Hi,Stranger!
价值投资篇 大师投资系列> 价值投资篇
投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:26.55% | 平均年化收益:9.43% | Alpha:8.18%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:13.17% | 平均年化收益:12.52% | Alpha:9.81%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.11% | 平均年化收益:3.40% | Alpha:1.40%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:28.71% | 平均年化收益:6.53% | Alpha:4.23%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-8.38% | 平均年化收益:-1.24% | Alpha:-4.96%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:11.06% | 平均年化收益:8.83% | Alpha:8.02%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:35.22% | 平均年化收益:10.09% | Alpha:10.46%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:35.69% | 平均年化收益:9.14% | Alpha:5.71%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:29.15% | 平均年化收益:10.82% | Alpha:9.04%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:29.73% | 平均年化收益:1.20% | Alpha:0.17%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:18.68% | 平均年化收益:10.46% | Alpha:7.76%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:20.41% | 平均年化收益:15.96% | Alpha:15.59%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:30.08% | 平均年化收益:14.80% | Alpha:12.15%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:-3.42% | 平均年化收益:8.56% | Alpha:8.37%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:46.79% | 平均年化收益:9.07% | Alpha:7.28%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:10.30% | 平均年化收益:6.98% | Alpha:7.39%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:22.21% | 平均年化收益:10.99% | Alpha:7.99%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:8.07% | 平均年化收益:2.98% | Alpha:-0.50%
历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法
惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明
惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:
- 总市值小于全市场平均市值;
- 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
- 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
- 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
- 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
- 最近四季度市盈率小于市场平均值;
- 最近一季度市净率小于市场平均值;
- 最近四季度市销率小于市场平均值;
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏雷利 | 300660.SZ | 2021/5/6 | 5.14% | 480.88% |
2 | 华明装备 | 002270.SZ | 2021/5/6 | 7.02% | 422.66% |
3 | 国芳集团 | 601086.SH | 2021/5/6 | 4.77% | 270.66% |
4 | 四方股份 | 601126.SH | 2021/5/6 | 4.38% | 215.48% |
5 | 羚锐制药 | 600285.SH | 2021/5/6 | 3.70% | 171.07% |
6 | 昂利康 | 002940.SZ | 2021/5/6 | 2.00% | 170.97% |
7 | 康普顿 | 603798.SH | 2021/5/6 | 2.97% | 150.42% |
8 | 银龙股份 | 603969.SH | 2021/5/6 | 3.52% | 147.46% |
9 | 天龙股份 | 603266.SH | 2021/5/6 | 3.82% | 144.65% |
10 | 兴业股份 | 603928.SH | 2021/5/6 | 2.48% | 119.90% |
11 | 海达股份 | 300320.SZ | 2021/5/6 | 3.20% | 98.93% |
12 | 文山电力 | 600995.SH | 2021/5/6 | 3.06% | 93.38% |
13 | 武进不锈 | 603878.SH | 2021/5/6 | 1.76% | 83.29% |
14 | 宁波富达 | 600724.SH | 2021/5/6 | 2.18% | 64.68% |
15 | 中兴商业 | 000715.SZ | 2021/5/6 | 1.94% | 60.24% |
16 | 博彦科技 | 002649.SZ | 2021/5/6 | 2.42% | 57.49% |
17 | 合力科技 | 603917.SH | 2021/5/6 | 2.40% | 56.14% |
18 | 汉嘉设计 | 300746.SZ | 2021/5/6 | 2.35% | 53.83% |
19 | 瑞尔特 | 002790.SZ | 2021/5/6 | 2.20% | 53.45% |
20 | 畅联股份 | 603648.SH | 2021/5/6 | 2.11% | 51.41% |
21 | 联发股份 | 002394.SZ | 2021/5/6 | 2.11% | 48.21% |
22 | 泰瑞机器 | 603289.SH | 2021/5/6 | 2.16% | 45.42% |
23 | 千金药业 | 600479.SH | 2021/5/6 | 1.83% | 45.35% |
24 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 2021/5/6 | 1.82% | 45.11% |
25 | 皖天然气 | 603689.SH | 2021/5/6 | 1.44% | 43.79% |
26 | 纳尔股份 | 002825.SZ | 2021/5/6 | 1.11% | 43.61% |
27 | 远东传动 | 002406.SZ | 2021/5/6 | 2.07% | 40.78% |
28 | 开创国际 | 600097.SH | 2021/5/6 | 2.03% | 35.13% |
29 | 麒盛科技 | 603610.SH | 2021/5/6 | 1.11% | 34.07% |
30 | 元利科技 | 603217.SH | 2021/5/6 | 1.22% | 31.85% |
31 | 尖峰集团 | 600668.SH | 2021/5/6 | 1.53% | 23.96% |
32 | 荣晟环保 | 603165.SH | 2021/5/6 | 1.65% | 21.19% |
33 | 鲁北化工 | 600727.SH | 2021/5/6 | 1.70% | 12.54% |
34 | 安正时尚 | 603839.SH | 2021/5/6 | 1.49% | 10.67% |
35 | 大胜达 | 603687.SH | 2021/5/6 | 1.68% | 7.05% |
36 | 文峰股份 | 601010.SH | 2021/5/6 | 1.42% | 3.16% |
37 | 日科化学 | 300214.SZ | 2021/5/6 | 1.63% | 2.60% |
38 | 歌力思 | 603808.SH | 2021/5/6 | 0.84% | -43.39% |
39 | 克明面业 | 002661.SZ | 2021/5/6 | 1.08% | -26.73% |
40 | 永东股份 | 002753.SZ | 2021/5/6 | 1.28% | -15.09% |
41 | 双箭股份 | 002381.SZ | 2021/5/6 | 1.18% | -14.48% |
42 | 华铭智能 | 300462.SZ | 2021/5/6 | 1.47% | -8.17% |
43 | 爱普股份 | 603020.SH | 2021/5/6 | 1.49% | -6.76% |
44 | 汇洁股份 | 002763.SZ | 2021/5/6 | 1.25% | -5.53% |