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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:24.62% | 平均年化收益:9.40% | Alpha:8.37%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:12.78% | 平均年化收益:12.60% | Alpha:10.21%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.09% | 平均年化收益:3.42% | Alpha:1.57%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:14.15% | 平均年化收益:5.69% | Alpha:3.70%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-3.12% | 平均年化收益:-0.82% | Alpha:-4.35%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:10.00% | 平均年化收益:8.84% | Alpha:8.38%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:28.04% | 平均年化收益:9.83% | Alpha:10.51%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:25.47% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:5.54%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:21.86% | 平均年化收益:10.46% | Alpha:9.06%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:14.23% | 平均年化收益:0.49% | Alpha:-0.34%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:18.14% | 平均年化收益:10.52% | Alpha:8.13%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:1.20% | 平均年化收益:14.96% | Alpha:14.83%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:24.92% | 平均年化收益:14.64% | Alpha:12.31%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:-1.30% | 平均年化收益:8.76% | Alpha:8.83%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:26.73% | 平均年化收益:8.07% | Alpha:6.63%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:9.77% | 平均年化收益:7.01% | Alpha:7.72%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:23.77% | 平均年化收益:11.18% | Alpha:8.48%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:7.20% | 平均年化收益:2.94% | Alpha:-0.15%
历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法
惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明
惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:
- 总市值小于全市场平均市值;
- 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
- 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
- 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
- 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
- 最近四季度市盈率小于市场平均值;
- 最近一季度市净率小于市场平均值;
- 最近四季度市销率小于市场平均值;
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华明装备 | 002270.SZ | 2021/5/6 | 6.69% | 373.99% |
2 | 江苏雷利 | 300660.SZ | 2021/5/6 | 4.28% | 363.82% |
3 | 昂利康 | 002940.SZ | 2021/5/6 | 2.94% | 283.35% |
4 | 国芳集团 | 601086.SH | 2021/5/6 | 4.65% | 247.70% |
5 | 四方股份 | 601126.SH | 2021/5/6 | 4.37% | 202.89% |
6 | 羚锐制药 | 600285.SH | 2021/5/6 | 4.02% | 183.33% |
7 | 兴业股份 | 603928.SH | 2021/5/6 | 2.50% | 113.10% |
8 | 天龙股份 | 603266.SH | 2021/5/6 | 3.36% | 106.68% |
9 | 银龙股份 | 603969.SH | 2021/5/6 | 3.02% | 104.35% |
10 | 海达股份 | 300320.SZ | 2021/5/6 | 3.25% | 94.26% |
11 | 汉嘉设计 | 300746.SZ | 2021/5/6 | 2.80% | 76.34% |
12 | 中兴商业 | 000715.SZ | 2021/5/6 | 2.22% | 75.75% |
13 | 康普顿 | 603798.SH | 2021/5/6 | 2.13% | 72.66% |
14 | 瑞尔特 | 002790.SZ | 2021/5/6 | 2.50% | 67.89% |
15 | 畅联股份 | 603648.SH | 2021/5/6 | 2.47% | 66.34% |
16 | 博彦科技 | 002649.SZ | 2021/5/6 | 2.61% | 63.16% |
17 | 宁波富达 | 600724.SH | 2021/5/6 | 2.23% | 61.61% |
18 | 合力科技 | 603917.SH | 2021/5/6 | 2.51% | 56.71% |
19 | 文山电力 | 600995.SH | 2021/5/6 | 2.57% | 56.29% |
20 | 纳尔股份 | 002825.SZ | 2021/5/6 | 1.25% | 54.89% |
21 | 千金药业 | 600479.SH | 2021/5/6 | 2.02% | 54.45% |
22 | 远东传动 | 002406.SZ | 2021/5/6 | 2.29% | 49.67% |
23 | 皖天然气 | 603689.SH | 2021/5/6 | 1.53% | 46.80% |
24 | 泰瑞机器 | 603289.SH | 2021/5/6 | 2.15% | 39.64% |
25 | 联发股份 | 002394.SZ | 2021/5/6 | 2.04% | 38.16% |
26 | 开创国际 | 600097.SH | 2021/5/6 | 2.14% | 37.21% |
27 | 尖峰集团 | 600668.SH | 2021/5/6 | 1.73% | 34.81% |
28 | 武进不锈 | 603878.SH | 2021/5/6 | 1.33% | 33.01% |
29 | 鲁北化工 | 600727.SH | 2021/5/6 | 1.93% | 23.09% |
30 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 2021/5/6 | 1.58% | 21.40% |
31 | 元利科技 | 603217.SH | 2021/5/6 | 1.11% | 15.56% |
32 | 荣晟环保 | 603165.SH | 2021/5/6 | 1.58% | 11.58% |
33 | 麒盛科技 | 603610.SH | 2021/5/6 | 0.89% | 3.21% |
34 | 日科化学 | 300214.SZ | 2021/5/6 | 1.68% | 1.77% |
35 | 歌力思 | 603808.SH | 2021/5/6 | 0.97% | -37.29% |
36 | 克明面业 | 002661.SZ | 2021/5/6 | 1.27% | -17.41% |
37 | 爱普股份 | 603020.SH | 2021/5/6 | 1.45% | -12.70% |
38 | 大胜达 | 603687.SH | 2021/5/6 | 1.46% | -10.71% |
39 | 华铭智能 | 300462.SZ | 2021/5/6 | 1.50% | -10.07% |
40 | 双箭股份 | 002381.SZ | 2021/5/6 | 1.35% | -5.95% |
41 | 永东股份 | 002753.SZ | 2021/5/6 | 1.48% | -5.84% |
42 | 安正时尚 | 603839.SH | 2021/5/6 | 1.35% | -3.33% |
43 | 汇洁股份 | 002763.SZ | 2021/5/6 | 1.36% | -1.37% |
44 | 文峰股份 | 601010.SH | 2021/5/6 | 1.43% | -0.63% |