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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:6.06% | 平均年化收益:9.30% | Alpha:7.64%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:4.44% | 平均年化收益:12.63% | Alpha:9.36%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.11% | 平均年化收益:3.30% | Alpha:1.00%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:14.83% | 平均年化收益:7.61% | Alpha:4.73%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:7.20% | 平均年化收益:-0.93% | Alpha:-5.01%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:6.77% | 平均年化收益:9.12% | Alpha:7.64%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:12.85% | 平均年化收益:10.59% | Alpha:10.36%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:21.33% | 平均年化收益:10.26% | Alpha:6.15%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:12.33% | 平均年化收益:11.50% | Alpha:9.01%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:49.19% | 平均年化收益:3.60% | Alpha:2.18%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:5.72% | 平均年化收益:10.68% | Alpha:7.40%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:8.69% | 平均年化收益:15.62% | Alpha:14.77%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:13.94% | 平均年化收益:15.46% | Alpha:12.21%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:9.26% | 平均年化收益:9.19% | Alpha:8.45%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:32.12% | 平均年化收益:11.20% | Alpha:8.77%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:9.54% | 平均年化收益:7.54% | Alpha:7.32%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:5.45% | 平均年化收益:11.05% | Alpha:7.50%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:9.03% | 平均年化收益:4.12% | Alpha:-0.03%

历史回测业绩： 惠特尼乔治小型价值股投资法

惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明

惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出，乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股，关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确，且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少，且存在长期无持股的情况。在行业上，由于偏好小盘股，所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票，其主要指标如下：

  1. 总市值小于全市场平均市值；
  2. 产权比率（负债总额与所有者权益总额的比率）小于全市场平均值；
  3. 每股企业自由现金流量大于市场平均值；
  4. 累计三年总资产报酬率大于市场平均值；
  5. 累计三年投入资本回报率大于市场平均值；
  6. 最近四季度市盈率小于市场平均值；
  7. 最近一季度市净率小于市场平均值；
  8. 最近四季度市销率小于市场平均值；
15.46%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

3.31%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

12.21%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

1.08

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.43

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

26.91%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.77

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 华明装备 002270.SZ 2021/5/6 7.67% 600.74%
2 江苏雷利 300660.SZ 2021/5/6 3.19% 334.30%
3 国芳集团 601086.SH 2021/5/6 3.23% 203.42%
4 四方股份 601126.SH 2021/5/6 16.38% 1324.63%
5 宁波富达 600724.SH 2021/5/6 3.15% 190.08%
6 康普顿 603798.SH 2021/5/6 2.68% 173.08%
7 羚锐制药 600285.SH 2021/5/6 3.02% 167.51%
8 昂利康 002940.SZ 2021/5/6 1.57% 157.67%
9 银龙股份 603969.SH 2021/5/6 2.86% 143.07%
10 文山电力 600995.SH 2021/5/6 3.06% 134.16%
11 兴业股份 603928.SH 2021/5/6 2.09% 124.96%
12 天龙股份 603266.SH 2021/5/6 2.50% 93.21%
13 海达股份 300320.SZ 2021/5/6 2.54% 90.94%
14 荣晟环保 603165.SH 2021/5/6 2.00% 90.03%
15 大胜达 603687.SH 2021/5/6 2.46% 88.42%
16 元利科技 603217.SH 2021/5/6 1.42% 85.09%
17 武进不锈 603878.SH 2021/5/6 1.47% 84.66%
18 联发股份 002394.SZ 2021/5/6 2.07% 76.14%
19 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 2.03% 65.48%
20 纳尔股份 002825.SZ 2021/5/6 1.05% 63.35%
21 中兴商业 000715.SZ 2021/5/6 1.60% 59.39%
22 瑞尔特 002790.SZ 2021/5/6 1.85% 55.60%
23 汉嘉设计 300746.SZ 2021/5/6 1.90% 50.33%
24 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 1.54% 48.59%
25 千金药业 600479.SH 2021/5/6 1.53% 47.45%
26 远东传动 002406.SZ 2021/5/6 1.75% 43.62%
27 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.66% 43.48%
28 皖天然气 603689.SH 2021/5/6 1.17% 42.07%
29 合力科技 603917.SH 2021/5/6 1.80% 40.87%
30 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.46% 39.46%
31 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.82% 38.38%
32 麒盛科技 603610.SH 2021/5/6 0.93% 35.89%
33 鲁北化工 600727.SH 2021/5/6 1.59% 26.92%
34 开创国际 600097.SH 2021/5/6 1.55% 24.52%
35 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 1.65% 24.31%
36 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 1.56% 22.37%
37 爱普股份 603020.SH 2021/5/6 1.43% 8.23%
38 安正时尚 603839.SH 2021/5/6 1.15% 3.09%
39 克明面业 002661.SZ 2021/5/6 0.81% -32.78%
40 文峰股份 601010.SH 2021/5/6 0.79% -30.33%
41 歌力思 603808.SH 2021/5/6 0.92% -24.72%
42 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 0.98% -14.35%
43 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 1.12% -10.28%
44 尖峰集团 600668.SH 2021/5/6 1.00% -2.07%