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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:22.40% | 平均年化收益:9.13% | Alpha:7.87%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:12.36% | 平均年化收益:12.34% | Alpha:9.64%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.17% | 平均年化收益:3.37% | Alpha:1.36%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:24.93% | 平均年化收益:6.24% | Alpha:3.94%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-8.27% | 平均年化收益:-1.21% | Alpha:-4.93%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:10.83% | 平均年化收益:8.72% | Alpha:7.90%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:29.21% | 平均年化收益:9.73% | Alpha:10.08%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:26.78% | 平均年化收益:8.48% | Alpha:5.06%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:25.59% | 平均年化收益:10.48% | Alpha:8.70%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:28.17% | 平均年化收益:1.12% | Alpha:0.09%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:15.30% | 平均年化收益:10.16% | Alpha:7.46%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:10.50% | 平均年化收益:15.27% | Alpha:14.89%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:30.22% | 平均年化收益:14.66% | Alpha:12.01%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:3.75% | 平均年化收益:8.92% | Alpha:8.70%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:36.62% | 平均年化收益:8.46% | Alpha:6.67%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:11.16% | 平均年化收益:6.97% | Alpha:7.35%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:27.19% | 平均年化收益:11.17% | Alpha:8.17%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:14.33% | 平均年化收益:3.38% | Alpha:-0.08%

历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法

惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明

惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:

  1. 总市值小于全市场平均市值;
  2. 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
  3. 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
  4. 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
  5. 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
  6. 最近四季度市盈率小于市场平均值;
  7. 最近一季度市净率小于市场平均值;
  8. 最近四季度市销率小于市场平均值;
14.66%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.75%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

12.01%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.08

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.39

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

27.05%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.75

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 华明装备 002270.SZ 2021/5/6 8.58% 540.36%
2 江苏雷利 300660.SZ 2021/5/6 3.99% 351.84%
3 四方股份 601126.SH 2021/5/6 5.95% 329.61%
4 国芳集团 601086.SH 2021/5/6 4.25% 230.64%
5 羚锐制药 600285.SH 2021/5/6 3.70% 171.56%
6 昂利康 002940.SZ 2021/5/6 2.00% 171.32%
7 兴业股份 603928.SH 2021/5/6 2.56% 128.65%
8 武进不锈 603878.SH 2021/5/6 2.04% 112.31%
9 银龙股份 603969.SH 2021/5/6 3.00% 110.92%
10 康普顿 603798.SH 2021/5/6 2.42% 104.81%
11 文山电力 600995.SH 2021/5/6 2.96% 88.18%
12 海达股份 300320.SZ 2021/5/6 3.00% 87.43%
13 天龙股份 603266.SH 2021/5/6 2.92% 87.32%
14 瑞尔特 002790.SZ 2021/5/6 2.62% 82.76%
15 联发股份 002394.SZ 2021/5/6 2.47% 73.94%
16 宁波富达 600724.SH 2021/5/6 2.29% 73.21%
17 中兴商业 000715.SZ 2021/5/6 2.01% 66.44%
18 开创国际 600097.SH 2021/5/6 2.35% 57.21%
19 合力科技 603917.SH 2021/5/6 2.38% 55.01%
20 麒盛科技 603610.SH 2021/5/6 1.24% 49.93%
21 纳尔股份 002825.SZ 2021/5/6 1.15% 48.96%
22 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 2.25% 46.84%
23 千金药业 600479.SH 2021/5/6 1.80% 43.96%
24 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 2.00% 43.90%
25 元利科技 603217.SH 2021/5/6 1.32% 43.31%
26 皖天然气 603689.SH 2021/5/6 1.38% 39.21%
27 汉嘉设计 300746.SZ 2021/5/6 2.07% 36.02%
28 远东传动 002406.SZ 2021/5/6 1.99% 35.27%
29 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 1.97% 33.18%
30 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 1.58% 26.78%
31 尖峰集团 600668.SH 2021/5/6 1.50% 21.90%
32 荣晟环保 603165.SH 2021/5/6 1.51% 16.46%
33 安正时尚 603839.SH 2021/5/6 1.47% 10.02%
34 鲁北化工 600727.SH 2021/5/6 1.63% 7.96%
35 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 1.56% 3.66%
36 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.28% 1.62%
37 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 1.62% 1.06%
38 文峰股份 601010.SH 2021/5/6 1.37% 0.08%
39 歌力思 603808.SH 2021/5/6 0.95% -35.60%
40 克明面业 002661.SZ 2021/5/6 1.08% -26.81%
41 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 1.19% -13.43%
42 爱普股份 603020.SH 2021/5/6 1.50% -6.01%
43 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.52% -3.94%
44 大胜达 603687.SH 2021/5/6 1.53% -2.56%