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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:7.00% | 平均年化收益:8.50% | Alpha:7.78%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:1.60% | 平均年化收益:11.99% | Alpha:10.07%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.08% | 平均年化收益:3.45% | Alpha:1.82%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:2.89% | 平均年化收益:4.98% | Alpha:3.46%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-8.30% | 平均年化收益:-1.26% | Alpha:-4.48%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:0.65% | 平均年化收益:8.29% | Alpha:8.35%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:13.82% | 平均年化收益:9.19% | Alpha:10.32%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:10.04% | 平均年化收益:7.58% | Alpha:5.13%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:9.89% | 平均年化收益:9.76% | Alpha:8.93%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:-3.31% | 平均年化收益:-0.45% | Alpha:-0.98%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:8.50% | 平均年化收益:10.03% | Alpha:8.12%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:-1.81% | 平均年化收益:14.91% | Alpha:15.15%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:11.77% | 平均年化收益:13.98% | Alpha:12.15%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:-7.31% | 平均年化收益:8.45% | Alpha:8.92%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:7.98% | 平均年化收益:6.99% | Alpha:6.08%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:-2.19% | 平均年化收益:6.37% | Alpha:7.54%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:11.93% | 平均年化收益:10.57% | Alpha:8.33%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-3.06% | 平均年化收益:2.17% | Alpha:-0.34%

历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法

惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明

惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:

  1. 总市值小于全市场平均市值;
  2. 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
  3. 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
  4. 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
  5. 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
  6. 最近四季度市盈率小于市场平均值;
  7. 最近一季度市净率小于市场平均值;
  8. 最近四季度市销率小于市场平均值;
13.98%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.00%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

12.15%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.08

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.37

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

27.26%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.75

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 国芳集团 601086.SH 2021/5/6 6.27% 329.70%
2 华明装备 002270.SZ 2021/5/6 6.40% 310.66%
3 江苏雷利 300660.SZ 2021/5/6 3.46% 243.57%
4 四方股份 601126.SH 2021/5/6 4.45% 182.44%
5 羚锐制药 600285.SH 2021/5/6 4.49% 178.99%
6 海达股份 300320.SZ 2021/5/6 3.45% 89.01%
7 昂利康 002940.SZ 2021/5/6 1.56% 85.35%
8 银龙股份 603969.SH 2021/5/6 2.77% 70.09%
9 天龙股份 603266.SH 2021/5/6 2.95% 64.80%
10 兴业股份 603928.SH 2021/5/6 2.06% 60.12%
11 汉嘉设计 300746.SZ 2021/5/6 2.74% 58.75%
12 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 2.56% 58.06%
13 瑞尔特 002790.SZ 2021/5/6 2.57% 53.56%
14 合力科技 603917.SH 2021/5/6 2.66% 52.63%
15 中兴商业 000715.SZ 2021/5/6 2.09% 52.34%
16 纳尔股份 002825.SZ 2021/5/6 1.34% 52.07%
17 文山电力 600995.SH 2021/5/6 2.72% 51.87%
18 宁波富达 600724.SH 2021/5/6 2.34% 51.12%
19 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 2.63% 50.92%
20 康普顿 603798.SH 2021/5/6 2.01% 49.28%
21 千金药业 600479.SH 2021/5/6 2.11% 43.25%
22 皖天然气 603689.SH 2021/5/6 1.59% 39.77%
23 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 2.13% 26.59%
24 尖峰集团 600668.SH 2021/5/6 2.14% 26.09%
25 远东传动 002406.SZ 2021/5/6 2.11% 24.02%
26 开创国际 600097.SH 2021/5/6 2.09% 22.94%
27 武进不锈 603878.SH 2021/5/6 1.33% 19.92%
28 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 1.69% 19.19%
29 鲁北化工 600727.SH 2021/5/6 2.05% 18.82%
30 元利科技 603217.SH 2021/5/6 1.22% 14.26%
31 联发股份 002394.SZ 2021/5/6 1.78% 10.64%
32 文峰股份 601010.SH 2021/5/6 1.68% 7.40%
33 歌力思 603808.SH 2021/5/6 0.98% -41.99%
34 克明面业 002661.SZ 2021/5/6 1.32% -21.45%
35 大胜达 603687.SH 2021/5/6 1.46% -18.64%
36 爱普股份 603020.SH 2021/5/6 1.51% -18.00%
37 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 1.48% -15.61%
38 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 1.37% -11.99%
39 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 1.63% -10.52%
40 安正时尚 603839.SH 2021/5/6 1.40% -9.58%
41 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.63% -9.51%
42 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.40% -6.87%
43 麒盛科技 603610.SH 2021/5/6 0.87% -6.63%
44 荣晟环保 603165.SH 2021/5/6 1.51% -1.88%