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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:5.02% | 平均年化收益:9.32% | Alpha:7.80%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:7.22% | 平均年化收益:12.94% | Alpha:9.88%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.12% | 平均年化收益:3.33% | Alpha:1.14%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:5.53% | 平均年化收益:7.08% | Alpha:4.41%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:16.85% | 平均年化收益:-0.30% | Alpha:-4.25%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:7.74% | 平均年化收益:9.28% | Alpha:8.04%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:7.81% | 平均年化收益:10.41% | Alpha:10.39%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:14.45% | 平均年化收益:9.91% | Alpha:6.05%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:9.11% | 平均年化收益:11.40% | Alpha:9.18%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:15.32% | 平均年化收益:2.19% | Alpha:0.90%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:7.67% | 平均年化收益:10.91% | Alpha:7.85%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:9.43% | 平均年化收益:15.80% | Alpha:15.11%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:5.71% | 平均年化收益:15.09% | Alpha:12.06%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:10.33% | 平均年化收益:9.33% | Alpha:8.79%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:17.57% | 平均年化收益:10.47% | Alpha:8.29%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:12.94% | 平均年化收益:7.78% | Alpha:7.79%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:11.41% | 平均年化收益:11.55% | Alpha:8.21%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:16.53% | 平均年化收益:4.69% | Alpha:0.79%
历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法
惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明
惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:
- 总市值小于全市场平均市值;
- 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
- 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
- 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
- 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
- 最近四季度市盈率小于市场平均值;
- 最近一季度市净率小于市场平均值;
- 最近四季度市销率小于市场平均值;
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
| 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四方股份 | 601126.SH | 2021/5/6 | 10.45% | 742.79% |
| 2 | 华明装备 | 002270.SZ | 2021/5/6 | 9.78% | 721.38% |
| 3 | 江苏雷利 | 300660.SZ | 2021/5/6 | 3.57% | 351.65% |
| 4 | 国芳集团 | 601086.SH | 2021/5/6 | 3.40% | 195.87% |
| 5 | 羚锐制药 | 600285.SH | 2021/5/6 | 3.25% | 166.77% |
| 6 | 银龙股份 | 603969.SH | 2021/5/6 | 3.03% | 138.20% |
| 7 | 文山电力 | 600995.SH | 2021/5/6 | 3.21% | 128.03% |
| 8 | 宁波富达 | 600724.SH | 2021/5/6 | 2.58% | 120.15% |
| 9 | 联发股份 | 002394.SZ | 2021/5/6 | 2.78% | 118.66% |
| 10 | 海达股份 | 300320.SZ | 2021/5/6 | 3.11% | 116.68% |
| 11 | 昂利康 | 002940.SZ | 2021/5/6 | 1.42% | 115.59% |
| 12 | 兴业股份 | 603928.SH | 2021/5/6 | 2.14% | 113.07% |
| 13 | 康普顿 | 603798.SH | 2021/5/6 | 2.13% | 101.55% |
| 14 | 武进不锈 | 603878.SH | 2021/5/6 | 1.72% | 100.43% |
| 15 | 天龙股份 | 603266.SH | 2021/5/6 | 2.60% | 86.39% |
| 16 | 瑞尔特 | 002790.SZ | 2021/5/6 | 2.26% | 76.51% |
| 17 | 中兴商业 | 000715.SZ | 2021/5/6 | 1.88% | 73.78% |
| 18 | 纳尔股份 | 002825.SZ | 2021/5/6 | 1.13% | 62.90% |
| 19 | 合力科技 | 603917.SH | 2021/5/6 | 2.18% | 58.40% |
| 20 | 麒盛科技 | 603610.SH | 2021/5/6 | 1.15% | 56.36% |
| 21 | 千金药业 | 600479.SH | 2021/5/6 | 1.73% | 53.75% |
| 22 | 泰瑞机器 | 603289.SH | 2021/5/6 | 2.00% | 50.64% |
| 23 | 开创国际 | 600097.SH | 2021/5/6 | 2.00% | 48.92% |
| 24 | 元利科技 | 603217.SH | 2021/5/6 | 1.23% | 48.19% |
| 25 | 畅联股份 | 603648.SH | 2021/5/6 | 1.82% | 46.45% |
| 26 | 皖天然气 | 603689.SH | 2021/5/6 | 1.28% | 43.58% |
| 27 | 博彦科技 | 002649.SZ | 2021/5/6 | 1.96% | 42.42% |
| 28 | 汉嘉设计 | 300746.SZ | 2021/5/6 | 1.93% | 41.81% |
| 29 | 远东传动 | 002406.SZ | 2021/5/6 | 1.83% | 39.00% |
| 30 | 荣晟环保 | 603165.SH | 2021/5/6 | 1.52% | 34.34% |
| 31 | 华铭智能 | 300462.SZ | 2021/5/6 | 1.83% | 27.48% |
| 32 | 鲁北化工 | 600727.SH | 2021/5/6 | 1.68% | 24.16% |
| 33 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 2021/5/6 | 1.37% | 22.67% |
| 34 | 尖峰集团 | 600668.SH | 2021/5/6 | 1.32% | 19.08% |
| 35 | 日科化学 | 300214.SZ | 2021/5/6 | 1.64% | 15.83% |
| 36 | 大胜达 | 603687.SH | 2021/5/6 | 1.58% | 12.60% |
| 37 | 汇洁股份 | 002763.SZ | 2021/5/6 | 1.26% | 11.71% |
| 38 | 永东股份 | 002753.SZ | 2021/5/6 | 1.38% | 2.52% |
| 39 | 爱普股份 | 603020.SH | 2021/5/6 | 1.45% | 2.00% |
| 40 | 安正时尚 | 603839.SH | 2021/5/6 | 1.20% | 0.14% |
| 41 | 歌力思 | 603808.SH | 2021/5/6 | 0.94% | -28.77% |
| 42 | 克明面业 | 002661.SZ | 2021/5/6 | 0.98% | -24.50% |
| 43 | 文峰股份 | 601010.SH | 2021/5/6 | 1.14% | -7.24% |
| 44 | 双箭股份 | 002381.SZ | 2021/5/6 | 1.14% | -7.00% |