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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:24.62% | 平均年化收益:9.40% | Alpha:8.37%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:12.78% | 平均年化收益:12.60% | Alpha:10.21%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.09% | 平均年化收益:3.42% | Alpha:1.57%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:14.15% | 平均年化收益:5.69% | Alpha:3.70%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-3.12% | 平均年化收益:-0.82% | Alpha:-4.35%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:10.00% | 平均年化收益:8.84% | Alpha:8.38%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:28.04% | 平均年化收益:9.83% | Alpha:10.51%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:25.47% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:5.54%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:21.86% | 平均年化收益:10.46% | Alpha:9.06%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:14.23% | 平均年化收益:0.49% | Alpha:-0.34%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:18.14% | 平均年化收益:10.52% | Alpha:8.13%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:1.20% | 平均年化收益:14.96% | Alpha:14.83%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:24.92% | 平均年化收益:14.64% | Alpha:12.31%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:-1.30% | 平均年化收益:8.76% | Alpha:8.83%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:26.73% | 平均年化收益:8.07% | Alpha:6.63%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:9.77% | 平均年化收益:7.01% | Alpha:7.72%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:23.77% | 平均年化收益:11.18% | Alpha:8.48%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:7.20% | 平均年化收益:2.94% | Alpha:-0.15%

历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法

惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明

惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:

  1. 总市值小于全市场平均市值;
  2. 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
  3. 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
  4. 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
  5. 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
  6. 最近四季度市盈率小于市场平均值;
  7. 最近一季度市净率小于市场平均值;
  8. 最近四季度市销率小于市场平均值;
14.64%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.45%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

12.31%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.08

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.39

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

27.17%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.76

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 华明装备 002270.SZ 2021/5/6 6.69% 373.99%
2 江苏雷利 300660.SZ 2021/5/6 4.28% 363.82%
3 昂利康 002940.SZ 2021/5/6 2.94% 283.35%
4 国芳集团 601086.SH 2021/5/6 4.65% 247.70%
5 四方股份 601126.SH 2021/5/6 4.37% 202.89%
6 羚锐制药 600285.SH 2021/5/6 4.02% 183.33%
7 兴业股份 603928.SH 2021/5/6 2.50% 113.10%
8 天龙股份 603266.SH 2021/5/6 3.36% 106.68%
9 银龙股份 603969.SH 2021/5/6 3.02% 104.35%
10 海达股份 300320.SZ 2021/5/6 3.25% 94.26%
11 汉嘉设计 300746.SZ 2021/5/6 2.80% 76.34%
12 中兴商业 000715.SZ 2021/5/6 2.22% 75.75%
13 康普顿 603798.SH 2021/5/6 2.13% 72.66%
14 瑞尔特 002790.SZ 2021/5/6 2.50% 67.89%
15 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 2.47% 66.34%
16 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 2.61% 63.16%
17 宁波富达 600724.SH 2021/5/6 2.23% 61.61%
18 合力科技 603917.SH 2021/5/6 2.51% 56.71%
19 文山电力 600995.SH 2021/5/6 2.57% 56.29%
20 纳尔股份 002825.SZ 2021/5/6 1.25% 54.89%
21 千金药业 600479.SH 2021/5/6 2.02% 54.45%
22 远东传动 002406.SZ 2021/5/6 2.29% 49.67%
23 皖天然气 603689.SH 2021/5/6 1.53% 46.80%
24 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 2.15% 39.64%
25 联发股份 002394.SZ 2021/5/6 2.04% 38.16%
26 开创国际 600097.SH 2021/5/6 2.14% 37.21%
27 尖峰集团 600668.SH 2021/5/6 1.73% 34.81%
28 武进不锈 603878.SH 2021/5/6 1.33% 33.01%
29 鲁北化工 600727.SH 2021/5/6 1.93% 23.09%
30 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 1.58% 21.40%
31 元利科技 603217.SH 2021/5/6 1.11% 15.56%
32 荣晟环保 603165.SH 2021/5/6 1.58% 11.58%
33 麒盛科技 603610.SH 2021/5/6 0.89% 3.21%
34 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.68% 1.77%
35 歌力思 603808.SH 2021/5/6 0.97% -37.29%
36 克明面业 002661.SZ 2021/5/6 1.27% -17.41%
37 爱普股份 603020.SH 2021/5/6 1.45% -12.70%
38 大胜达 603687.SH 2021/5/6 1.46% -10.71%
39 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 1.50% -10.07%
40 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 1.35% -5.95%
41 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 1.48% -5.84%
42 安正时尚 603839.SH 2021/5/6 1.35% -3.33%
43 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.36% -1.37%
44 文峰股份 601010.SH 2021/5/6 1.43% -0.63%