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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:4.36% | 平均年化收益:9.36% | Alpha:7.82%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:2.39% | 平均年化收益:12.74% | Alpha:9.62%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.06% | 平均年化收益:3.35% | Alpha:1.15%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:4.12% | 平均年化收益:7.05% | Alpha:4.33%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:2.31% | 平均年化收益:-1.30% | Alpha:-5.28%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:3.33% | 平均年化收益:9.07% | Alpha:7.79%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:8.55% | 平均年化收益:10.53% | Alpha:10.49%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:8.81% | 平均年化收益:9.60% | Alpha:5.67%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:6.27% | 平均年化收益:11.31% | Alpha:9.03%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:-0.56% | 平均年化收益:1.38% | Alpha:0.07%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:5.91% | 平均年化收益:10.89% | Alpha:7.78%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:9.49% | 平均年化收益:15.93% | Alpha:15.22%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:4.54% | 平均年化收益:15.15% | Alpha:12.07%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:2.72% | 平均年化收益:8.98% | Alpha:8.41%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:4.49% | 平均年化收益:9.72% | Alpha:7.48%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:2.78% | 平均年化收益:7.29% | Alpha:7.26%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:8.19% | 平均年化收益:11.45% | Alpha:8.05%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:1.89% | 平均年化收益:3.69% | Alpha:-0.28%

历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法

惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明

惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:

  1. 总市值小于全市场平均市值;
  2. 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
  3. 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
  4. 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
  5. 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
  6. 最近四季度市盈率小于市场平均值;
  7. 最近一季度市净率小于市场平均值;
  8. 最近四季度市销率小于市场平均值;
15.15%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

3.15%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

12.07%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.08

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.41

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

26.95%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.75

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 华明装备 002270.SZ 2021/5/6 9.55% 687.78%
2 四方股份 601126.SH 2021/5/6 7.86% 522.22%
3 江苏雷利 300660.SZ 2021/5/6 4.35% 440.24%
4 国芳集团 601086.SH 2021/5/6 3.94% 236.87%
5 羚锐制药 600285.SH 2021/5/6 3.19% 156.84%
6 银龙股份 603969.SH 2021/5/6 3.26% 152.08%
7 昂利康 002940.SZ 2021/5/6 1.66% 147.77%
8 康普顿 603798.SH 2021/5/6 2.56% 137.81%
9 兴业股份 603928.SH 2021/5/6 2.43% 137.67%
10 宁波富达 600724.SH 2021/5/6 2.59% 114.46%
11 天龙股份 603266.SH 2021/5/6 3.01% 111.92%
12 联发股份 002394.SZ 2021/5/6 2.74% 111.78%
13 文山电力 600995.SH 2021/5/6 3.03% 111.02%
14 海达股份 300320.SZ 2021/5/6 2.81% 92.50%
15 武进不锈 603878.SH 2021/5/6 1.61% 84.66%
16 瑞尔特 002790.SZ 2021/5/6 2.40% 83.83%
17 中兴商业 000715.SZ 2021/5/6 1.89% 71.24%
18 合力科技 603917.SH 2021/5/6 2.35% 67.46%
19 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 2.32% 65.54%
20 纳尔股份 002825.SZ 2021/5/6 1.15% 62.46%
21 元利科技 603217.SH 2021/5/6 1.35% 60.60%
22 汉嘉设计 300746.SZ 2021/5/6 2.11% 52.19%
23 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.92% 51.55%
24 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 1.99% 47.75%
25 开创国际 600097.SH 2021/5/6 1.99% 45.74%
26 远东传动 002406.SZ 2021/5/6 1.94% 45.04%
27 麒盛科技 603610.SH 2021/5/6 1.09% 44.70%
28 千金药业 600479.SH 2021/5/6 1.65% 44.38%
29 皖天然气 603689.SH 2021/5/6 1.26% 39.38%
30 荣晟环保 603165.SH 2021/5/6 1.51% 27.41%
31 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 1.40% 22.98%
32 尖峰集团 600668.SH 2021/5/6 1.38% 22.23%
33 大胜达 603687.SH 2021/5/6 1.74% 21.31%
34 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.26% 9.60%
35 鲁北化工 600727.SH 2021/5/6 1.47% 7.34%
36 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 1.53% 4.95%
37 文峰股份 601010.SH 2021/5/6 1.31% 4.70%
38 安正时尚 603839.SH 2021/5/6 1.26% 3.35%
39 爱普股份 603020.SH 2021/5/6 1.45% 0.31%
40 歌力思 603808.SH 2021/5/6 0.91% -32.59%
41 克明面业 002661.SZ 2021/5/6 0.97% -27.02%
42 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 1.12% -10.68%
43 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 1.27% -7.62%
44 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.42% -1.57%