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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:7.00% | 平均年化收益:8.50% | Alpha:7.78%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:1.60% | 平均年化收益:11.99% | Alpha:10.07%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.08% | 平均年化收益:3.45% | Alpha:1.82%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:2.89% | 平均年化收益:4.98% | Alpha:3.46%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-8.30% | 平均年化收益:-1.26% | Alpha:-4.48%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:0.65% | 平均年化收益:8.29% | Alpha:8.35%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:13.82% | 平均年化收益:9.19% | Alpha:10.32%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:10.04% | 平均年化收益:7.58% | Alpha:5.13%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:9.89% | 平均年化收益:9.76% | Alpha:8.93%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:-3.31% | 平均年化收益:-0.45% | Alpha:-0.98%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:8.50% | 平均年化收益:10.03% | Alpha:8.12%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:-1.81% | 平均年化收益:14.91% | Alpha:15.15%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:11.77% | 平均年化收益:13.98% | Alpha:12.15%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:-7.31% | 平均年化收益:8.45% | Alpha:8.92%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:7.98% | 平均年化收益:6.99% | Alpha:6.08%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:-2.19% | 平均年化收益:6.37% | Alpha:7.54%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:11.93% | 平均年化收益:10.57% | Alpha:8.33%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:-3.06% | 平均年化收益:2.17% | Alpha:-0.34%
历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法
惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明
惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:
- 总市值小于全市场平均市值;
- 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
- 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
- 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
- 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
- 最近四季度市盈率小于市场平均值;
- 最近一季度市净率小于市场平均值;
- 最近四季度市销率小于市场平均值;
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国芳集团 | 601086.SH | 2021/5/6 | 6.27% | 329.70% |
2 | 华明装备 | 002270.SZ | 2021/5/6 | 6.40% | 310.66% |
3 | 江苏雷利 | 300660.SZ | 2021/5/6 | 3.46% | 243.57% |
4 | 四方股份 | 601126.SH | 2021/5/6 | 4.45% | 182.44% |
5 | 羚锐制药 | 600285.SH | 2021/5/6 | 4.49% | 178.99% |
6 | 海达股份 | 300320.SZ | 2021/5/6 | 3.45% | 89.01% |
7 | 昂利康 | 002940.SZ | 2021/5/6 | 1.56% | 85.35% |
8 | 银龙股份 | 603969.SH | 2021/5/6 | 2.77% | 70.09% |
9 | 天龙股份 | 603266.SH | 2021/5/6 | 2.95% | 64.80% |
10 | 兴业股份 | 603928.SH | 2021/5/6 | 2.06% | 60.12% |
11 | 汉嘉设计 | 300746.SZ | 2021/5/6 | 2.74% | 58.75% |
12 | 畅联股份 | 603648.SH | 2021/5/6 | 2.56% | 58.06% |
13 | 瑞尔特 | 002790.SZ | 2021/5/6 | 2.57% | 53.56% |
14 | 合力科技 | 603917.SH | 2021/5/6 | 2.66% | 52.63% |
15 | 中兴商业 | 000715.SZ | 2021/5/6 | 2.09% | 52.34% |
16 | 纳尔股份 | 002825.SZ | 2021/5/6 | 1.34% | 52.07% |
17 | 文山电力 | 600995.SH | 2021/5/6 | 2.72% | 51.87% |
18 | 宁波富达 | 600724.SH | 2021/5/6 | 2.34% | 51.12% |
19 | 博彦科技 | 002649.SZ | 2021/5/6 | 2.63% | 50.92% |
20 | 康普顿 | 603798.SH | 2021/5/6 | 2.01% | 49.28% |
21 | 千金药业 | 600479.SH | 2021/5/6 | 2.11% | 43.25% |
22 | 皖天然气 | 603689.SH | 2021/5/6 | 1.59% | 39.77% |
23 | 泰瑞机器 | 603289.SH | 2021/5/6 | 2.13% | 26.59% |
24 | 尖峰集团 | 600668.SH | 2021/5/6 | 2.14% | 26.09% |
25 | 远东传动 | 002406.SZ | 2021/5/6 | 2.11% | 24.02% |
26 | 开创国际 | 600097.SH | 2021/5/6 | 2.09% | 22.94% |
27 | 武进不锈 | 603878.SH | 2021/5/6 | 1.33% | 19.92% |
28 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 2021/5/6 | 1.69% | 19.19% |
29 | 鲁北化工 | 600727.SH | 2021/5/6 | 2.05% | 18.82% |
30 | 元利科技 | 603217.SH | 2021/5/6 | 1.22% | 14.26% |
31 | 联发股份 | 002394.SZ | 2021/5/6 | 1.78% | 10.64% |
32 | 文峰股份 | 601010.SH | 2021/5/6 | 1.68% | 7.40% |
33 | 歌力思 | 603808.SH | 2021/5/6 | 0.98% | -41.99% |
34 | 克明面业 | 002661.SZ | 2021/5/6 | 1.32% | -21.45% |
35 | 大胜达 | 603687.SH | 2021/5/6 | 1.46% | -18.64% |
36 | 爱普股份 | 603020.SH | 2021/5/6 | 1.51% | -18.00% |
37 | 永东股份 | 002753.SZ | 2021/5/6 | 1.48% | -15.61% |
38 | 双箭股份 | 002381.SZ | 2021/5/6 | 1.37% | -11.99% |
39 | 华铭智能 | 300462.SZ | 2021/5/6 | 1.63% | -10.52% |
40 | 安正时尚 | 603839.SH | 2021/5/6 | 1.40% | -9.58% |
41 | 日科化学 | 300214.SZ | 2021/5/6 | 1.63% | -9.51% |
42 | 汇洁股份 | 002763.SZ | 2021/5/6 | 1.40% | -6.87% |
43 | 麒盛科技 | 603610.SH | 2021/5/6 | 0.87% | -6.63% |
44 | 荣晟环保 | 603165.SH | 2021/5/6 | 1.51% | -1.88% |