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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:-3.36% | 平均年化收益:8.54% | Alpha:7.26%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:0.44% | 平均年化收益:12.10% | Alpha:9.44%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:-0.05% | 平均年化收益:3.23% | Alpha:1.15%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:-1.94% | 平均年化收益:6.32% | Alpha:4.07%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:8.82% | 平均年化收益:-0.80% | Alpha:-4.46%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:-6.08% | 平均年化收益:8.06% | Alpha:7.19%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:-9.78% | 平均年化收益:9.08% | Alpha:9.38%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:-1.54% | 平均年化收益:8.36% | Alpha:5.06%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:-7.63% | 平均年化收益:9.77% | Alpha:8.01%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:37.73% | 平均年化收益:3.10% | Alpha:2.07%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:-9.75% | 平均年化收益:9.42% | Alpha:6.77%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:-12.03% | 平均年化收益:14.02% | Alpha:13.64%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:-6.85% | 平均年化收益:13.75% | Alpha:11.16%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:10.76% | 平均年化收益:9.10% | Alpha:8.77%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:25.21% | 平均年化收益:10.56% | Alpha:8.84%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:-2.36% | 平均年化收益:6.74% | Alpha:7.03%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:-18.63% | 平均年化收益:9.05% | Alpha:6.12%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-1.35% | 平均年化收益:3.28% | Alpha:-0.08%

历史回测业绩： 惠特尼乔治小型价值股投资法

惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明

惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出，乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股，关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确，且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少，且存在长期无持股的情况。在行业上，由于偏好小盘股，所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票，其主要指标如下：

  1. 总市值小于全市场平均市值；
  2. 产权比率（负债总额与所有者权益总额的比率）小于全市场平均值；
  3. 每股企业自由现金流量大于市场平均值；
  4. 累计三年总资产报酬率大于市场平均值；
  5. 累计三年投入资本回报率大于市场平均值；
  6. 最近四季度市盈率小于市场平均值；
  7. 最近一季度市净率小于市场平均值；
  8. 最近四季度市销率小于市场平均值；
13.75%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.70%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

11.16%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

1.08

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.36

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

26.91%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.69

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 四方股份 601126.SH 2021/5/6 10.00% 601.04%
2 国芳集团 601086.SH 2021/5/6 7.87% 498.32%
3 华明装备 002270.SZ 2021/5/6 6.84% 399.07%
4 江苏雷利 300660.SZ 2021/5/6 2.07% 194.85%
5 羚锐制药 600285.SH 2021/5/6 3.33% 147.38%
6 兴业股份 603928.SH 2021/5/6 1.81% 103.27%
7 文山电力 600995.SH 2021/5/6 3.11% 91.63%
8 银龙股份 603969.SH 2021/5/6 2.74% 87.30%
9 康普顿 603798.SH 2021/5/6 2.24% 83.51%
10 瑞尔特 002790.SZ 2021/5/6 2.69% 80.91%
11 大胜达 603687.SH 2021/5/6 2.91% 78.83%
12 元利科技 603217.SH 2021/5/6 1.66% 75.15%
13 千金药业 600479.SH 2021/5/6 2.17% 73.27%
14 宁波富达 600724.SH 2021/5/6 2.32% 71.48%
15 昂利康 002940.SZ 2021/5/6 1.27% 67.52%
16 海达股份 300320.SZ 2021/5/6 2.64% 59.09%
17 中兴商业 000715.SZ 2021/5/6 1.96% 57.63%
18 联发股份 002394.SZ 2021/5/6 2.13% 50.97%
19 合力科技 603917.SH 2021/5/6 2.36% 50.03%
20 纳尔股份 002825.SZ 2021/5/6 1.18% 48.90%
21 汉嘉设计 300746.SZ 2021/5/6 2.32% 46.73%
22 荣晟环保 603165.SH 2021/5/6 1.72% 45.35%
23 天龙股份 603266.SH 2021/5/6 2.31% 43.24%
24 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 2.28% 38.10%
25 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.90% 36.12%
26 皖天然气 603689.SH 2021/5/6 1.34% 34.37%
27 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 2.02% 33.51%
28 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 1.64% 31.45%
29 远东传动 002406.SZ 2021/5/6 1.79% 22.54%
30 鲁北化工 600727.SH 2021/5/6 1.82% 16.67%
31 开创国际 600097.SH 2021/5/6 1.77% 15.17%
32 武进不锈 603878.SH 2021/5/6 1.14% 15.02%
33 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.35% 12.10%
34 麒盛科技 603610.SH 2021/5/6 0.92% 8.81%
35 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 1.69% 7.40%
36 爱普股份 603020.SH 2021/5/6 1.74% 6.06%
37 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 1.68% 1.06%
38 文峰股份 601010.SH 2021/5/6 0.79% -44.19%
39 克明面业 002661.SZ 2021/5/6 0.94% -36.78%
40 歌力思 603808.SH 2021/5/6 0.96% -35.86%
41 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 1.03% -26.32%
42 尖峰集团 600668.SH 2021/5/6 1.01% -19.93%
43 安正时尚 603839.SH 2021/5/6 1.19% -14.24%
44 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 1.35% -12.91%