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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:10.07% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:7.84%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:12.02% | 平均年化收益:12.13% | Alpha:10.15%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.03% | 平均年化收益:3.56% | Alpha:1.97%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:7.12% | 平均年化收益:5.36% | Alpha:3.80%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:2.00% | 平均年化收益:13.96% | Alpha:11.55%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-7.67% | 平均年化收益:-0.77% | Alpha:-4.07%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:11.52% | 平均年化收益:8.76% | Alpha:8.83%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:1.48% | 平均年化收益:9.02% | Alpha:10.17%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:2.73% | 平均年化收益:7.45% | Alpha:4.89%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:3.77% | 平均年化收益:9.79% | Alpha:8.90%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:6.30% | 平均年化收益:-0.71% | Alpha:-1.24%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:6.57% | 平均年化收益:9.93% | Alpha:7.95%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:10.96% | 平均年化收益:16.55% | Alpha:16.77%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:0.25% | 平均年化收益:13.83% | Alpha:11.92%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:15.14% | 平均年化收益:9.16% | Alpha:9.69%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:6.21% | 平均年化收益:7.34% | Alpha:6.38%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:7.06% | 平均年化收益:6.86% | Alpha:8.08%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:2.45% | 平均年化收益:10.74% | Alpha:8.40%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:2.68% | 平均年化收益:2.48% | Alpha:-0.13%

历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法

惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明

惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:

  1. 总市值小于全市场平均市值;
  2. 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
  3. 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
  4. 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
  5. 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
  6. 最近四季度市盈率小于市场平均值;
  7. 最近一季度市净率小于市场平均值;
  8. 最近四季度市销率小于市场平均值;
13.83%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.06%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

11.92%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.08

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.36

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

27.30%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.74

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 华明装备 002270.SZ 2021/5/6 7.44% 352.35%
2 四方股份 601126.SH 2021/5/6 5.30% 207.07%
3 羚锐制药 600285.SH 2021/5/6 4.30% 154.44%
4 江苏雷利 300660.SZ 2021/5/6 3.32% 122.75%
5 海达股份 300320.SZ 2021/5/6 4.14% 115.65%
6 天龙股份 603266.SH 2021/5/6 3.22% 71.47%
7 瑞尔特 002790.SZ 2021/5/6 2.93% 65.72%
8 宁波富达 600724.SH 2021/5/6 2.69% 65.00%
9 千金药业 600479.SH 2021/5/6 2.52% 62.61%
10 文山电力 600995.SH 2021/5/6 3.03% 58.82%
11 汉嘉设计 300746.SZ 2021/5/6 2.83% 55.69%
12 国芳集团 601086.SH 2021/5/6 2.37% 53.93%
13 皖天然气 603689.SH 2021/5/6 1.86% 49.06%
14 武进不锈 603878.SH 2021/5/6 1.70% 46.19%
15 合力科技 603917.SH 2021/5/6 2.70% 45.54%
16 银龙股份 603969.SH 2021/5/6 2.38% 38.77%
17 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 2.57% 38.69%
18 中兴商业 000715.SZ 2021/5/6 2.60% 36.38%
19 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 2.22% 30.04%
20 兴业股份 603928.SH 2021/5/6 1.71% 26.07%
21 康普顿 603798.SH 2021/5/6 1.80% 26.05%
22 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 1.90% 26.05%
23 鲁北化工 600727.SH 2021/5/6 2.25% 23.12%
24 元利科技 603217.SH 2021/5/6 1.38% 22.31%
25 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 2.18% 21.43%
26 远东传动 002406.SZ 2021/5/6 2.16% 20.71%
27 纳尔股份 002825.SZ 2021/5/6 1.10% 17.48%
28 开创国际 600097.SH 2021/5/6 2.10% 16.29%
29 联发股份 002394.SZ 2021/5/6 1.82% 6.14%
30 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 2.00% 4.41%
31 荣晟环保 603165.SH 2021/5/6 1.74% 3.37%
32 歌力思 603808.SH 2021/5/6 1.04% -41.33%
33 克明面业 002661.SZ 2021/5/6 1.31% -27.79%
34 爱普股份 603020.SH 2021/5/6 1.42% -26.60%
35 安正时尚 603839.SH 2021/5/6 1.25% -22.75%
36 麒盛科技 603610.SH 2021/5/6 0.79% -20.85%
37 文峰股份 601010.SH 2021/5/6 1.41% -16.75%
38 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 1.55% -15.73%
39 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 1.48% -12.73%
40 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.70% -10.48%
41 大胜达 603687.SH 2021/5/6 1.71% -9.55%
42 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.49% -7.84%
43 尖峰集团 600668.SH 2021/5/6 1.73% -3.00%
44 昂利康 002940.SZ 2021/5/6 0.88% -0.47%