价值投资篇 大师投资系列> 价值投资篇

投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:26.55% | 平均年化收益:9.43% | Alpha:8.18%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:13.17% | 平均年化收益:12.52% | Alpha:9.81%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.11% | 平均年化收益:3.40% | Alpha:1.40%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:28.71% | 平均年化收益:6.53% | Alpha:4.23%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-8.38% | 平均年化收益:-1.24% | Alpha:-4.96%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:11.06% | 平均年化收益:8.83% | Alpha:8.02%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:35.22% | 平均年化收益:10.09% | Alpha:10.46%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:35.69% | 平均年化收益:9.14% | Alpha:5.71%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:29.15% | 平均年化收益:10.82% | Alpha:9.04%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:29.73% | 平均年化收益:1.20% | Alpha:0.17%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:18.68% | 平均年化收益:10.46% | Alpha:7.76%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:20.41% | 平均年化收益:15.96% | Alpha:15.59%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:30.08% | 平均年化收益:14.80% | Alpha:12.15%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:-3.42% | 平均年化收益:8.56% | Alpha:8.37%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:46.79% | 平均年化收益:9.07% | Alpha:7.28%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:10.30% | 平均年化收益:6.98% | Alpha:7.39%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:22.21% | 平均年化收益:10.99% | Alpha:7.99%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:8.07% | 平均年化收益:2.98% | Alpha:-0.50%

历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法

惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明

惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:

  1. 总市值小于全市场平均市值;
  2. 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
  3. 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
  4. 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
  5. 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
  6. 最近四季度市盈率小于市场平均值;
  7. 最近一季度市净率小于市场平均值;
  8. 最近四季度市销率小于市场平均值;
14.80%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.76%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

12.15%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.08

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.40

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

27.11%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.75

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 江苏雷利 300660.SZ 2021/5/6 5.14% 480.88%
2 华明装备 002270.SZ 2021/5/6 7.02% 422.66%
3 国芳集团 601086.SH 2021/5/6 4.77% 270.66%
4 四方股份 601126.SH 2021/5/6 4.38% 215.48%
5 羚锐制药 600285.SH 2021/5/6 3.70% 171.07%
6 昂利康 002940.SZ 2021/5/6 2.00% 170.97%
7 康普顿 603798.SH 2021/5/6 2.97% 150.42%
8 银龙股份 603969.SH 2021/5/6 3.52% 147.46%
9 天龙股份 603266.SH 2021/5/6 3.82% 144.65%
10 兴业股份 603928.SH 2021/5/6 2.48% 119.90%
11 海达股份 300320.SZ 2021/5/6 3.20% 98.93%
12 文山电力 600995.SH 2021/5/6 3.06% 93.38%
13 武进不锈 603878.SH 2021/5/6 1.76% 83.29%
14 宁波富达 600724.SH 2021/5/6 2.18% 64.68%
15 中兴商业 000715.SZ 2021/5/6 1.94% 60.24%
16 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 2.42% 57.49%
17 合力科技 603917.SH 2021/5/6 2.40% 56.14%
18 汉嘉设计 300746.SZ 2021/5/6 2.35% 53.83%
19 瑞尔特 002790.SZ 2021/5/6 2.20% 53.45%
20 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 2.11% 51.41%
21 联发股份 002394.SZ 2021/5/6 2.11% 48.21%
22 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 2.16% 45.42%
23 千金药业 600479.SH 2021/5/6 1.83% 45.35%
24 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 1.82% 45.11%
25 皖天然气 603689.SH 2021/5/6 1.44% 43.79%
26 纳尔股份 002825.SZ 2021/5/6 1.11% 43.61%
27 远东传动 002406.SZ 2021/5/6 2.07% 40.78%
28 开创国际 600097.SH 2021/5/6 2.03% 35.13%
29 麒盛科技 603610.SH 2021/5/6 1.11% 34.07%
30 元利科技 603217.SH 2021/5/6 1.22% 31.85%
31 尖峰集团 600668.SH 2021/5/6 1.53% 23.96%
32 荣晟环保 603165.SH 2021/5/6 1.65% 21.19%
33 鲁北化工 600727.SH 2021/5/6 1.70% 12.54%
34 安正时尚 603839.SH 2021/5/6 1.49% 10.67%
35 大胜达 603687.SH 2021/5/6 1.68% 7.05%
36 文峰股份 601010.SH 2021/5/6 1.42% 3.16%
37 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.63% 2.60%
38 歌力思 603808.SH 2021/5/6 0.84% -43.39%
39 克明面业 002661.SZ 2021/5/6 1.08% -26.73%
40 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 1.28% -15.09%
41 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 1.18% -14.48%
42 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 1.47% -8.17%
43 爱普股份 603020.SH 2021/5/6 1.49% -6.76%
44 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.25% -5.53%