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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:5.02% | 平均年化收益:9.32% | Alpha:7.80%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:7.22% | 平均年化收益:12.94% | Alpha:9.88%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.12% | 平均年化收益:3.33% | Alpha:1.14%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:5.53% | 平均年化收益:7.08% | Alpha:4.41%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:16.85% | 平均年化收益:-0.30% | Alpha:-4.25%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:7.74% | 平均年化收益:9.28% | Alpha:8.04%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:7.81% | 平均年化收益:10.41% | Alpha:10.39%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:14.45% | 平均年化收益:9.91% | Alpha:6.05%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:9.11% | 平均年化收益:11.40% | Alpha:9.18%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:15.32% | 平均年化收益:2.19% | Alpha:0.90%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:7.67% | 平均年化收益:10.91% | Alpha:7.85%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:9.43% | 平均年化收益:15.80% | Alpha:15.11%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:5.71% | 平均年化收益:15.09% | Alpha:12.06%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:10.33% | 平均年化收益:9.33% | Alpha:8.79%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:17.57% | 平均年化收益:10.47% | Alpha:8.29%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:12.94% | 平均年化收益:7.78% | Alpha:7.79%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:11.41% | 平均年化收益:11.55% | Alpha:8.21%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:16.53% | 平均年化收益:4.69% | Alpha:0.79%

历史回测业绩: 惠特尼乔治小型价值股投资法

惠特尼•乔治小型价值股投资法策略说明

惠特尼•乔治(Whitney George)是华尔街著名的投资基金经理。由于钟情于小盘股且业绩表现突出,乔治在 2011 年 1 月被《财智月刊》评为美国小盘股基金“最佳基金经理”。惠特尼•乔治小型价值股投资法从股票风格、公司运营状况和市场估值水平三个方面进行选股,关注公司的负债水平、自由现金流、总资产报酬率和资本报酬率。经过量化后的惠特尼•乔治小型价值股投资法则非常明确,且均以市场均值作为参考阈值而没有加入过多的主观判断。 惠特尼•乔治小型价值股投资法的选股数量较少,且存在长期无持股的情况。在行业上,由于偏好小盘股,所以过去 12 年中对银行、非银、钢铁、采掘、食品饮料、通信 5 个行业没有入选股票,其主要指标如下:

  1. 总市值小于全市场平均市值;
  2. 产权比率(负债总额与所有者权益总额的比率)小于全市场平均值;
  3. 每股企业自由现金流量大于市场平均值;
  4. 累计三年总资产报酬率大于市场平均值;
  5. 累计三年投入资本回报率大于市场平均值;
  6. 最近四季度市盈率小于市场平均值;
  7. 最近一季度市净率小于市场平均值;
  8. 最近四季度市销率小于市场平均值;
15.09%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

3.10%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

12.06%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.08

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.41

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

26.90%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.75

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.80%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 四方股份 601126.SH 2021/5/6 10.45% 742.79%
2 华明装备 002270.SZ 2021/5/6 9.78% 721.38%
3 江苏雷利 300660.SZ 2021/5/6 3.57% 351.65%
4 国芳集团 601086.SH 2021/5/6 3.40% 195.87%
5 羚锐制药 600285.SH 2021/5/6 3.25% 166.77%
6 银龙股份 603969.SH 2021/5/6 3.03% 138.20%
7 文山电力 600995.SH 2021/5/6 3.21% 128.03%
8 宁波富达 600724.SH 2021/5/6 2.58% 120.15%
9 联发股份 002394.SZ 2021/5/6 2.78% 118.66%
10 海达股份 300320.SZ 2021/5/6 3.11% 116.68%
11 昂利康 002940.SZ 2021/5/6 1.42% 115.59%
12 兴业股份 603928.SH 2021/5/6 2.14% 113.07%
13 康普顿 603798.SH 2021/5/6 2.13% 101.55%
14 武进不锈 603878.SH 2021/5/6 1.72% 100.43%
15 天龙股份 603266.SH 2021/5/6 2.60% 86.39%
16 瑞尔特 002790.SZ 2021/5/6 2.26% 76.51%
17 中兴商业 000715.SZ 2021/5/6 1.88% 73.78%
18 纳尔股份 002825.SZ 2021/5/6 1.13% 62.90%
19 合力科技 603917.SH 2021/5/6 2.18% 58.40%
20 麒盛科技 603610.SH 2021/5/6 1.15% 56.36%
21 千金药业 600479.SH 2021/5/6 1.73% 53.75%
22 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 2.00% 50.64%
23 开创国际 600097.SH 2021/5/6 2.00% 48.92%
24 元利科技 603217.SH 2021/5/6 1.23% 48.19%
25 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.82% 46.45%
26 皖天然气 603689.SH 2021/5/6 1.28% 43.58%
27 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 1.96% 42.42%
28 汉嘉设计 300746.SZ 2021/5/6 1.93% 41.81%
29 远东传动 002406.SZ 2021/5/6 1.83% 39.00%
30 荣晟环保 603165.SH 2021/5/6 1.52% 34.34%
31 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 1.83% 27.48%
32 鲁北化工 600727.SH 2021/5/6 1.68% 24.16%
33 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 1.37% 22.67%
34 尖峰集团 600668.SH 2021/5/6 1.32% 19.08%
35 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.64% 15.83%
36 大胜达 603687.SH 2021/5/6 1.58% 12.60%
37 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.26% 11.71%
38 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 1.38% 2.52%
39 爱普股份 603020.SH 2021/5/6 1.45% 2.00%
40 安正时尚 603839.SH 2021/5/6 1.20% 0.14%
41 歌力思 603808.SH 2021/5/6 0.94% -28.77%
42 克明面业 002661.SZ 2021/5/6 0.98% -24.50%
43 文峰股份 601010.SH 2021/5/6 1.14% -7.24%
44 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 1.14% -7.00%