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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:22.40% | 平均年化收益:9.13% | Alpha:7.87%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:12.36% | 平均年化收益:12.34% | Alpha:9.64%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.17% | 平均年化收益:3.37% | Alpha:1.36%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:24.93% | 平均年化收益:6.24% | Alpha:3.94%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-8.27% | 平均年化收益:-1.21% | Alpha:-4.93%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:10.83% | 平均年化收益:8.72% | Alpha:7.90%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:29.21% | 平均年化收益:9.73% | Alpha:10.08%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:26.78% | 平均年化收益:8.48% | Alpha:5.06%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:25.59% | 平均年化收益:10.48% | Alpha:8.70%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:28.17% | 平均年化收益:1.12% | Alpha:0.09%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:15.30% | 平均年化收益:10.16% | Alpha:7.46%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:10.50% | 平均年化收益:15.27% | Alpha:14.89%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:30.22% | 平均年化收益:14.66% | Alpha:12.01%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:3.75% | 平均年化收益:8.92% | Alpha:8.70%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:36.62% | 平均年化收益:8.46% | Alpha:6.67%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:11.16% | 平均年化收益:6.97% | Alpha:7.35%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:27.19% | 平均年化收益:11.17% | Alpha:8.17%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:14.33% | 平均年化收益:3.38% | Alpha:-0.08%

历史回测业绩: 罗伯瑞克超额现金流选股法则

罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明

罗伯·瑞克超额现金流选股法则,是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求,分别是合理的估值,健康的财务状况和一定的分红水平。

围绕这三个角度,提出了 5 个具体的选股准则,用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平,要求股票的价格尽量“便宜”;用总借款/总资本限制公司的财务杠杆,要求企业具备健康的财务状况;用股息收益率来衡量收益水平,要求满足一定的分红收益,其主要指标如下:

  1. 市净率小于3;
  2. 股息率大于等于市场平均值;
  3. 市盈率小于市场平均值;
  4. 借款总额占总资本比例低于33%;
  5. 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%;

10.16%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.75%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

7.46%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.04

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.24

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

25.33%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.53

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.17%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 川环科技 300547.SZ 2021/5/6 5.85% 332.29%
2 柯力传感 603662.SH 2021/5/6 3.46% 320.28%
3 金龙羽 002882.SZ 2021/5/6 5.09% 277.94%
4 通润装备 002150.SZ 2021/5/6 4.83% 248.93%
5 江中药业 600750.SH 2021/5/6 2.89% 158.62%
6 银泰黄金 000975.SZ 2021/5/6 3.50% 154.02%
7 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 1.24% 150.76%
8 新澳股份 603889.SH 2021/5/6 2.10% 148.45%
9 唐山港 601000.SH 2021/5/6 2.18% 109.21%
10 新联电子 002546.SZ 2021/5/6 2.69% 102.36%
11 浙数文化 600633.SH 2021/5/6 2.63% 90.69%
12 旷达科技 002516.SZ 2021/5/6 2.53% 89.15%
13 *ST广珠 600382.SH 2021/5/6 1.83% 83.66%
14 永安药业 002365.SZ 2021/5/6 2.55% 80.57%
15 华润双鹤 600062.SH 2021/5/6 2.27% 74.46%
16 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 2.05% 69.17%
17 水星家纺 603365.SH 2021/5/6 1.95% 65.09%
18 航民股份 600987.SH 2021/5/6 1.91% 62.61%
19 宏达高科 002144.SZ 2021/5/6 2.20% 58.60%
20 辰欣药业 603367.SH 2021/5/6 2.02% 57.68%
21 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.81% 43.90%
22 永吉股份 603058.SH 2021/5/6 1.82% 42.37%
23 高盟新材 300200.SZ 2021/5/6 1.94% 42.26%
24 理工环科 002322.SZ 2021/5/6 1.67% 41.46%
25 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 1.25% 40.83%
26 宁波高发 603788.SH 2021/5/6 1.63% 37.27%
27 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 1.84% 37.26%
28 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 1.35% 36.64%
29 金洲管道 002443.SZ 2021/5/6 1.72% 36.00%
30 桂林三金 002275.SZ 2021/5/6 1.57% 34.54%
31 双一科技 300690.SZ 2021/5/6 1.87% 33.40%
32 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 1.66% 26.08%
33 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.27% 25.59%
34 百大集团 600865.SH 2021/5/6 1.66% 22.92%
35 五方光电 002962.SZ 2021/5/6 1.39% 22.66%
36 东方明珠 600637.SH 2021/5/6 1.55% 21.70%
37 嘉化能源 600273.SH 2021/5/6 1.36% 21.62%
38 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 1.49% 17.47%
39 宁夏建材 600449.SH 2021/5/6 1.45% 14.30%
40 富安娜 002327.SZ 2021/5/6 1.16% 9.97%
41 佳士科技 300193.SZ 2021/5/6 1.34% 9.84%
42 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.16% 1.62%
43 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.58% -56.37%
44 海螺水泥 600585.SH 2021/5/6 0.69% -39.63%
45 仁和药业 000650.SZ 2021/5/6 0.95% -27.53%
46 万集科技 300552.SZ 2021/5/6 1.16% -19.49%
47 闰土股份 002440.SZ 2021/5/6 1.08% -14.09%
48 地素时尚 603587.SH 2021/5/6 0.99% -13.81%
49 塔牌集团 002233.SZ 2021/5/6 1.11% -8.26%
50 美思德 603041.SH 2021/5/6 1.32% -6.61%
51 新城市 300778.SZ 2021/5/6 0.79% -6.33%
52 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.38% -3.94%
53 江南高纤 600527.SH 2021/5/6 1.20% -2.38%