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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:-3.36% | 平均年化收益:8.54% | Alpha:7.26%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:0.44% | 平均年化收益:12.10% | Alpha:9.44%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:-0.05% | 平均年化收益:3.23% | Alpha:1.15%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:-1.94% | 平均年化收益:6.32% | Alpha:4.07%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:8.82% | 平均年化收益:-0.80% | Alpha:-4.46%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:-6.08% | 平均年化收益:8.06% | Alpha:7.19%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:-9.78% | 平均年化收益:9.08% | Alpha:9.38%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:-1.54% | 平均年化收益:8.36% | Alpha:5.06%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:-7.63% | 平均年化收益:9.77% | Alpha:8.01%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:37.73% | 平均年化收益:3.10% | Alpha:2.07%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:-9.75% | 平均年化收益:9.42% | Alpha:6.77%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:-12.03% | 平均年化收益:14.02% | Alpha:13.64%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:-6.85% | 平均年化收益:13.75% | Alpha:11.16%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:10.76% | 平均年化收益:9.10% | Alpha:8.77%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:25.21% | 平均年化收益:10.56% | Alpha:8.84%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:-2.36% | 平均年化收益:6.74% | Alpha:7.03%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:-18.63% | 平均年化收益:9.05% | Alpha:6.12%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-1.35% | 平均年化收益:3.28% | Alpha:-0.08%

历史回测业绩： 罗伯瑞克超额现金流选股法则

罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明

罗伯·瑞克超额现金流选股法则，是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求，分别是合理的估值，健康的财务状况和一定的分红水平。

围绕这三个角度，提出了 5 个具体的选股准则，用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平，要求股票的价格尽量“便宜”；用总借款/总资本限制公司的财务杠杆，要求企业具备健康的财务状况；用股息收益率来衡量收益水平，要求满足一定的分红收益，其主要指标如下：

  1. 市净率小于3；
  2. 股息率大于等于市场平均值；
  3. 市盈率小于市场平均值；
  4. 借款总额占总资本比例低于33%；
  5. 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%；

9.42%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.70%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

6.77%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

1.04

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.22

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

25.12%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.48

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.17%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 通润装备 002150.SZ 2021/5/6 5.58% 279.67%
2 柯力传感 603662.SH 2021/5/6 2.91% 234.06%
3 川环科技 300547.SZ 2021/5/6 4.78% 233.96%
4 银泰黄金 000975.SZ 2021/5/6 4.71% 226.23%
5 新澳股份 603889.SH 2021/5/6 1.88% 183.57%
6 江中药业 600750.SH 2021/5/6 3.17% 183.01%
7 金龙羽 002882.SZ 2021/5/6 3.89% 172.91%
8 唐山港 601000.SH 2021/5/6 2.72% 155.68%
9 新联电子 002546.SZ 2021/5/6 3.30% 136.15%
10 金洲管道 002443.SZ 2021/5/6 2.88% 114.37%
11 旷达科技 002516.SZ 2021/5/6 2.72% 93.28%
12 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 1.00% 93.27%
13 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 1.71% 84.32%
14 *ST广珠 600382.SH 2021/5/6 1.83% 80.60%
15 百大集团 600865.SH 2021/5/6 2.49% 72.75%
16 永安药业 002365.SZ 2021/5/6 2.48% 66.43%
17 华润双鹤 600062.SH 2021/5/6 2.09% 54.77%
18 浙数文化 600633.SH 2021/5/6 2.22% 53.75%
19 闰土股份 002440.SZ 2021/5/6 1.99% 51.12%
20 航民股份 600987.SH 2021/5/6 1.82% 50.85%
21 理工环科 002322.SZ 2021/5/6 1.78% 48.57%
22 永吉股份 603058.SH 2021/5/6 1.96% 43.50%
23 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 2.10% 38.10%
24 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.76% 36.12%
25 水星家纺 603365.SH 2021/5/6 1.61% 35.22%
26 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 1.34% 31.21%
27 宏达高科 002144.SZ 2021/5/6 1.90% 29.55%
28 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 1.61% 28.66%
29 宁波高发 603788.SH 2021/5/6 1.53% 27.10%
30 辰欣药业 603367.SH 2021/5/6 1.66% 23.43%
31 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.28% 22.50%
32 桂林三金 002275.SZ 2021/5/6 1.42% 16.64%
33 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 1.63% 16.22%
34 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 1.53% 15.70%
35 宁夏建材 600449.SH 2021/5/6 1.52% 13.68%
36 五方光电 002962.SZ 2021/5/6 1.36% 13.21%
37 东方明珠 600637.SH 2021/5/6 1.50% 12.37%
38 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.25% 12.10%
39 双一科技 300690.SZ 2021/5/6 1.55% 5.44%
40 佳士科技 300193.SZ 2021/5/6 1.28% 2.16%
41 江南高纤 600527.SH 2021/5/6 1.32% 2.12%
42 高盟新材 300200.SZ 2021/5/6 1.45% 1.49%
43 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.40% -71.50%
44 海螺水泥 600585.SH 2021/5/6 0.56% -52.62%
45 仁和药业 000650.SZ 2021/5/6 0.91% -32.91%
46 万集科技 300552.SZ 2021/5/6 1.06% -30.50%
47 新城市 300778.SZ 2021/5/6 0.69% -22.96%
48 塔牌集团 002233.SZ 2021/5/6 1.00% -18.22%
49 地素时尚 603587.SH 2021/5/6 1.02% -13.33%
50 美思德 603041.SH 2021/5/6 1.31% -11.97%
51 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 1.36% -1.75%
52 富安娜 002327.SZ 2021/5/6 1.05% -1.20%
53 嘉化能源 600273.SH 2021/5/6 1.15% -0.33%