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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:7.00% | 平均年化收益:8.50% | Alpha:7.78%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:1.60% | 平均年化收益:11.99% | Alpha:10.07%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.08% | 平均年化收益:3.45% | Alpha:1.82%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:2.89% | 平均年化收益:4.98% | Alpha:3.46%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-8.30% | 平均年化收益:-1.26% | Alpha:-4.48%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:0.65% | 平均年化收益:8.29% | Alpha:8.35%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:13.82% | 平均年化收益:9.19% | Alpha:10.32%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:10.04% | 平均年化收益:7.58% | Alpha:5.13%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:9.89% | 平均年化收益:9.76% | Alpha:8.93%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:-3.31% | 平均年化收益:-0.45% | Alpha:-0.98%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:8.50% | 平均年化收益:10.03% | Alpha:8.12%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:-1.81% | 平均年化收益:14.91% | Alpha:15.15%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:11.77% | 平均年化收益:13.98% | Alpha:12.15%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:-7.31% | 平均年化收益:8.45% | Alpha:8.92%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:7.98% | 平均年化收益:6.99% | Alpha:6.08%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:-2.19% | 平均年化收益:6.37% | Alpha:7.54%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:11.93% | 平均年化收益:10.57% | Alpha:8.33%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-3.06% | 平均年化收益:2.17% | Alpha:-0.34%

历史回测业绩: 罗伯瑞克超额现金流选股法则

罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明

罗伯·瑞克超额现金流选股法则,是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求,分别是合理的估值,健康的财务状况和一定的分红水平。

围绕这三个角度,提出了 5 个具体的选股准则,用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平,要求股票的价格尽量“便宜”;用总借款/总资本限制公司的财务杠杆,要求企业具备健康的财务状况;用股息收益率来衡量收益水平,要求满足一定的分红收益,其主要指标如下:

  1. 市净率小于3;
  2. 股息率大于等于市场平均值;
  3. 市盈率小于市场平均值;
  4. 借款总额占总资本比例低于33%;
  5. 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%;

10.03%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.00%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

8.12%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.04

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.24

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

25.56%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.57

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.17%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 柯力传感 603662.SH 2021/5/6 3.79% 338.41%
2 川环科技 300547.SZ 2021/5/6 4.95% 249.72%
3 金龙羽 002882.SZ 2021/5/6 4.63% 228.76%
4 永安药业 002365.SZ 2021/5/6 4.27% 187.38%
5 银泰黄金 000975.SZ 2021/5/6 3.77% 161.14%
6 江中药业 600750.SH 2021/5/6 3.20% 159.77%
7 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 1.63% 119.03%
8 唐山港 601000.SH 2021/5/6 2.36% 116.66%
9 新澳股份 603889.SH 2021/5/6 1.78% 101.19%
10 通润装备 002150.SZ 2021/5/6 2.89% 99.20%
11 浙数文化 600633.SH 2021/5/6 2.88% 98.68%
12 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 2.59% 87.53%
13 华润双鹤 600062.SH 2021/5/6 2.47% 77.14%
14 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 2.15% 68.28%
15 新联电子 002546.SZ 2021/5/6 2.34% 68.12%
16 航民股份 600987.SH 2021/5/6 2.09% 67.84%
17 旷达科技 002516.SZ 2021/5/6 2.34% 66.70%
18 水星家纺 603365.SH 2021/5/6 2.09% 61.40%
19 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 2.13% 58.06%
20 *ST广珠 600382.SH 2021/5/6 1.57% 48.57%
21 宁波高发 603788.SH 2021/5/6 1.80% 38.80%
22 宏达高科 002144.SZ 2021/5/6 2.01% 37.97%
23 理工环科 002322.SZ 2021/5/6 1.74% 37.60%
24 桂林三金 002275.SZ 2021/5/6 1.65% 33.71%
25 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 1.23% 32.65%
26 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 1.86% 30.05%
27 永吉股份 603058.SH 2021/5/6 1.70% 26.73%
28 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 1.32% 24.77%
29 辰欣药业 603367.SH 2021/5/6 1.70% 23.63%
30 五方光电 002962.SZ 2021/5/6 1.47% 23.26%
31 百大集团 600865.SH 2021/5/6 1.74% 22.92%
32 嘉化能源 600273.SH 2021/5/6 1.43% 19.50%
33 富安娜 002327.SZ 2021/5/6 1.29% 16.96%
34 宁夏建材 600449.SH 2021/5/6 1.54% 16.16%
35 金洲管道 002443.SZ 2021/5/6 1.50% 13.12%
36 高盟新材 300200.SZ 2021/5/6 1.61% 12.49%
37 佳士科技 300193.SZ 2021/5/6 1.43% 9.07%
38 双一科技 300690.SZ 2021/5/6 1.53% 3.30%
39 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.22% 0.36%
40 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.48% -65.31%
41 海螺水泥 600585.SH 2021/5/6 0.70% -43.80%
42 仁和药业 000650.SZ 2021/5/6 0.95% -32.60%
43 塔牌集团 002233.SZ 2021/5/6 1.02% -19.49%
44 地素时尚 603587.SH 2021/5/6 1.06% -15.19%
45 新城市 300778.SZ 2021/5/6 0.77% -12.76%
46 万集科技 300552.SZ 2021/5/6 1.35% -10.04%
47 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.36% -9.51%
48 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 1.24% -7.78%
49 美思德 603041.SH 2021/5/6 1.38% -6.92%
50 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.16% -6.87%
51 江南高纤 600527.SH 2021/5/6 1.21% -6.45%
52 东方明珠 600637.SH 2021/5/6 1.30% -5.17%
53 闰土股份 002440.SZ 2021/5/6 1.33% -1.14%