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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:-10.49% | 平均年化收益:8.15% | Alpha:6.87%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:-2.59% | 平均年化收益:12.01% | Alpha:9.34%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:-0.07% | 平均年化收益:3.25% | Alpha:1.19%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:1.30% | 平均年化收益:6.62% | Alpha:4.35%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-5.42% | 平均年化收益:-1.81% | Alpha:-5.48%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:-8.96% | 平均年化收益:7.93% | Alpha:7.07%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:-17.64% | 平均年化收益:8.62% | Alpha:8.93%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:-5.02% | 平均年化收益:8.17% | Alpha:4.85%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:-13.37% | 平均年化收益:9.40% | Alpha:7.63%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:33.95% | 平均年化收益:2.97% | Alpha:1.93%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:-13.54% | 平均年化收益:9.22% | Alpha:6.57%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:-20.24% | 平均年化收益:13.54% | Alpha:13.17%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:-16.57% | 平均年化收益:13.14% | Alpha:10.53%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:6.52% | 平均年化收益:8.94% | Alpha:8.64%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:18.15% | 平均年化收益:10.26% | Alpha:8.52%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:-5.25% | 平均年化收益:6.62% | Alpha:6.93%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:-27.58% | 平均年化收益:8.35% | Alpha:5.40%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-5.10% | 平均年化收益:3.02% | Alpha:-0.36%

历史回测业绩： 罗伯瑞克超额现金流选股法则

罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明

罗伯·瑞克超额现金流选股法则，是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求，分别是合理的估值，健康的财务状况和一定的分红水平。

围绕这三个角度，提出了 5 个具体的选股准则，用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平，要求股票的价格尽量“便宜”；用总借款/总资本限制公司的财务杠杆，要求企业具备健康的财务状况；用股息收益率来衡量收益水平，要求满足一定的分红收益，其主要指标如下：

  1. 市净率小于3；
  2. 股息率大于等于市场平均值；
  3. 市盈率小于市场平均值；
  4. 借款总额占总资本比例低于33%；
  5. 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%；

9.22%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.71%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

6.57%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

1.04

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.21

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

25.15%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.46

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.17%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 通润装备 002150.SZ 2021/5/6 6.48% 323.27%
2 川环科技 300547.SZ 2021/5/6 5.14% 245.34%
3 柯力传感 603662.SH 2021/5/6 3.09% 241.35%
4 江中药业 600750.SH 2021/5/6 3.73% 213.10%
5 银泰黄金 000975.SZ 2021/5/6 4.35% 189.66%
6 新澳股份 603889.SH 2021/5/6 1.79% 159.94%
7 唐山港 601000.SH 2021/5/6 2.87% 159.02%
8 新联电子 002546.SZ 2021/5/6 3.74% 157.10%
9 金龙羽 002882.SZ 2021/5/6 3.31% 122.86%
10 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 0.96% 77.47%
11 *ST广珠 600382.SH 2021/5/6 1.83% 73.35%
12 旷达科技 002516.SZ 2021/5/6 2.51% 71.54%
13 闰土股份 002440.SZ 2021/5/6 2.26% 65.03%
14 浙数文化 600633.SH 2021/5/6 2.43% 61.83%
15 华润双鹤 600062.SH 2021/5/6 2.33% 61.26%
16 航民股份 600987.SH 2021/5/6 1.97% 57.30%
17 水星家纺 603365.SH 2021/5/6 1.86% 50.69%
18 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 1.39% 43.83%
19 金洲管道 002443.SZ 2021/5/6 2.01% 43.76%
20 永安药业 002365.SZ 2021/5/6 2.22% 42.92%
21 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 2.27% 42.84%
22 永吉股份 603058.SH 2021/5/6 1.97% 38.66%
23 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 1.81% 31.46%
24 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 1.39% 30.05%
25 辰欣药业 603367.SH 2021/5/6 1.81% 28.92%
26 桂林三金 002275.SZ 2021/5/6 1.58% 24.77%
27 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.71% 22.94%
28 理工环科 002322.SZ 2021/5/6 1.56% 21.86%
29 宁波高发 603788.SH 2021/5/6 1.53% 21.59%
30 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 1.55% 18.94%
31 宏达高科 002144.SZ 2021/5/6 1.76% 15.39%
32 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 1.66% 13.44%
33 宁夏建材 600449.SH 2021/5/6 1.53% 9.92%
34 百大集团 600865.SH 2021/5/6 1.64% 9.49%
35 东方明珠 600637.SH 2021/5/6 1.46% 5.14%
36 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.25% 4.41%
37 嘉化能源 600273.SH 2021/5/6 1.24% 3.57%
38 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.19% 2.80%
39 富安娜 002327.SZ 2021/5/6 1.13% 1.85%
40 五方光电 002962.SZ 2021/5/6 1.27% 1.00%
41 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.41% -71.88%
42 海螺水泥 600585.SH 2021/5/6 0.60% -50.61%
43 万集科技 300552.SZ 2021/5/6 1.00% -37.06%
44 新城市 300778.SZ 2021/5/6 0.63% -32.20%
45 仁和药业 000650.SZ 2021/5/6 0.96% -31.90%
46 美思德 603041.SH 2021/5/6 1.19% -23.46%
47 地素时尚 603587.SH 2021/5/6 0.98% -22.94%
48 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 1.14% -20.90%
49 塔牌集团 002233.SZ 2021/5/6 1.06% -16.84%
50 双一科技 300690.SZ 2021/5/6 1.42% -6.83%
51 江南高纤 600527.SH 2021/5/6 1.31% -2.92%
52 佳士科技 300193.SZ 2021/5/6 1.27% -2.80%
53 高盟新材 300200.SZ 2021/5/6 1.45% -2.53%