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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:5.02% | 平均年化收益:9.32% | Alpha:7.80%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:7.22% | 平均年化收益:12.94% | Alpha:9.88%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.12% | 平均年化收益:3.33% | Alpha:1.14%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:5.53% | 平均年化收益:7.08% | Alpha:4.41%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:16.85% | 平均年化收益:-0.30% | Alpha:-4.25%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:7.74% | 平均年化收益:9.28% | Alpha:8.04%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:7.81% | 平均年化收益:10.41% | Alpha:10.39%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:14.45% | 平均年化收益:9.91% | Alpha:6.05%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:9.11% | 平均年化收益:11.40% | Alpha:9.18%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:15.32% | 平均年化收益:2.19% | Alpha:0.90%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:7.67% | 平均年化收益:10.91% | Alpha:7.85%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:9.43% | 平均年化收益:15.80% | Alpha:15.11%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:5.71% | 平均年化收益:15.09% | Alpha:12.06%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:10.33% | 平均年化收益:9.33% | Alpha:8.79%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:17.57% | 平均年化收益:10.47% | Alpha:8.29%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:12.94% | 平均年化收益:7.78% | Alpha:7.79%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:11.41% | 平均年化收益:11.55% | Alpha:8.21%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:16.53% | 平均年化收益:4.69% | Alpha:0.79%

历史回测业绩： 罗伯瑞克超额现金流选股法则

罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明

罗伯·瑞克超额现金流选股法则，是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求，分别是合理的估值，健康的财务状况和一定的分红水平。

围绕这三个角度，提出了 5 个具体的选股准则，用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平，要求股票的价格尽量“便宜”；用总借款/总资本限制公司的财务杠杆，要求企业具备健康的财务状况；用股息收益率来衡量收益水平，要求满足一定的分红收益，其主要指标如下：

  1. 市净率小于3；
  2. 股息率大于等于市场平均值；
  3. 市盈率小于市场平均值；
  4. 借款总额占总资本比例低于33%；
  5. 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%；

10.91%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

3.10%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

7.85%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

1.04

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.27

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

25.18%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.56

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.17%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 通润装备 002150.SZ 2021/5/6 7.13% 494.05%
2 川环科技 300547.SZ 2021/5/6 5.08% 332.68%
3 柯力传感 603662.SH 2021/5/6 3.01% 322.09%
4 金龙羽 002882.SZ 2021/5/6 4.47% 283.29%
5 银泰黄金 000975.SZ 2021/5/6 4.56% 281.72%
6 新联电子 002546.SZ 2021/5/6 3.58% 210.33%
7 江中药业 600750.SH 2021/5/6 2.91% 201.05%
8 新澳股份 603889.SH 2021/5/6 2.15% 192.93%
9 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 1.21% 181.81%
10 *ST广珠 600382.SH 2021/5/6 2.02% 140.40%
11 唐山港 601000.SH 2021/5/6 2.11% 133.16%
12 永吉股份 603058.SH 2021/5/6 2.25% 103.00%
13 旷达科技 002516.SZ 2021/5/6 2.34% 101.36%
14 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 2.10% 100.34%
15 浙数文化 600633.SH 2021/5/6 2.28% 91.29%
16 宏达高科 002144.SZ 2021/5/6 2.29% 90.77%
17 航民股份 600987.SH 2021/5/6 1.83% 80.11%
18 双一科技 300690.SZ 2021/5/6 2.16% 78.34%
19 金洲管道 002443.SZ 2021/5/6 1.90% 73.40%
20 华润双鹤 600062.SH 2021/5/6 1.94% 71.72%
21 水星家纺 603365.SH 2021/5/6 1.71% 69.27%
22 理工环科 002322.SZ 2021/5/6 1.71% 66.67%
23 百大集团 600865.SH 2021/5/6 1.95% 66.52%
24 永安药业 002365.SZ 2021/5/6 2.02% 65.15%
25 闰土股份 002440.SZ 2021/5/6 1.72% 57.94%
26 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 1.18% 53.10%
27 嘉化能源 600273.SH 2021/5/6 1.43% 47.48%
28 辰欣药业 603367.SH 2021/5/6 1.63% 46.48%
29 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.59% 46.45%
30 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 1.22% 42.94%
31 宁波高发 603788.SH 2021/5/6 1.46% 41.99%
32 高盟新材 300200.SZ 2021/5/6 1.67% 41.42%
33 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.26% 41.34%
34 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 1.54% 41.01%
35 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 1.63% 39.99%
36 东方明珠 600637.SH 2021/5/6 1.52% 37.90%
37 五方光电 002962.SZ 2021/5/6 1.31% 32.84%
38 桂林三金 002275.SZ 2021/5/6 1.31% 29.92%
39 佳士科技 300193.SZ 2021/5/6 1.26% 19.16%
40 江南高纤 600527.SH 2021/5/6 1.26% 17.51%
41 宁夏建材 600449.SH 2021/5/6 1.29% 17.39%
42 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 1.32% 16.96%
43 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.44% 15.83%
44 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.10% 11.71%
45 富安娜 002327.SZ 2021/5/6 0.97% 6.32%
46 美思德 603041.SH 2021/5/6 1.28% 4.91%
47 塔牌集团 002233.SZ 2021/5/6 1.09% 4.07%
48 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.46% -59.81%
49 海螺水泥 600585.SH 2021/5/6 0.65% -34.38%
50 仁和药业 000650.SZ 2021/5/6 0.83% -26.79%
51 地素时尚 603587.SH 2021/5/6 0.85% -14.07%
52 万集科技 300552.SZ 2021/5/6 1.23% -1.58%
53 新城市 300778.SZ 2021/5/6 0.73% -0.12%