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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:4.36% | 平均年化收益:9.36% | Alpha:7.82%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:2.39% | 平均年化收益:12.74% | Alpha:9.62%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.06% | 平均年化收益:3.35% | Alpha:1.15%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:4.12% | 平均年化收益:7.05% | Alpha:4.33%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:2.31% | 平均年化收益:-1.30% | Alpha:-5.28%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:3.33% | 平均年化收益:9.07% | Alpha:7.79%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:8.55% | 平均年化收益:10.53% | Alpha:10.49%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:8.81% | 平均年化收益:9.60% | Alpha:5.67%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:6.27% | 平均年化收益:11.31% | Alpha:9.03%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:-0.56% | 平均年化收益:1.38% | Alpha:0.07%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:5.91% | 平均年化收益:10.89% | Alpha:7.78%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:9.49% | 平均年化收益:15.93% | Alpha:15.22%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:4.54% | 平均年化收益:15.15% | Alpha:12.07%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:2.72% | 平均年化收益:8.98% | Alpha:8.41%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:4.49% | 平均年化收益:9.72% | Alpha:7.48%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:2.78% | 平均年化收益:7.29% | Alpha:7.26%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:8.19% | 平均年化收益:11.45% | Alpha:8.05%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:1.89% | 平均年化收益:3.69% | Alpha:-0.28%
历史回测业绩: 罗伯瑞克超额现金流选股法则
罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明
罗伯·瑞克超额现金流选股法则,是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求,分别是合理的估值,健康的财务状况和一定的分红水平。
围绕这三个角度,提出了 5 个具体的选股准则,用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平,要求股票的价格尽量“便宜”;用总借款/总资本限制公司的财务杠杆,要求企业具备健康的财务状况;用股息收益率来衡量收益水平,要求满足一定的分红收益,其主要指标如下:
- 市净率小于3;
- 股息率大于等于市场平均值;
- 市盈率小于市场平均值;
- 借款总额占总资本比例低于33%;
- 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%;
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
| 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川环科技 | 300547.SZ | 2021/5/6 | 6.12% | 409.66% |
| 2 | 柯力传感 | 603662.SH | 2021/5/6 | 3.57% | 389.68% |
| 3 | 金龙羽 | 002882.SZ | 2021/5/6 | 5.25% | 340.13% |
| 4 | 通润装备 | 002150.SZ | 2021/5/6 | 4.95% | 302.91% |
| 5 | 银泰黄金 | 000975.SZ | 2021/5/6 | 4.28% | 249.89% |
| 6 | 凯众股份 | 603037.SH | 2021/5/6 | 1.46% | 231.66% |
| 7 | 新澳股份 | 603889.SH | 2021/5/6 | 2.32% | 209.60% |
| 8 | 江中药业 | 600750.SH | 2021/5/6 | 2.67% | 169.62% |
| 9 | 新联电子 | 002546.SZ | 2021/5/6 | 3.00% | 154.80% |
| 10 | 浙数文化 | 600633.SH | 2021/5/6 | 2.83% | 131.38% |
| 11 | 旷达科技 | 002516.SZ | 2021/5/6 | 2.68% | 125.79% |
| 12 | *ST广珠 | 600382.SH | 2021/5/6 | 1.89% | 118.83% |
| 13 | 唐山港 | 601000.SH | 2021/5/6 | 1.95% | 110.80% |
| 14 | 百大集团 | 600865.SH | 2021/5/6 | 2.35% | 96.28% |
| 15 | 三维工程 | 002469.SZ | 2021/5/6 | 1.92% | 79.22% |
| 16 | 永安药业 | 002365.SZ | 2021/5/6 | 2.21% | 76.69% |
| 17 | 东方明珠 | 600637.SH | 2021/5/6 | 1.99% | 76.63% |
| 18 | 高盟新材 | 300200.SZ | 2021/5/6 | 2.13% | 76.48% |
| 19 | 华润双鹤 | 600062.SH | 2021/5/6 | 2.02% | 74.74% |
| 20 | 永吉股份 | 603058.SH | 2021/5/6 | 1.93% | 70.27% |
| 21 | 水星家纺 | 603365.SH | 2021/5/6 | 1.68% | 61.68% |
| 22 | 航民股份 | 600987.SH | 2021/5/6 | 1.67% | 60.07% |
| 23 | 宏达高科 | 002144.SZ | 2021/5/6 | 1.95% | 58.96% |
| 24 | 双一科技 | 300690.SZ | 2021/5/6 | 1.96% | 57.74% |
| 25 | 金洲管道 | 002443.SZ | 2021/5/6 | 1.77% | 57.60% |
| 26 | 辰欣药业 | 603367.SH | 2021/5/6 | 1.78% | 56.65% |
| 27 | 理工环科 | 002322.SZ | 2021/5/6 | 1.62% | 54.42% |
| 28 | 畅联股份 | 603648.SH | 2021/5/6 | 1.69% | 51.55% |
| 29 | 宁波高发 | 603788.SH | 2021/5/6 | 1.57% | 49.19% |
| 30 | 厦门空港 | 600897.SH | 2021/5/6 | 1.27% | 45.44% |
| 31 | 嘉化能源 | 600273.SH | 2021/5/6 | 1.40% | 41.38% |
| 32 | 乔治白 | 002687.SZ | 2021/5/6 | 1.10% | 39.37% |
| 33 | 龙江交通 | 601188.SH | 2021/5/6 | 1.65% | 38.82% |
| 34 | 桂林三金 | 002275.SZ | 2021/5/6 | 1.38% | 33.06% |
| 35 | 新天科技 | 300259.SZ | 2021/5/6 | 1.47% | 32.11% |
| 36 | 莱绅通灵 | 603900.SH | 2021/5/6 | 1.52% | 31.29% |
| 37 | 丽岛新材 | 603937.SH | 2021/5/6 | 0.24% | 30.27% |
| 38 | 五方光电 | 002962.SZ | 2021/5/6 | 1.29% | 27.79% |
| 39 | 万集科技 | 300552.SZ | 2021/5/6 | 1.59% | 24.88% |
| 40 | 佳士科技 | 300193.SZ | 2021/5/6 | 1.28% | 17.77% |
| 41 | 宁夏建材 | 600449.SH | 2021/5/6 | 1.28% | 13.33% |
| 42 | 汇洁股份 | 002763.SZ | 2021/5/6 | 1.11% | 9.60% |
| 43 | 新城市 | 300778.SZ | 2021/5/6 | 0.76% | 2.10% |
| 44 | 富安娜 | 002327.SZ | 2021/5/6 | 0.95% | 1.91% |
| 45 | 天山股份 | 000877.SZ | 2021/5/6 | 0.49% | -58.51% |
| 46 | 海螺水泥 | 600585.SH | 2021/5/6 | 0.59% | -41.86% |
| 47 | 仁和药业 | 000650.SZ | 2021/5/6 | 0.87% | -24.81% |
| 48 | 地素时尚 | 603587.SH | 2021/5/6 | 0.89% | -12.80% |
| 49 | 闰土股份 | 002440.SZ | 2021/5/6 | 1.07% | -4.38% |
| 50 | 美思德 | 603041.SH | 2021/5/6 | 1.21% | -3.42% |
| 51 | 塔牌集团 | 002233.SZ | 2021/5/6 | 1.05% | -2.04% |
| 52 | 日科化学 | 300214.SZ | 2021/5/6 | 1.25% | -1.57% |
| 53 | 江南高纤 | 600527.SH | 2021/5/6 | 1.09% | -0.12% |