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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:26.55% | 平均年化收益:9.43% | Alpha:8.18%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:13.17% | 平均年化收益:12.52% | Alpha:9.81%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.11% | 平均年化收益:3.40% | Alpha:1.40%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:28.71% | 平均年化收益:6.53% | Alpha:4.23%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-8.38% | 平均年化收益:-1.24% | Alpha:-4.96%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:11.06% | 平均年化收益:8.83% | Alpha:8.02%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:35.22% | 平均年化收益:10.09% | Alpha:10.46%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:35.69% | 平均年化收益:9.14% | Alpha:5.71%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:29.15% | 平均年化收益:10.82% | Alpha:9.04%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:29.73% | 平均年化收益:1.20% | Alpha:0.17%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:18.68% | 平均年化收益:10.46% | Alpha:7.76%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:20.41% | 平均年化收益:15.96% | Alpha:15.59%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:30.08% | 平均年化收益:14.80% | Alpha:12.15%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:-3.42% | 平均年化收益:8.56% | Alpha:8.37%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:46.79% | 平均年化收益:9.07% | Alpha:7.28%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:10.30% | 平均年化收益:6.98% | Alpha:7.39%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:22.21% | 平均年化收益:10.99% | Alpha:7.99%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:8.07% | 平均年化收益:2.98% | Alpha:-0.50%
历史回测业绩: 罗伯瑞克超额现金流选股法则
罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明
罗伯·瑞克超额现金流选股法则,是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求,分别是合理的估值,健康的财务状况和一定的分红水平。
围绕这三个角度,提出了 5 个具体的选股准则,用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平,要求股票的价格尽量“便宜”;用总借款/总资本限制公司的财务杠杆,要求企业具备健康的财务状况;用股息收益率来衡量收益水平,要求满足一定的分红收益,其主要指标如下:
- 市净率小于3;
- 股息率大于等于市场平均值;
- 市盈率小于市场平均值;
- 借款总额占总资本比例低于33%;
- 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%;
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川环科技 | 300547.SZ | 2021/5/6 | 7.33% | 459.77% |
2 | 柯力传感 | 603662.SH | 2021/5/6 | 4.19% | 426.47% |
3 | 金龙羽 | 002882.SZ | 2021/5/6 | 5.22% | 300.50% |
4 | 通润装备 | 002150.SZ | 2021/5/6 | 3.94% | 193.84% |
5 | 银泰黄金 | 000975.SZ | 2021/5/6 | 3.57% | 167.88% |
6 | 江中药业 | 600750.SH | 2021/5/6 | 2.79% | 153.02% |
7 | 凯众股份 | 603037.SH | 2021/5/6 | 1.18% | 145.39% |
8 | 浙数文化 | 600633.SH | 2021/5/6 | 2.87% | 114.07% |
9 | 新澳股份 | 603889.SH | 2021/5/6 | 1.73% | 111.27% |
10 | 旷达科技 | 002516.SZ | 2021/5/6 | 2.72% | 109.95% |
11 | 唐山港 | 601000.SH | 2021/5/6 | 2.05% | 103.35% |
12 | 永安药业 | 002365.SZ | 2021/5/6 | 2.72% | 98.73% |
13 | 新联电子 | 002546.SZ | 2021/5/6 | 2.30% | 78.61% |
14 | 三维工程 | 002469.SZ | 2021/5/6 | 2.08% | 77.58% |
15 | 华润双鹤 | 600062.SH | 2021/5/6 | 2.21% | 74.77% |
16 | 辰欣药业 | 603367.SH | 2021/5/6 | 2.15% | 71.65% |
17 | 航民股份 | 600987.SH | 2021/5/6 | 1.89% | 64.21% |
18 | *ST广珠 | 600382.SH | 2021/5/6 | 1.55% | 60.95% |
19 | 双一科技 | 300690.SZ | 2021/5/6 | 2.16% | 59.12% |
20 | 永吉股份 | 603058.SH | 2021/5/6 | 1.97% | 58.98% |
21 | 莱绅通灵 | 603900.SH | 2021/5/6 | 2.01% | 57.60% |
22 | 宁波高发 | 603788.SH | 2021/5/6 | 1.79% | 55.87% |
23 | 畅联股份 | 603648.SH | 2021/5/6 | 1.84% | 51.41% |
24 | 宏达高科 | 002144.SZ | 2021/5/6 | 2.00% | 48.96% |
25 | 理工环科 | 002322.SZ | 2021/5/6 | 1.70% | 48.17% |
26 | 龙江交通 | 601188.SH | 2021/5/6 | 1.73% | 33.36% |
27 | 水星家纺 | 603365.SH | 2021/5/6 | 1.52% | 32.91% |
28 | 桂林三金 | 002275.SZ | 2021/5/6 | 1.51% | 32.43% |
29 | 金洲管道 | 002443.SZ | 2021/5/6 | 1.60% | 30.73% |
30 | 乔治白 | 002687.SZ | 2021/5/6 | 1.11% | 29.72% |
31 | 百大集团 | 600865.SH | 2021/5/6 | 1.69% | 29.29% |
32 | 五方光电 | 002962.SZ | 2021/5/6 | 1.39% | 26.34% |
33 | 厦门空港 | 600897.SH | 2021/5/6 | 1.19% | 24.32% |
34 | 高盟新材 | 300200.SZ | 2021/5/6 | 1.62% | 23.06% |
35 | 丽岛新材 | 603937.SH | 2021/5/6 | 0.25% | 21.76% |
36 | 嘉化能源 | 600273.SH | 2021/5/6 | 1.28% | 18.13% |
37 | 东方明珠 | 600637.SH | 2021/5/6 | 1.44% | 16.83% |
38 | 佳士科技 | 300193.SZ | 2021/5/6 | 1.36% | 15.25% |
39 | 宁夏建材 | 600449.SH | 2021/5/6 | 1.41% | 14.65% |
40 | 富安娜 | 002327.SZ | 2021/5/6 | 1.11% | 9.05% |
41 | 新天科技 | 300259.SZ | 2021/5/6 | 1.32% | 7.56% |
42 | 江南高纤 | 600527.SH | 2021/5/6 | 1.26% | 5.30% |
43 | 日科化学 | 300214.SZ | 2021/5/6 | 1.42% | 2.60% |
44 | 天山股份 | 000877.SZ | 2021/5/6 | 0.62% | -51.48% |
45 | 海螺水泥 | 600585.SH | 2021/5/6 | 0.67% | -39.96% |
46 | 仁和药业 | 000650.SZ | 2021/5/6 | 0.98% | -22.59% |
47 | 闰土股份 | 002440.SZ | 2021/5/6 | 1.02% | -16.55% |
48 | 地素时尚 | 603587.SH | 2021/5/6 | 0.93% | -16.09% |
49 | 美思德 | 603041.SH | 2021/5/6 | 1.28% | -6.06% |
50 | 万集科技 | 300552.SZ | 2021/5/6 | 1.31% | -5.89% |
51 | 汇洁股份 | 002763.SZ | 2021/5/6 | 1.09% | -5.53% |
52 | 塔牌集团 | 002233.SZ | 2021/5/6 | 1.14% | -2.48% |
53 | 新城市 | 300778.SZ | 2021/5/6 | 0.80% | -2.34% |