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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:4.36% | 平均年化收益:9.36% | Alpha:7.82%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:2.39% | 平均年化收益:12.74% | Alpha:9.62%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.06% | 平均年化收益:3.35% | Alpha:1.15%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:4.12% | 平均年化收益:7.05% | Alpha:4.33%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:2.31% | 平均年化收益:-1.30% | Alpha:-5.28%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:3.33% | 平均年化收益:9.07% | Alpha:7.79%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:8.55% | 平均年化收益:10.53% | Alpha:10.49%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:8.81% | 平均年化收益:9.60% | Alpha:5.67%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:6.27% | 平均年化收益:11.31% | Alpha:9.03%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:-0.56% | 平均年化收益:1.38% | Alpha:0.07%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:5.91% | 平均年化收益:10.89% | Alpha:7.78%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:9.49% | 平均年化收益:15.93% | Alpha:15.22%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:4.54% | 平均年化收益:15.15% | Alpha:12.07%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:2.72% | 平均年化收益:8.98% | Alpha:8.41%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:4.49% | 平均年化收益:9.72% | Alpha:7.48%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:2.78% | 平均年化收益:7.29% | Alpha:7.26%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:8.19% | 平均年化收益:11.45% | Alpha:8.05%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:1.89% | 平均年化收益:3.69% | Alpha:-0.28%

历史回测业绩: 罗伯瑞克超额现金流选股法则

罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明

罗伯·瑞克超额现金流选股法则,是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求,分别是合理的估值,健康的财务状况和一定的分红水平。

围绕这三个角度,提出了 5 个具体的选股准则,用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平,要求股票的价格尽量“便宜”;用总借款/总资本限制公司的财务杠杆,要求企业具备健康的财务状况;用股息收益率来衡量收益水平,要求满足一定的分红收益,其主要指标如下:

  1. 市净率小于3;
  2. 股息率大于等于市场平均值;
  3. 市盈率小于市场平均值;
  4. 借款总额占总资本比例低于33%;
  5. 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%;

10.89%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

3.15%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

7.78%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.04

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.27

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

25.23%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.55

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.17%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 川环科技 300547.SZ 2021/5/6 6.12% 409.66%
2 柯力传感 603662.SH 2021/5/6 3.57% 389.68%
3 金龙羽 002882.SZ 2021/5/6 5.25% 340.13%
4 通润装备 002150.SZ 2021/5/6 4.95% 302.91%
5 银泰黄金 000975.SZ 2021/5/6 4.28% 249.89%
6 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 1.46% 231.66%
7 新澳股份 603889.SH 2021/5/6 2.32% 209.60%
8 江中药业 600750.SH 2021/5/6 2.67% 169.62%
9 新联电子 002546.SZ 2021/5/6 3.00% 154.80%
10 浙数文化 600633.SH 2021/5/6 2.83% 131.38%
11 旷达科技 002516.SZ 2021/5/6 2.68% 125.79%
12 *ST广珠 600382.SH 2021/5/6 1.89% 118.83%
13 唐山港 601000.SH 2021/5/6 1.95% 110.80%
14 百大集团 600865.SH 2021/5/6 2.35% 96.28%
15 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 1.92% 79.22%
16 永安药业 002365.SZ 2021/5/6 2.21% 76.69%
17 东方明珠 600637.SH 2021/5/6 1.99% 76.63%
18 高盟新材 300200.SZ 2021/5/6 2.13% 76.48%
19 华润双鹤 600062.SH 2021/5/6 2.02% 74.74%
20 永吉股份 603058.SH 2021/5/6 1.93% 70.27%
21 水星家纺 603365.SH 2021/5/6 1.68% 61.68%
22 航民股份 600987.SH 2021/5/6 1.67% 60.07%
23 宏达高科 002144.SZ 2021/5/6 1.95% 58.96%
24 双一科技 300690.SZ 2021/5/6 1.96% 57.74%
25 金洲管道 002443.SZ 2021/5/6 1.77% 57.60%
26 辰欣药业 603367.SH 2021/5/6 1.78% 56.65%
27 理工环科 002322.SZ 2021/5/6 1.62% 54.42%
28 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.69% 51.55%
29 宁波高发 603788.SH 2021/5/6 1.57% 49.19%
30 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 1.27% 45.44%
31 嘉化能源 600273.SH 2021/5/6 1.40% 41.38%
32 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 1.10% 39.37%
33 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 1.65% 38.82%
34 桂林三金 002275.SZ 2021/5/6 1.38% 33.06%
35 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 1.47% 32.11%
36 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 1.52% 31.29%
37 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.24% 30.27%
38 五方光电 002962.SZ 2021/5/6 1.29% 27.79%
39 万集科技 300552.SZ 2021/5/6 1.59% 24.88%
40 佳士科技 300193.SZ 2021/5/6 1.28% 17.77%
41 宁夏建材 600449.SH 2021/5/6 1.28% 13.33%
42 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.11% 9.60%
43 新城市 300778.SZ 2021/5/6 0.76% 2.10%
44 富安娜 002327.SZ 2021/5/6 0.95% 1.91%
45 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.49% -58.51%
46 海螺水泥 600585.SH 2021/5/6 0.59% -41.86%
47 仁和药业 000650.SZ 2021/5/6 0.87% -24.81%
48 地素时尚 603587.SH 2021/5/6 0.89% -12.80%
49 闰土股份 002440.SZ 2021/5/6 1.07% -4.38%
50 美思德 603041.SH 2021/5/6 1.21% -3.42%
51 塔牌集团 002233.SZ 2021/5/6 1.05% -2.04%
52 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.25% -1.57%
53 江南高纤 600527.SH 2021/5/6 1.09% -0.12%