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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:6.06% | 平均年化收益:9.30% | Alpha:7.64%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:4.44% | 平均年化收益:12.63% | Alpha:9.36%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.11% | 平均年化收益:3.30% | Alpha:1.00%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:14.83% | 平均年化收益:7.61% | Alpha:4.73%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:7.20% | 平均年化收益:-0.93% | Alpha:-5.01%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:6.77% | 平均年化收益:9.12% | Alpha:7.64%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:12.85% | 平均年化收益:10.59% | Alpha:10.36%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:21.33% | 平均年化收益:10.26% | Alpha:6.15%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:12.33% | 平均年化收益:11.50% | Alpha:9.01%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:49.19% | 平均年化收益:3.60% | Alpha:2.18%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:5.72% | 平均年化收益:10.68% | Alpha:7.40%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:8.69% | 平均年化收益:15.62% | Alpha:14.77%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:13.94% | 平均年化收益:15.46% | Alpha:12.21%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:9.26% | 平均年化收益:9.19% | Alpha:8.45%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:32.12% | 平均年化收益:11.20% | Alpha:8.77%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:9.54% | 平均年化收益:7.54% | Alpha:7.32%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:5.45% | 平均年化收益:11.05% | Alpha:7.50%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:9.03% | 平均年化收益:4.12% | Alpha:-0.03%

历史回测业绩： 罗伯瑞克超额现金流选股法则

罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明

罗伯·瑞克超额现金流选股法则，是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求，分别是合理的估值，健康的财务状况和一定的分红水平。

围绕这三个角度，提出了 5 个具体的选股准则，用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平，要求股票的价格尽量“便宜”；用总借款/总资本限制公司的财务杠杆，要求企业具备健康的财务状况；用股息收益率来衡量收益水平，要求满足一定的分红收益，其主要指标如下：

  1. 市净率小于3；
  2. 股息率大于等于市场平均值；
  3. 市盈率小于市场平均值；
  4. 借款总额占总资本比例低于33%；
  5. 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%；

10.68%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

3.31%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

7.40%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

1.04

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.27

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

25.17%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.53

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.17%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 通润装备 002150.SZ 2021/5/6 6.83% 456.38%
2 川环科技 300547.SZ 2021/5/6 6.49% 440.42%
3 柯力传感 603662.SH 2021/5/6 3.11% 326.41%
4 银泰黄金 000975.SZ 2021/5/6 4.25% 253.53%
5 金龙羽 002882.SZ 2021/5/6 4.07% 240.61%
6 新澳股份 603889.SH 2021/5/6 2.20% 193.27%
7 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 1.28% 189.86%
8 江中药业 600750.SH 2021/5/6 2.84% 186.95%
9 新联电子 002546.SZ 2021/5/6 3.22% 177.12%
10 唐山港 601000.SH 2021/5/6 2.33% 152.32%
11 *ST广珠 600382.SH 2021/5/6 2.05% 137.85%
12 金洲管道 002443.SZ 2021/5/6 2.43% 116.25%
13 旷达科技 002516.SZ 2021/5/6 2.47% 107.97%
14 浙数文化 600633.SH 2021/5/6 2.50% 104.81%
15 永吉股份 603058.SH 2021/5/6 2.13% 87.68%
16 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.34% 79.02%
17 华润双鹤 600062.SH 2021/5/6 1.94% 68.24%
18 宏达高科 002144.SZ 2021/5/6 2.02% 64.62%
19 水星家纺 603365.SH 2021/5/6 1.70% 63.68%
20 航民股份 600987.SH 2021/5/6 1.69% 61.92%
21 五方光电 002962.SZ 2021/5/6 1.62% 60.55%
22 百大集团 600865.SH 2021/5/6 1.91% 59.46%
23 宁波高发 603788.SH 2021/5/6 1.67% 58.18%
24 永安药业 002365.SZ 2021/5/6 1.94% 55.10%
25 理工环科 002322.SZ 2021/5/6 1.50% 47.01%
26 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.60% 43.48%
27 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 1.53% 42.93%
28 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 1.11% 41.41%
29 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.41% 39.46%
30 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 1.55% 38.78%
31 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.76% 38.38%
32 江南高纤 600527.SH 2021/5/6 1.50% 36.94%
33 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 1.20% 36.73%
34 双一科技 300690.SZ 2021/5/6 1.68% 35.43%
35 东方明珠 600637.SH 2021/5/6 1.52% 34.61%
36 辰欣药业 603367.SH 2021/5/6 1.51% 32.86%
37 桂林三金 002275.SZ 2021/5/6 1.37% 32.69%
38 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 1.57% 32.19%
39 闰土股份 002440.SZ 2021/5/6 1.43% 28.07%
40 高盟新材 300200.SZ 2021/5/6 1.53% 26.78%
41 宁夏建材 600449.SH 2021/5/6 1.39% 23.67%
42 嘉化能源 600273.SH 2021/5/6 1.17% 17.84%
43 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 1.30% 12.43%
44 富安娜 002327.SZ 2021/5/6 1.05% 12.25%
45 佳士科技 300193.SZ 2021/5/6 1.19% 9.96%
46 美思德 603041.SH 2021/5/6 1.35% 8.10%
47 新城市 300778.SZ 2021/5/6 0.77% 2.40%
48 塔牌集团 002233.SZ 2021/5/6 1.04% 1.65%
49 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.42% -63.78%
50 海螺水泥 600585.SH 2021/5/6 0.57% -44.22%
51 仁和药业 000650.SZ 2021/5/6 0.81% -30.00%
52 地素时尚 603587.SH 2021/5/6 0.89% -12.53%
53 万集科技 300552.SZ 2021/5/6 1.26% -1.45%