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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:24.62% | 平均年化收益:9.40% | Alpha:8.37%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:12.78% | 平均年化收益:12.60% | Alpha:10.21%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.09% | 平均年化收益:3.42% | Alpha:1.57%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:14.15% | 平均年化收益:5.69% | Alpha:3.70%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-3.12% | 平均年化收益:-0.82% | Alpha:-4.35%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:10.00% | 平均年化收益:8.84% | Alpha:8.38%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:28.04% | 平均年化收益:9.83% | Alpha:10.51%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:25.47% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:5.54%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:21.86% | 平均年化收益:10.46% | Alpha:9.06%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:14.23% | 平均年化收益:0.49% | Alpha:-0.34%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:18.14% | 平均年化收益:10.52% | Alpha:8.13%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:1.20% | 平均年化收益:14.96% | Alpha:14.83%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:24.92% | 平均年化收益:14.64% | Alpha:12.31%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:-1.30% | 平均年化收益:8.76% | Alpha:8.83%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:26.73% | 平均年化收益:8.07% | Alpha:6.63%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:9.77% | 平均年化收益:7.01% | Alpha:7.72%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:23.77% | 平均年化收益:11.18% | Alpha:8.48%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:7.20% | 平均年化收益:2.94% | Alpha:-0.15%

历史回测业绩: 罗伯瑞克超额现金流选股法则

罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明

罗伯·瑞克超额现金流选股法则,是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求,分别是合理的估值,健康的财务状况和一定的分红水平。

围绕这三个角度,提出了 5 个具体的选股准则,用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平,要求股票的价格尽量“便宜”;用总借款/总资本限制公司的财务杠杆,要求企业具备健康的财务状况;用股息收益率来衡量收益水平,要求满足一定的分红收益,其主要指标如下:

  1. 市净率小于3;
  2. 股息率大于等于市场平均值;
  3. 市盈率小于市场平均值;
  4. 借款总额占总资本比例低于33%;
  5. 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%;

10.52%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.45%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

8.13%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.04

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.26

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

25.46%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.57

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.17%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 川环科技 300547.SZ 2021/5/6 6.49% 393.30%
2 柯力传感 603662.SH 2021/5/6 3.72% 366.06%
3 金龙羽 002882.SZ 2021/5/6 5.23% 299.73%
4 辰欣药业 603367.SH 2021/5/6 3.59% 186.02%
5 江中药业 600750.SH 2021/5/6 2.85% 157.11%
6 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 1.18% 145.39%
7 银泰黄金 000975.SZ 2021/5/6 3.16% 136.17%
8 通润装备 002150.SZ 2021/5/6 3.16% 135.18%
9 永安药业 002365.SZ 2021/5/6 3.09% 125.00%
10 唐山港 601000.SH 2021/5/6 2.19% 116.66%
11 新澳股份 603889.SH 2021/5/6 1.75% 113.35%
12 浙数文化 600633.SH 2021/5/6 2.80% 108.39%
13 华润双鹤 600062.SH 2021/5/6 2.40% 89.11%
14 新联电子 002546.SZ 2021/5/6 2.41% 86.63%
15 旷达科技 002516.SZ 2021/5/6 2.32% 78.59%
16 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 2.09% 75.78%
17 航民股份 600987.SH 2021/5/6 1.94% 67.61%
18 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 2.08% 66.34%
19 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 2.08% 62.51%
20 永吉股份 603058.SH 2021/5/6 2.00% 60.75%
21 *ST广珠 600382.SH 2021/5/6 1.49% 54.30%
22 宏达高科 002144.SZ 2021/5/6 2.05% 52.45%
23 理工环科 002322.SZ 2021/5/6 1.72% 46.83%
24 宁波高发 603788.SH 2021/5/6 1.69% 46.61%
25 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 1.24% 43.46%
26 水星家纺 603365.SH 2021/5/6 1.63% 41.93%
27 桂林三金 002275.SZ 2021/5/6 1.61% 40.55%
28 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 1.80% 37.65%
29 五方光电 002962.SZ 2021/5/6 1.45% 31.21%
30 嘉化能源 600273.SH 2021/5/6 1.43% 28.31%
31 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 1.23% 28.19%
32 双一科技 300690.SZ 2021/5/6 1.72% 26.30%
33 高盟新材 300200.SZ 2021/5/6 1.67% 25.82%
34 百大集团 600865.SH 2021/5/6 1.64% 25.13%
35 宁夏建材 600449.SH 2021/5/6 1.52% 22.96%
36 金洲管道 002443.SZ 2021/5/6 1.50% 22.20%
37 佳士科技 300193.SZ 2021/5/6 1.44% 21.17%
38 新城市 300778.SZ 2021/5/6 0.94% 15.11%
39 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.23% 13.45%
40 富安娜 002327.SZ 2021/5/6 1.14% 11.03%
41 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 1.28% 3.71%
42 东方明珠 600637.SH 2021/5/6 1.28% 2.92%
43 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.42% 1.77%
44 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.57% -55.68%
45 海螺水泥 600585.SH 2021/5/6 0.71% -37.03%
46 仁和药业 000650.SZ 2021/5/6 0.91% -28.64%
47 地素时尚 603587.SH 2021/5/6 0.96% -13.87%
48 万集科技 300552.SZ 2021/5/6 1.28% -8.12%
49 塔牌集团 002233.SZ 2021/5/6 1.09% -7.28%
50 闰土股份 002440.SZ 2021/5/6 1.14% -6.47%
51 江南高纤 600527.SH 2021/5/6 1.16% -3.28%
52 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.14% -1.37%
53 美思德 603041.SH 2021/5/6 1.36% -0.77%