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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:26.55% | 平均年化收益:9.43% | Alpha:8.18%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:13.17% | 平均年化收益:12.52% | Alpha:9.81%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.11% | 平均年化收益:3.40% | Alpha:1.40%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:28.71% | 平均年化收益:6.53% | Alpha:4.23%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-8.38% | 平均年化收益:-1.24% | Alpha:-4.96%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:11.06% | 平均年化收益:8.83% | Alpha:8.02%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:35.22% | 平均年化收益:10.09% | Alpha:10.46%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:35.69% | 平均年化收益:9.14% | Alpha:5.71%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:29.15% | 平均年化收益:10.82% | Alpha:9.04%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:29.73% | 平均年化收益:1.20% | Alpha:0.17%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:18.68% | 平均年化收益:10.46% | Alpha:7.76%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:20.41% | 平均年化收益:15.96% | Alpha:15.59%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:30.08% | 平均年化收益:14.80% | Alpha:12.15%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:-3.42% | 平均年化收益:8.56% | Alpha:8.37%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:46.79% | 平均年化收益:9.07% | Alpha:7.28%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:10.30% | 平均年化收益:6.98% | Alpha:7.39%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:22.21% | 平均年化收益:10.99% | Alpha:7.99%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:8.07% | 平均年化收益:2.98% | Alpha:-0.50%

历史回测业绩: 罗伯瑞克超额现金流选股法则

罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明

罗伯·瑞克超额现金流选股法则,是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求,分别是合理的估值,健康的财务状况和一定的分红水平。

围绕这三个角度,提出了 5 个具体的选股准则,用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平,要求股票的价格尽量“便宜”;用总借款/总资本限制公司的财务杠杆,要求企业具备健康的财务状况;用股息收益率来衡量收益水平,要求满足一定的分红收益,其主要指标如下:

  1. 市净率小于3;
  2. 股息率大于等于市场平均值;
  3. 市盈率小于市场平均值;
  4. 借款总额占总资本比例低于33%;
  5. 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%;

10.46%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.76%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

7.76%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.04

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.25

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

25.39%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.55

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.17%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 川环科技 300547.SZ 2021/5/6 7.33% 459.77%
2 柯力传感 603662.SH 2021/5/6 4.19% 426.47%
3 金龙羽 002882.SZ 2021/5/6 5.22% 300.50%
4 通润装备 002150.SZ 2021/5/6 3.94% 193.84%
5 银泰黄金 000975.SZ 2021/5/6 3.57% 167.88%
6 江中药业 600750.SH 2021/5/6 2.79% 153.02%
7 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 1.18% 145.39%
8 浙数文化 600633.SH 2021/5/6 2.87% 114.07%
9 新澳股份 603889.SH 2021/5/6 1.73% 111.27%
10 旷达科技 002516.SZ 2021/5/6 2.72% 109.95%
11 唐山港 601000.SH 2021/5/6 2.05% 103.35%
12 永安药业 002365.SZ 2021/5/6 2.72% 98.73%
13 新联电子 002546.SZ 2021/5/6 2.30% 78.61%
14 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 2.08% 77.58%
15 华润双鹤 600062.SH 2021/5/6 2.21% 74.77%
16 辰欣药业 603367.SH 2021/5/6 2.15% 71.65%
17 航民股份 600987.SH 2021/5/6 1.89% 64.21%
18 *ST广珠 600382.SH 2021/5/6 1.55% 60.95%
19 双一科技 300690.SZ 2021/5/6 2.16% 59.12%
20 永吉股份 603058.SH 2021/5/6 1.97% 58.98%
21 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 2.01% 57.60%
22 宁波高发 603788.SH 2021/5/6 1.79% 55.87%
23 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.84% 51.41%
24 宏达高科 002144.SZ 2021/5/6 2.00% 48.96%
25 理工环科 002322.SZ 2021/5/6 1.70% 48.17%
26 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 1.73% 33.36%
27 水星家纺 603365.SH 2021/5/6 1.52% 32.91%
28 桂林三金 002275.SZ 2021/5/6 1.51% 32.43%
29 金洲管道 002443.SZ 2021/5/6 1.60% 30.73%
30 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 1.11% 29.72%
31 百大集团 600865.SH 2021/5/6 1.69% 29.29%
32 五方光电 002962.SZ 2021/5/6 1.39% 26.34%
33 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 1.19% 24.32%
34 高盟新材 300200.SZ 2021/5/6 1.62% 23.06%
35 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.25% 21.76%
36 嘉化能源 600273.SH 2021/5/6 1.28% 18.13%
37 东方明珠 600637.SH 2021/5/6 1.44% 16.83%
38 佳士科技 300193.SZ 2021/5/6 1.36% 15.25%
39 宁夏建材 600449.SH 2021/5/6 1.41% 14.65%
40 富安娜 002327.SZ 2021/5/6 1.11% 9.05%
41 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 1.32% 7.56%
42 江南高纤 600527.SH 2021/5/6 1.26% 5.30%
43 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.42% 2.60%
44 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.62% -51.48%
45 海螺水泥 600585.SH 2021/5/6 0.67% -39.96%
46 仁和药业 000650.SZ 2021/5/6 0.98% -22.59%
47 闰土股份 002440.SZ 2021/5/6 1.02% -16.55%
48 地素时尚 603587.SH 2021/5/6 0.93% -16.09%
49 美思德 603041.SH 2021/5/6 1.28% -6.06%
50 万集科技 300552.SZ 2021/5/6 1.31% -5.89%
51 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.09% -5.53%
52 塔牌集团 002233.SZ 2021/5/6 1.14% -2.48%
53 新城市 300778.SZ 2021/5/6 0.80% -2.34%