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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:24.62% | 平均年化收益:9.40% | Alpha:8.37%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:12.78% | 平均年化收益:12.60% | Alpha:10.21%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.09% | 平均年化收益:3.42% | Alpha:1.57%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:14.15% | 平均年化收益:5.69% | Alpha:3.70%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-3.12% | 平均年化收益:-0.82% | Alpha:-4.35%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:10.00% | 平均年化收益:8.84% | Alpha:8.38%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:28.04% | 平均年化收益:9.83% | Alpha:10.51%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:25.47% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:5.54%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:21.86% | 平均年化收益:10.46% | Alpha:9.06%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:14.23% | 平均年化收益:0.49% | Alpha:-0.34%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:18.14% | 平均年化收益:10.52% | Alpha:8.13%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:1.20% | 平均年化收益:14.96% | Alpha:14.83%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:24.92% | 平均年化收益:14.64% | Alpha:12.31%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:-1.30% | 平均年化收益:8.76% | Alpha:8.83%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:26.73% | 平均年化收益:8.07% | Alpha:6.63%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:9.77% | 平均年化收益:7.01% | Alpha:7.72%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:23.77% | 平均年化收益:11.18% | Alpha:8.48%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:7.20% | 平均年化收益:2.94% | Alpha:-0.15%
历史回测业绩: 罗伯瑞克超额现金流选股法则
罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明
罗伯·瑞克超额现金流选股法则,是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求,分别是合理的估值,健康的财务状况和一定的分红水平。
围绕这三个角度,提出了 5 个具体的选股准则,用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平,要求股票的价格尽量“便宜”;用总借款/总资本限制公司的财务杠杆,要求企业具备健康的财务状况;用股息收益率来衡量收益水平,要求满足一定的分红收益,其主要指标如下:
- 市净率小于3;
- 股息率大于等于市场平均值;
- 市盈率小于市场平均值;
- 借款总额占总资本比例低于33%;
- 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%;
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川环科技 | 300547.SZ | 2021/5/6 | 6.49% | 393.30% |
2 | 柯力传感 | 603662.SH | 2021/5/6 | 3.72% | 366.06% |
3 | 金龙羽 | 002882.SZ | 2021/5/6 | 5.23% | 299.73% |
4 | 辰欣药业 | 603367.SH | 2021/5/6 | 3.59% | 186.02% |
5 | 江中药业 | 600750.SH | 2021/5/6 | 2.85% | 157.11% |
6 | 凯众股份 | 603037.SH | 2021/5/6 | 1.18% | 145.39% |
7 | 银泰黄金 | 000975.SZ | 2021/5/6 | 3.16% | 136.17% |
8 | 通润装备 | 002150.SZ | 2021/5/6 | 3.16% | 135.18% |
9 | 永安药业 | 002365.SZ | 2021/5/6 | 3.09% | 125.00% |
10 | 唐山港 | 601000.SH | 2021/5/6 | 2.19% | 116.66% |
11 | 新澳股份 | 603889.SH | 2021/5/6 | 1.75% | 113.35% |
12 | 浙数文化 | 600633.SH | 2021/5/6 | 2.80% | 108.39% |
13 | 华润双鹤 | 600062.SH | 2021/5/6 | 2.40% | 89.11% |
14 | 新联电子 | 002546.SZ | 2021/5/6 | 2.41% | 86.63% |
15 | 旷达科技 | 002516.SZ | 2021/5/6 | 2.32% | 78.59% |
16 | 三维工程 | 002469.SZ | 2021/5/6 | 2.09% | 75.78% |
17 | 航民股份 | 600987.SH | 2021/5/6 | 1.94% | 67.61% |
18 | 畅联股份 | 603648.SH | 2021/5/6 | 2.08% | 66.34% |
19 | 莱绅通灵 | 603900.SH | 2021/5/6 | 2.08% | 62.51% |
20 | 永吉股份 | 603058.SH | 2021/5/6 | 2.00% | 60.75% |
21 | *ST广珠 | 600382.SH | 2021/5/6 | 1.49% | 54.30% |
22 | 宏达高科 | 002144.SZ | 2021/5/6 | 2.05% | 52.45% |
23 | 理工环科 | 002322.SZ | 2021/5/6 | 1.72% | 46.83% |
24 | 宁波高发 | 603788.SH | 2021/5/6 | 1.69% | 46.61% |
25 | 乔治白 | 002687.SZ | 2021/5/6 | 1.24% | 43.46% |
26 | 水星家纺 | 603365.SH | 2021/5/6 | 1.63% | 41.93% |
27 | 桂林三金 | 002275.SZ | 2021/5/6 | 1.61% | 40.55% |
28 | 龙江交通 | 601188.SH | 2021/5/6 | 1.80% | 37.65% |
29 | 五方光电 | 002962.SZ | 2021/5/6 | 1.45% | 31.21% |
30 | 嘉化能源 | 600273.SH | 2021/5/6 | 1.43% | 28.31% |
31 | 厦门空港 | 600897.SH | 2021/5/6 | 1.23% | 28.19% |
32 | 双一科技 | 300690.SZ | 2021/5/6 | 1.72% | 26.30% |
33 | 高盟新材 | 300200.SZ | 2021/5/6 | 1.67% | 25.82% |
34 | 百大集团 | 600865.SH | 2021/5/6 | 1.64% | 25.13% |
35 | 宁夏建材 | 600449.SH | 2021/5/6 | 1.52% | 22.96% |
36 | 金洲管道 | 002443.SZ | 2021/5/6 | 1.50% | 22.20% |
37 | 佳士科技 | 300193.SZ | 2021/5/6 | 1.44% | 21.17% |
38 | 新城市 | 300778.SZ | 2021/5/6 | 0.94% | 15.11% |
39 | 丽岛新材 | 603937.SH | 2021/5/6 | 0.23% | 13.45% |
40 | 富安娜 | 002327.SZ | 2021/5/6 | 1.14% | 11.03% |
41 | 新天科技 | 300259.SZ | 2021/5/6 | 1.28% | 3.71% |
42 | 东方明珠 | 600637.SH | 2021/5/6 | 1.28% | 2.92% |
43 | 日科化学 | 300214.SZ | 2021/5/6 | 1.42% | 1.77% |
44 | 天山股份 | 000877.SZ | 2021/5/6 | 0.57% | -55.68% |
45 | 海螺水泥 | 600585.SH | 2021/5/6 | 0.71% | -37.03% |
46 | 仁和药业 | 000650.SZ | 2021/5/6 | 0.91% | -28.64% |
47 | 地素时尚 | 603587.SH | 2021/5/6 | 0.96% | -13.87% |
48 | 万集科技 | 300552.SZ | 2021/5/6 | 1.28% | -8.12% |
49 | 塔牌集团 | 002233.SZ | 2021/5/6 | 1.09% | -7.28% |
50 | 闰土股份 | 002440.SZ | 2021/5/6 | 1.14% | -6.47% |
51 | 江南高纤 | 600527.SH | 2021/5/6 | 1.16% | -3.28% |
52 | 汇洁股份 | 002763.SZ | 2021/5/6 | 1.14% | -1.37% |
53 | 美思德 | 603041.SH | 2021/5/6 | 1.36% | -0.77% |