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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:3.87% | 平均年化收益:8.40% | Alpha:7.70%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:-0.96% | 平均年化收益:11.96% | Alpha:10.07%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.02% | 平均年化收益:3.49% | Alpha:1.89%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:6.34% | 平均年化收益:5.30% | Alpha:3.82%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:10.18% | 平均年化收益:14.01% | Alpha:11.74%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-2.12% | 平均年化收益:-0.76% | Alpha:-3.99%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:0.38% | 平均年化收益:8.38% | Alpha:8.49%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:8.37% | 平均年化收益:8.99% | Alpha:10.16%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:7.12% | 平均年化收益:7.46% | Alpha:5.04%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:8.54% | 平均年化收益:9.80% | Alpha:9.00%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:-5.16% | 平均年化收益:-0.57% | Alpha:-1.07%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:4.55% | 平均年化收益:9.90% | Alpha:8.01%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:4.30% | 平均年化收益:15.48% | Alpha:15.75%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:3.03% | 平均年化收益:13.57% | Alpha:11.76%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:-6.45% | 平均年化收益:8.61% | Alpha:9.13%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:7.26% | 平均年化收益:7.04% | Alpha:6.15%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:-2.09% | 平均年化收益:6.45% | Alpha:7.68%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:6.65% | 平均年化收益:10.35% | Alpha:8.11%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-0.66% | 平均年化收益:2.40% | Alpha:-0.08%

历史回测业绩: 罗伯瑞克超额现金流选股法则

罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明

罗伯·瑞克超额现金流选股法则,是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求,分别是合理的估值,健康的财务状况和一定的分红水平。

围绕这三个角度,提出了 5 个具体的选股准则,用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平,要求股票的价格尽量“便宜”;用总借款/总资本限制公司的财务杠杆,要求企业具备健康的财务状况;用股息收益率来衡量收益水平,要求满足一定的分红收益,其主要指标如下:

  1. 市净率小于3;
  2. 股息率大于等于市场平均值;
  3. 市盈率小于市场平均值;
  4. 借款总额占总资本比例低于33%;
  5. 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%;

9.90%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

1.97%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

8.01%

阿尔法(Alpha)

获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺

1.04

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.23

夏普比率

表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬

25.53%

收益波动率

用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高

0.56

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

55.17%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 柯力传感 603662.SH 2021/5/6 4.00% 348.33%
2 川环科技 300547.SZ 2021/5/6 6.50% 340.19%
3 江中药业 600750.SH 2021/5/6 3.28% 157.96%
4 通润装备 002150.SZ 2021/5/6 3.82% 153.28%
5 唐山港 601000.SH 2021/5/6 2.83% 139.46%
6 银泰黄金 000975.SZ 2021/5/6 3.43% 126.10%
7 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 1.71% 123.32%
8 新澳股份 603889.SH 2021/5/6 2.11% 119.43%
9 金龙羽 002882.SZ 2021/5/6 3.20% 117.16%
10 浙数文化 600633.SH 2021/5/6 3.01% 98.68%
11 华润双鹤 600062.SH 2021/5/6 2.57% 78.43%
12 旷达科技 002516.SZ 2021/5/6 2.47% 68.06%
13 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 2.24% 64.25%
14 航民股份 600987.SH 2021/5/6 2.12% 58.10%
15 理工环科 002322.SZ 2021/5/6 2.08% 55.00%
16 新联电子 002546.SZ 2021/5/6 2.14% 45.75%
17 宁波高发 603788.SH 2021/5/6 1.87% 39.57%
18 佳士科技 300193.SZ 2021/5/6 1.85% 37.29%
19 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 2.01% 36.17%
20 五方光电 002962.SZ 2021/5/6 1.69% 35.55%
21 宏达高科 002144.SZ 2021/5/6 2.02% 34.61%
22 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 1.26% 31.19%
23 永吉股份 603058.SH 2021/5/6 1.84% 31.18%
24 畅联股份 603648.SH 2021/5/6 1.82% 30.73%
25 桂林三金 002275.SZ 2021/5/6 1.67% 27.51%
26 宁夏建材 600449.SH 2021/5/6 1.77% 27.03%
27 *ST广珠 600382.SH 2021/5/6 1.39% 26.76%
28 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 1.36% 25.36%
29 高盟新材 300200.SZ 2021/5/6 1.82% 22.16%
30 富安娜 002327.SZ 2021/5/6 1.50% 21.84%
31 辰欣药业 603367.SH 2021/5/6 1.70% 20.01%
32 水星家纺 603365.SH 2021/5/6 1.58% 18.56%
33 百大集团 600865.SH 2021/5/6 1.75% 17.43%
34 嘉化能源 600273.SH 2021/5/6 1.43% 12.75%
35 金洲管道 002443.SZ 2021/5/6 1.50% 6.30%
36 万集科技 300552.SZ 2021/5/6 1.57% 1.10%
37 双一科技 300690.SZ 2021/5/6 1.53% 0.38%
38 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.61% -57.21%
39 海螺水泥 600585.SH 2021/5/6 0.78% -39.47%
40 仁和药业 000650.SZ 2021/5/6 0.98% -32.72%
41 地素时尚 603587.SH 2021/5/6 1.04% -19.33%
42 新城市 300778.SZ 2021/5/6 0.75% -17.79%
43 闰土股份 002440.SZ 2021/5/6 1.16% -16.09%
44 塔牌集团 002233.SZ 2021/5/6 1.17% -15.61%
45 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 1.17% -10.73%
46 美思德 603041.SH 2021/5/6 1.39% -9.84%
47 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 1.41% -9.09%
48 江南高纤 600527.SH 2021/5/6 1.28% -5.93%
49 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 1.36% -4.28%
50 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 1.34% -3.72%
51 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.22% -3.68%
52 永安药业 002365.SZ 2021/5/6 1.48% -3.60%
53 东方明珠 600637.SH 2021/5/6 1.40% -0.96%