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投资大师投资策略
本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值
年度收益:7.00% | 平均年化收益:8.50% | Alpha:7.78%
本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值
年度收益:1.60% | 平均年化收益:11.99% | Alpha:10.07%
本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值
年度收益:0.08% | 平均年化收益:3.45% | Alpha:1.82%
詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值
年度收益:2.89% | 平均年化收益:4.98% | Alpha:3.46%
查尔斯布兰德斯价值投资法 价值
年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%
彼得林奇基层调查选股法 价值
年度收益:-8.30% | 平均年化收益:-1.26% | Alpha:-4.48%
史蒂夫路佛价值选股法 价值
年度收益:0.65% | 平均年化收益:8.29% | Alpha:8.35%
迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值
年度收益:13.82% | 平均年化收益:9.19% | Alpha:10.32%
阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值
年度收益:10.04% | 平均年化收益:7.58% | Alpha:5.13%
罗伯特山朋价值型投资法 价值
年度收益:9.89% | 平均年化收益:9.76% | Alpha:8.93%
柏顿墨基尔成功选股法 价值
年度收益:-3.31% | 平均年化收益:-0.45% | Alpha:-0.98%
罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值
年度收益:8.50% | 平均年化收益:10.03% | Alpha:8.12%
麦克劳尔集中价值选股法则 价值
年度收益:-1.81% | 平均年化收益:14.91% | Alpha:15.15%
惠特尼乔治小型价值股投资法 价值
年度收益:11.77% | 平均年化收益:13.98% | Alpha:12.15%
理查马文价值导向选股法则 价值
年度收益:-7.31% | 平均年化收益:8.45% | Alpha:8.92%
戴维波伦价值型系统评价投资法 价值
年度收益:7.98% | 平均年化收益:6.99% | Alpha:6.08%
麦克贝利222选股法则 价值
年度收益:-2.19% | 平均年化收益:6.37% | Alpha:7.54%
迈克尔喜伟收益型投资法 价值
年度收益:11.93% | 平均年化收益:10.57% | Alpha:8.33%
乔尔格林布拉特的神奇公式 价值
年度收益:-3.06% | 平均年化收益:2.17% | Alpha:-0.34%
历史回测业绩: 罗伯瑞克超额现金流选股法则
罗伯·瑞克超额现金流选股法则策略说明
罗伯·瑞克超额现金流选股法则,是罗伯·瑞克提供给《Stock picking-The 11Best Tactics for beating The Market》的投资准则。其从三个角度对投资标的进行要求,分别是合理的估值,健康的财务状况和一定的分红水平。
围绕这三个角度,提出了 5 个具体的选股准则,用市盈率、股价/自有现金流、市净率来衡量估值水平,要求股票的价格尽量“便宜”;用总借款/总资本限制公司的财务杠杆,要求企业具备健康的财务状况;用股息收益率来衡量收益水平,要求满足一定的分红收益,其主要指标如下:
- 市净率小于3;
- 股息率大于等于市场平均值;
- 市盈率小于市场平均值;
- 借款总额占总资本比例低于33%;
- 股价/超额现金流量比低于市场平均值的80%;
年化收益率
表示投资期限为一年的预期收益率
基准年化收益率
表示参考标准年化收益率
阿尔法(Alpha)
获得与市场波动无关的回报,度量投资技艺
贝塔
反映了策略对大盘变化的敏感性
夏普比率
表示每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬
收益波动率
用来测量资产的风险性,越大代表策略风险越高
信息比率
衡量单位超额风险带来的超额收益
最大回撤
描述策略可能出现的最糟糕的情况
编号 | 股票名称 | 股票代码 | 入选时间 | 持仓权重 | 入选后收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柯力传感 | 603662.SH | 2021/5/6 | 3.79% | 338.41% |
2 | 川环科技 | 300547.SZ | 2021/5/6 | 4.95% | 249.72% |
3 | 金龙羽 | 002882.SZ | 2021/5/6 | 4.63% | 228.76% |
4 | 永安药业 | 002365.SZ | 2021/5/6 | 4.27% | 187.38% |
5 | 银泰黄金 | 000975.SZ | 2021/5/6 | 3.77% | 161.14% |
6 | 江中药业 | 600750.SH | 2021/5/6 | 3.20% | 159.77% |
7 | 凯众股份 | 603037.SH | 2021/5/6 | 1.63% | 119.03% |
8 | 唐山港 | 601000.SH | 2021/5/6 | 2.36% | 116.66% |
9 | 新澳股份 | 603889.SH | 2021/5/6 | 1.78% | 101.19% |
10 | 通润装备 | 002150.SZ | 2021/5/6 | 2.89% | 99.20% |
11 | 浙数文化 | 600633.SH | 2021/5/6 | 2.88% | 98.68% |
12 | 莱绅通灵 | 603900.SH | 2021/5/6 | 2.59% | 87.53% |
13 | 华润双鹤 | 600062.SH | 2021/5/6 | 2.47% | 77.14% |
14 | 三维工程 | 002469.SZ | 2021/5/6 | 2.15% | 68.28% |
15 | 新联电子 | 002546.SZ | 2021/5/6 | 2.34% | 68.12% |
16 | 航民股份 | 600987.SH | 2021/5/6 | 2.09% | 67.84% |
17 | 旷达科技 | 002516.SZ | 2021/5/6 | 2.34% | 66.70% |
18 | 水星家纺 | 603365.SH | 2021/5/6 | 2.09% | 61.40% |
19 | 畅联股份 | 603648.SH | 2021/5/6 | 2.13% | 58.06% |
20 | *ST广珠 | 600382.SH | 2021/5/6 | 1.57% | 48.57% |
21 | 宁波高发 | 603788.SH | 2021/5/6 | 1.80% | 38.80% |
22 | 宏达高科 | 002144.SZ | 2021/5/6 | 2.01% | 37.97% |
23 | 理工环科 | 002322.SZ | 2021/5/6 | 1.74% | 37.60% |
24 | 桂林三金 | 002275.SZ | 2021/5/6 | 1.65% | 33.71% |
25 | 乔治白 | 002687.SZ | 2021/5/6 | 1.23% | 32.65% |
26 | 龙江交通 | 601188.SH | 2021/5/6 | 1.86% | 30.05% |
27 | 永吉股份 | 603058.SH | 2021/5/6 | 1.70% | 26.73% |
28 | 厦门空港 | 600897.SH | 2021/5/6 | 1.32% | 24.77% |
29 | 辰欣药业 | 603367.SH | 2021/5/6 | 1.70% | 23.63% |
30 | 五方光电 | 002962.SZ | 2021/5/6 | 1.47% | 23.26% |
31 | 百大集团 | 600865.SH | 2021/5/6 | 1.74% | 22.92% |
32 | 嘉化能源 | 600273.SH | 2021/5/6 | 1.43% | 19.50% |
33 | 富安娜 | 002327.SZ | 2021/5/6 | 1.29% | 16.96% |
34 | 宁夏建材 | 600449.SH | 2021/5/6 | 1.54% | 16.16% |
35 | 金洲管道 | 002443.SZ | 2021/5/6 | 1.50% | 13.12% |
36 | 高盟新材 | 300200.SZ | 2021/5/6 | 1.61% | 12.49% |
37 | 佳士科技 | 300193.SZ | 2021/5/6 | 1.43% | 9.07% |
38 | 双一科技 | 300690.SZ | 2021/5/6 | 1.53% | 3.30% |
39 | 丽岛新材 | 603937.SH | 2021/5/6 | 0.22% | 0.36% |
40 | 天山股份 | 000877.SZ | 2021/5/6 | 0.48% | -65.31% |
41 | 海螺水泥 | 600585.SH | 2021/5/6 | 0.70% | -43.80% |
42 | 仁和药业 | 000650.SZ | 2021/5/6 | 0.95% | -32.60% |
43 | 塔牌集团 | 002233.SZ | 2021/5/6 | 1.02% | -19.49% |
44 | 地素时尚 | 603587.SH | 2021/5/6 | 1.06% | -15.19% |
45 | 新城市 | 300778.SZ | 2021/5/6 | 0.77% | -12.76% |
46 | 万集科技 | 300552.SZ | 2021/5/6 | 1.35% | -10.04% |
47 | 日科化学 | 300214.SZ | 2021/5/6 | 1.36% | -9.51% |
48 | 新天科技 | 300259.SZ | 2021/5/6 | 1.24% | -7.78% |
49 | 美思德 | 603041.SH | 2021/5/6 | 1.38% | -6.92% |
50 | 汇洁股份 | 002763.SZ | 2021/5/6 | 1.16% | -6.87% |
51 | 江南高纤 | 600527.SH | 2021/5/6 | 1.21% | -6.45% |
52 | 东方明珠 | 600637.SH | 2021/5/6 | 1.30% | -5.17% |
53 | 闰土股份 | 002440.SZ | 2021/5/6 | 1.33% | -1.14% |