价值投资篇 大师投资系列> 价值投资篇

投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:7.00% | 平均年化收益:8.50% | Alpha:7.78%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:1.60% | 平均年化收益:11.99% | Alpha:10.07%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.08% | 平均年化收益:3.45% | Alpha:1.82%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:2.89% | 平均年化收益:4.98% | Alpha:3.46%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-8.30% | 平均年化收益:-1.26% | Alpha:-4.48%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:0.65% | 平均年化收益:8.29% | Alpha:8.35%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:13.82% | 平均年化收益:9.19% | Alpha:10.32%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:10.04% | 平均年化收益:7.58% | Alpha:5.13%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:9.89% | 平均年化收益:9.76% | Alpha:8.93%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:-3.31% | 平均年化收益:-0.45% | Alpha:-0.98%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:8.50% | 平均年化收益:10.03% | Alpha:8.12%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:-1.81% | 平均年化收益:14.91% | Alpha:15.15%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:11.77% | 平均年化收益:13.98% | Alpha:12.15%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:-7.31% | 平均年化收益:8.45% | Alpha:8.92%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:7.98% | 平均年化收益:6.99% | Alpha:6.08%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:-2.19% | 平均年化收益:6.37% | Alpha:7.54%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:11.93% | 平均年化收益:10.57% | Alpha:8.33%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-3.06% | 平均年化收益:2.17% | Alpha:-0.34%

历史回测业绩： 阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法

查尔斯·亨德森大型成长股投资法策略说明

本策略的选股标准是公司必需有优良的营收、盈余及现金流量的成长记录。量化为如下。

选股标准：

  1. 最近五年平均营收成长率> 20%。
  2. 最近五年平均常续性税后净利成长率> 20%。
  3. 最近五年平均自由现金流量成长率> 20%。
  4. 最近五年净值成长率> 50%。
  5. 最近五年平均股东权益报酬率> 15%。
  6. 最近6个月内董监事及经理人持股比例增加或持股比例高于市场平均值。

同时，需要满足以下三个条件方可买入：

  1. 最近一季股价/净值比< 1.5倍。
  2. 最近四季本益比< 12倍。
  3. 股价/最近一年最高价< 40%
7.58%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.55%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

5.13%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

1.07

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.14

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

25.87%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.34

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

64.23%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 大金重工 002487.SZ 2021/5/6 2.34% 307.63%
2 宗申动力 001696.SZ 2021/5/6 1.81% 256.33%
3 沪电股份 002463.SZ 2021/5/6 1.54% 212.81%
4 赢时胜 300377.SZ 2021/5/6 1.61% 185.50%
5 福达股份 603166.SH 2021/5/6 1.37% 177.88%
6 兖州煤业 600188.SH 2021/5/6 0.58% 172.16%
7 创源股份 300703.SZ 2021/5/6 1.47% 171.65%
8 科华数据 002335.SZ 2021/5/6 1.45% 165.27%
9 嘉友国际 603871.SH 2021/5/6 0.37% 159.12%
10 宁波精达 603088.SH 2021/5/6 0.60% 156.45%
11 大千生态 603955.SH 2021/5/6 1.41% 144.00%
12 焦点科技 002315.SZ 2021/5/6 1.13% 126.28%
13 诚益通 300430.SZ 2021/5/6 1.29% 122.85%
14 金杯电工 002533.SZ 2021/5/6 1.04% 122.23%
15 湘油泵 603319.SH 2021/5/6 0.65% 121.38%
16 三德科技 300515.SZ 2021/5/6 1.16% 112.33%
17 润建股份 002929.SZ 2021/5/6 1.17% 109.27%
18 久立特材 002318.SZ 2021/5/6 1.05% 105.91%
19 光迅科技 002281.SZ 2021/5/6 1.14% 101.49%
20 先达股份 603086.SH 2021/5/6 0.38% 93.59%
21 威星智能 002849.SZ 2021/5/6 0.76% 89.40%
22 东山精密 002384.SZ 2021/5/6 1.05% 87.48%
23 晶华新材 603683.SH 2021/5/6 0.64% 85.99%
24 科远智慧 002380.SZ 2021/5/6 1.05% 84.62%
25 利民股份 002734.SZ 2021/5/6 0.94% 84.11%
26 万和电气 002543.SZ 2021/5/6 0.85% 82.82%
27 诺力股份 603611.SH 2021/5/6 0.91% 81.91%
28 山东章鼓 002598.SZ 2021/5/6 1.00% 76.45%
29 银信科技 300231.SZ 2021/5/6 0.91% 70.41%
30 科新机电 300092.SZ 2021/5/6 0.92% 68.01%
31 金太阳 300606.SZ 2021/5/6 0.61% 65.05%
32 长城科技 603897.SH 2021/5/6 0.72% 63.83%
33 道明光学 002632.SZ 2021/5/6 0.82% 62.76%
34 亚威股份 002559.SZ 2021/5/6 0.86% 59.94%
35 宁波建工 601789.SH 2021/5/6 0.84% 58.81%
36 福达合金 603045.SH 2021/5/6 0.91% 58.75%
37 姚记科技 002605.SZ 2021/5/6 0.80% 54.52%
38 蓝色光标 300058.SZ 2021/5/6 0.63% 54.37%
39 杭叉集团 603298.SH 2021/5/6 0.56% 53.90%
40 纳尔股份 002825.SZ 2021/5/6 0.42% 52.07%
41 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 0.82% 50.92%
42 泰永长征 002927.SZ 2021/5/6 0.81% 48.88%
43 新化股份 603867.SH 2021/5/6 0.62% 48.67%
44 南兴股份 002757.SZ 2021/5/6 0.73% 48.18%
45 润达医疗 603108.SH 2021/5/6 0.84% 47.77%
46 中欣氟材 002915.SZ 2021/5/6 0.59% 47.38%
47 中泰股份 300435.SZ 2021/5/6 0.82% 46.33%
48 世纪华通 002602.SZ 2021/5/6 0.84% 44.37%
49 有友食品 603697.SH 2021/5/6 0.49% 43.02%
50 锋龙股份 002931.SZ 2021/5/6 0.58% 40.97%
51 快克股份 603203.SH 2021/5/6 0.46% 40.69%
52 威尔药业 603351.SH 2021/5/6 0.76% 40.65%
53 厦门象屿 600057.SH 2021/5/6 0.65% 38.33%
54 卧龙地产 600173.SH 2021/5/6 0.74% 38.14%
55 长沙银行 601577.SH 2021/5/6 0.64% 37.17%
56 众业达 002441.SZ 2021/5/6 0.69% 36.56%
57 聚飞光电 300303.SZ 2021/5/6 0.73% 36.49%
58 设计总院 603357.SH 2021/5/6 0.56% 34.27%
59 大元泵业 603757.SH 2021/5/6 0.65% 34.09%
60 保隆科技 603197.SH 2021/5/6 0.73% 33.63%
61 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 0.47% 32.65%
62 南威软件 603636.SH 2021/5/6 0.75% 32.17%
63 传艺科技 002866.SZ 2021/5/6 0.76% 31.68%
64 科德教育 300192.SZ 2021/5/6 0.70% 31.64%
65 红墙股份 002809.SZ 2021/5/6 0.74% 31.26%
66 倍加洁 603059.SH 2021/5/6 0.72% 28.37%
67 太龙照明 300650.SZ 2021/5/6 0.42% 28.06%
68 聚合顺 605166.SH 2021/5/6 0.69% 27.92%
69 盘龙药业 002864.SZ 2021/5/6 0.69% 24.40%
70 硅宝科技 300019.SZ 2021/5/6 0.67% 24.10%
71 通源环境 688679.SH 2021/5/6 0.52% 23.19%
72 嘉泽新能 601619.SH 2021/5/6 0.62% 19.87%
73 汇中股份 300371.SZ 2021/5/6 0.54% 19.24%
74 金证股份 600446.SH 2021/5/6 0.68% 18.43%
75 易德龙 603380.SH 2021/5/6 0.62% 17.45%
76 中国汽研 601965.SH 2021/5/6 0.63% 17.01%
77 万讯自控 300112.SZ 2021/5/6 0.61% 15.98%
78 泰胜风能 300129.SZ 2021/5/6 0.64% 14.01%
79 景津环保 603279.SH 2021/5/6 0.39% 12.35%
80 宁波华翔 002048.SZ 2021/5/6 0.51% 11.99%
81 中设股份 002883.SZ 2021/5/6 0.52% 11.45%
82 一汽富维 600742.SH 2021/5/6 0.57% 11.31%
83 中衡设计 603017.SH 2021/5/6 0.57% 9.88%
84 英飞特 300582.SZ 2021/5/6 0.41% 8.90%
85 永艺股份 603600.SH 2021/5/6 0.52% 7.07%
86 恒润股份 603985.SH 2021/5/6 0.35% 5.18%
87 新安股份 600596.SH 2021/5/6 0.38% 4.04%
88 龙马环卫 603686.SH 2021/5/6 0.54% 3.67%
89 双一科技 300690.SZ 2021/5/6 0.57% 3.30%
90 东宏股份 603856.SH 2021/5/6 0.56% 2.57%
91 立华股份 300761.SZ 2021/5/6 0.30% 2.49%
92 皇马科技 603181.SH 2021/5/6 0.39% 2.34%
93 浙江医药 600216.SH 2021/5/6 0.55% 2.04%
94 创力集团 603012.SH 2021/5/6 0.54% 0.82%
95 格力电器 000651.SZ 2021/5/6 0.43% 0.41%
96 云图控股 002539.SZ 2021/5/6 0.52% 0.37%
97 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.54% 0.36%
98 晨鸣纸业 000488.SZ 2021/5/6 0.10% -82.04%
99 荣盛发展 002146.SZ 2021/5/6 0.13% -76.46%
100 蒙娜丽莎 002918.SZ 2021/5/6 0.14% -74.42%
101 苏博特 603916.SH 2021/5/6 0.17% -60.95%
102 凯普生物 300639.SZ 2021/5/6 0.08% -58.81%
103 星徽股份 300464.SZ 2021/5/6 0.25% -57.08%
104 日月股份 603218.SH 2021/5/6 0.24% -55.85%
105 振德医疗 603301.SH 2021/5/6 0.22% -54.69%
106 金达莱 688057.SH 2021/5/6 0.23% -52.61%
107 曲美家居 603818.SH 2021/5/6 0.28% -52.11%
108 金发科技 600143.SH 2021/5/6 0.26% -51.18%
109 大北农 002385.SZ 2021/5/6 0.29% -48.08%
110 中旗股份 300575.SZ 2021/5/6 0.09% -41.66%
111 千方科技 002373.SZ 2021/5/6 0.34% -41.05%
112 明阳智能 601615.SH 2021/5/6 0.33% -39.75%
113 圣农发展 002299.SZ 2021/5/6 0.32% -39.59%
114 裕兴股份 300305.SZ 2021/5/6 0.34% -38.94%
115 宝莱特 300246.SZ 2021/5/6 0.23% -37.54%
116 永高股份 002641.SZ 2021/5/6 0.34% -37.40%
117 迪瑞医疗 300396.SZ 2021/5/6 0.33% -37.23%
118 延江股份 300658.SZ 2021/5/6 0.20% -35.60%
119 瑞和股份 002620.SZ 2021/5/6 0.38% -34.61%
120 华新水泥 600801.SH 2021/5/6 0.32% -33.68%
121 勘设股份 603458.SH 2021/5/6 0.27% -32.90%
122 昇辉科技 300423.SZ 2021/5/6 0.40% -31.13%
123 怡球资源 601388.SH 2021/5/6 0.40% -30.61%
124 利尔化学 002258.SZ 2021/5/6 0.27% -29.32%
125 锋尚文化 300860.SZ 2021/5/6 0.29% -28.76%
126 赞宇科技 002637.SZ 2021/5/6 0.40% -28.30%
127 中联重科 000157.SZ 2021/5/6 0.35% -27.57%
128 垒知集团 002398.SZ 2021/5/6 0.40% -26.97%
129 大华股份 002236.SZ 2021/5/6 0.38% -26.50%
130 晨光生物 300138.SZ 2021/5/6 0.41% -25.79%
131 回天新材 300041.SZ 2021/5/6 0.32% -25.53%
132 广汽集团 601238.SH 2021/5/6 0.40% -25.35%
133 全筑股份 603030.SH 2021/5/6 0.37% -25.32%
134 博敏电子 603936.SH 2021/5/6 0.44% -24.86%
135 万润股份 002643.SZ 2021/5/6 0.40% -24.21%
136 以岭药业 002603.SZ 2021/5/6 0.30% -21.84%
137 克明面业 002661.SZ 2021/5/6 0.41% -21.45%
138 禾丰股份 603609.SH 2021/5/6 0.45% -19.58%
139 瑞丰高材 300243.SZ 2021/5/6 0.45% -19.40%
140 溢多利 300381.SZ 2021/5/6 0.45% -18.34%
141 复洁环保 688335.SH 2021/5/6 0.21% -17.41%
142 久日新材 688199.SH 2021/5/6 0.31% -16.87%
143 设研院 300732.SZ 2021/5/6 0.38% -15.78%
144 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 0.46% -15.61%
145 我乐家居 603326.SH 2021/5/6 0.44% -15.32%
146 易华录 300212.SZ 2021/5/6 0.49% -14.45%
147 柳药股份 603368.SH 2021/5/6 0.43% -13.00%
148 文科园林 002775.SZ 2021/5/6 0.46% -12.32%
149 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 0.43% -11.99%
150 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 0.51% -10.52%
151 维业股份 300621.SZ 2021/5/6 0.55% -9.62%
152 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 0.51% -9.51%
153 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 0.47% -7.78%
154 美思德 603041.SH 2021/5/6 0.52% -6.92%
155 朗进科技 300594.SZ 2021/5/6 0.54% -5.80%
156 天山铝业 002532.SZ 2021/5/6 0.48% -5.78%
157 正平股份 603843.SH 2021/5/6 0.55% -5.08%
158 三雄极光 300625.SZ 2021/5/6 0.45% -4.66%
159 法兰泰克 603966.SH 2021/5/6 0.30% -4.18%
160 仙坛股份 002746.SZ 2021/5/6 0.33% -3.78%
161 山河智能 002097.SZ 2021/5/6 0.55% -3.75%
162 大丰实业 603081.SH 2021/5/6 0.54% -3.62%
163 华设集团 603018.SH 2021/5/6 0.42% -3.46%
164 百合花 603823.SH 2021/5/6 0.41% -1.55%
165 潍柴动力 000338.SZ 2021/5/6 0.49% -1.07%
166 丰山集团 603810.SH 2021/5/6 0.39% -0.33%
167 红旗连锁 002697.SZ 2021/5/6 0.50% -0.16%
168 南华仪器 300417.SZ 2021/5/6 0.57% -0.06%
169 泽达易盛 688555.SH 2021/5/6 0.00% 0.00%
170 ST粤泰 600393.SH 2021/5/6 0.00% 0.00%