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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:3.87% | 平均年化收益:8.40% | Alpha:7.70%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:-0.96% | 平均年化收益:11.96% | Alpha:10.07%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.02% | 平均年化收益:3.49% | Alpha:1.89%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:6.34% | 平均年化收益:5.30% | Alpha:3.82%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:10.18% | 平均年化收益:14.01% | Alpha:11.74%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-2.12% | 平均年化收益:-0.76% | Alpha:-3.99%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:0.38% | 平均年化收益:8.38% | Alpha:8.49%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:8.37% | 平均年化收益:8.99% | Alpha:10.16%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:7.12% | 平均年化收益:7.46% | Alpha:5.04%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:8.54% | 平均年化收益:9.80% | Alpha:9.00%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:-5.16% | 平均年化收益:-0.57% | Alpha:-1.07%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:4.55% | 平均年化收益:9.90% | Alpha:8.01%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:4.30% | 平均年化收益:15.48% | Alpha:15.75%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:3.03% | 平均年化收益:13.57% | Alpha:11.76%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:-6.45% | 平均年化收益:8.61% | Alpha:9.13%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:7.26% | 平均年化收益:7.04% | Alpha:6.15%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:-2.09% | 平均年化收益:6.45% | Alpha:7.68%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:6.65% | 平均年化收益:10.35% | Alpha:8.11%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:-0.66% | 平均年化收益:2.40% | Alpha:-0.08%

历史回测业绩： 查尔斯布兰德斯价值投资法

查尔斯·布兰德斯价值投资策略说明

查尔斯·布兰德斯价值投资策略， 是其著作《今日的价值投资》中价值投资理念的具体实现，其从三个角度对投资标的进行要求，分别是强力的资产负债表，合理的估值，公司经营阶层具备诚信且持股充足。

围绕这三个角度，提出了 6 个具体的选股准则，用市盈率、市现率、市净率和市净率相对市场平均值来衡量估值水平，要求股票的价格尽量“便宜”；用负债净值比限制公司的财务杠杆，要求企业具备健康的财务状况；用董监事会持股比例来衡量管理层的诚信和管理水平，具体指标如下。

  1. 股票最近一季负债净值比小于 80%；
  2. 董监事会持股比例不低于市场平均值 50% ；
  3. 股票的市盈率不高于市场平均值 1.5 倍；
  4. 股票的股价/近四季现金流量（市现率）不高于市场平均值的 1.5 倍；
  5. 股票的市净率不高于市场平均值的 1.5 倍；
  6. 股票的市净率小于 2.0 倍；

14.01%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.52%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

11.74%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

1.17

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.33

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

30.19%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.59

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

59.33%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 华辰装备 300809.SZ 2021/5/6 1.35% 399.11%
2 三星医疗 601567.SH 2021/5/6 1.73% 326.49%
3 江苏雷利 300660.SZ 2021/5/6 1.29% 279.44%
4 福瑞股份 300049.SZ 2021/5/6 1.70% 278.40%
5 汉得信息 300170.SZ 2021/5/6 1.31% 198.43%
6 合锻智能 603011.SH 2021/5/6 1.31% 195.97%
7 森远股份 300210.SZ 2021/5/6 1.32% 193.80%
8 芭田股份 002170.SZ 2021/5/6 1.24% 186.62%
9 雷迪克 300652.SZ 2021/5/6 1.14% 172.59%
10 三美股份 603379.SH 2021/5/6 1.16% 171.75%
11 炬华科技 300360.SZ 2021/5/6 1.08% 163.69%
12 东方精工 002611.SZ 2021/5/6 1.17% 155.29%
13 中马传动 603767.SH 2021/5/6 1.01% 154.57%
14 冠盛股份 605088.SH 2021/5/6 1.01% 147.67%
15 圣阳股份 002580.SZ 2021/5/6 1.07% 144.02%
16 *ST大港 002077.SZ 2021/5/6 1.07% 140.01%
17 诚益通 300430.SZ 2021/5/6 1.00% 126.23%
18 网宿科技 300017.SZ 2021/5/6 0.97% 125.86%
19 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 0.48% 123.32%
20 新澳股份 603889.SH 2021/5/6 0.59% 119.43%
21 久量股份 300808.SZ 2021/5/6 0.95% 119.09%
22 瑞凌股份 300154.SZ 2021/5/6 0.87% 118.18%
23 永贵电器 300351.SZ 2021/5/6 0.96% 116.30%
24 数字政通 300075.SZ 2021/5/6 0.78% 114.71%
25 天源迪科 300047.SZ 2021/5/6 0.94% 113.90%
26 海达股份 300320.SZ 2021/5/6 0.94% 112.73%
27 光洋股份 002708.SZ 2021/5/6 0.95% 112.35%
28 新开源 300109.SZ 2021/5/6 0.55% 104.25%
29 开普云 688228.SH 2021/5/6 0.88% 102.09%
30 科远智慧 002380.SZ 2021/5/6 0.87% 99.62%
31 如通股份 603036.SH 2021/5/6 0.82% 96.33%
32 海陆重工 002255.SZ 2021/5/6 0.82% 85.51%
33 秦安股份 603758.SH 2021/5/6 0.65% 83.74%
34 京新药业 002020.SZ 2021/5/6 0.61% 80.31%
35 辉煌科技 002296.SZ 2021/5/6 0.78% 76.40%
36 亚星锚链 601890.SH 2021/5/6 0.75% 73.33%
37 越剑智能 603095.SH 2021/5/6 0.47% 70.76%
38 大洋电机 002249.SZ 2021/5/6 0.67% 69.86%
39 旷达科技 002516.SZ 2021/5/6 0.69% 68.06%
40 泰尔股份 002347.SZ 2021/5/6 0.74% 68.03%
41 远方信息 300306.SZ 2021/5/6 0.68% 67.21%
42 瑞尔特 002790.SZ 2021/5/6 0.66% 64.87%
43 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 0.63% 64.25%
44 佳讯飞鸿 300213.SZ 2021/5/6 0.71% 63.99%
45 快意电梯 002774.SZ 2021/5/6 0.61% 62.13%
46 东方环宇 603706.SH 2021/5/6 0.60% 61.67%
47 雅运股份 603790.SH 2021/5/6 0.69% 60.62%
48 中原内配 002448.SZ 2021/5/6 0.67% 59.33%
49 上海凯宝 300039.SZ 2021/5/6 0.67% 56.26%
50 国芳集团 601086.SH 2021/5/6 0.55% 55.24%
51 理工环科 002322.SZ 2021/5/6 0.58% 55.00%
52 史丹利 002588.SZ 2021/5/6 0.65% 53.55%
53 兴业股份 603928.SH 2021/5/6 0.48% 53.36%
54 齐峰新材 002521.SZ 2021/5/6 0.64% 51.61%
55 银龙股份 603969.SH 2021/5/6 0.64% 49.61%
56 利欧股份 002131.SZ 2021/5/6 0.65% 49.22%
57 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 0.63% 48.65%
58 ST松炀 603863.SH 2021/5/6 0.83% 48.02%
59 新朋股份 002328.SZ 2021/5/6 0.59% 47.89%
60 金溢科技 002869.SZ 2021/5/6 0.62% 46.63%
61 新兴装备 002933.SZ 2021/5/6 0.64% 46.37%
62 迪威尔 688377.SH 2021/5/6 0.63% 44.87%
63 新疆火炬 603080.SH 2021/5/6 0.59% 44.18%
64 四方科技 603339.SH 2021/5/6 0.60% 43.51%
65 数码视讯 300079.SZ 2021/5/6 0.63% 42.59%
66 合力科技 603917.SH 2021/5/6 0.60% 41.17%
67 鸿合科技 002955.SZ 2021/5/6 0.56% 40.84%
68 宁波高发 603788.SH 2021/5/6 0.52% 39.57%
69 康尼机电 603111.SH 2021/5/6 0.60% 38.61%
70 中创物流 603967.SH 2021/5/6 0.40% 38.12%
71 三六五网 300295.SZ 2021/5/6 0.61% 37.21%
72 金卡智能 300349.SZ 2021/5/6 0.56% 37.02%
73 众业达 002441.SZ 2021/5/6 0.52% 35.64%
74 普元信息 688118.SH 2021/5/6 0.58% 35.09%
75 宏达高科 002144.SZ 2021/5/6 0.57% 34.61%
76 远东传动 002406.SZ 2021/5/6 0.54% 32.73%
77 银河电子 002519.SZ 2021/5/6 0.57% 32.66%
78 神开股份 002278.SZ 2021/5/6 0.58% 32.30%
79 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 0.35% 31.19%
80 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 0.45% 30.10%
81 道氏技术 300409.SZ 2021/5/6 0.55% 28.52%
82 金麒麟 603586.SH 2021/5/6 0.51% 27.95%
83 康普顿 603798.SH 2021/5/6 0.41% 26.84%
84 富森美 002818.SZ 2021/5/6 0.42% 26.80%
85 武进不锈 603878.SH 2021/5/6 0.33% 25.75%
86 美盈森 002303.SZ 2021/5/6 0.44% 25.73%
87 世嘉科技 002796.SZ 2021/5/6 0.56% 25.72%
88 中泰股份 300435.SZ 2021/5/6 0.54% 25.51%
89 倍加洁 603059.SH 2021/5/6 0.53% 24.99%
90 东方国信 300166.SZ 2021/5/6 0.56% 24.69%
91 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 0.50% 22.38%
92 梅轮电梯 603321.SH 2021/5/6 0.51% 21.97%
93 长缆科技 002879.SZ 2021/5/6 0.50% 21.31%
94 正裕工业 603089.SH 2021/5/6 0.52% 21.26%
95 华策影视 300133.SZ 2021/5/6 0.53% 21.13%
96 京威股份 002662.SZ 2021/5/6 0.51% 19.41%
97 水星家纺 603365.SH 2021/5/6 0.44% 18.56%
98 百隆东方 601339.SH 2021/5/6 0.42% 16.33%
99 先达股份 603086.SH 2021/5/6 0.18% 15.81%
100 中电环保 300172.SZ 2021/5/6 0.38% 15.59%
101 安洁科技 002635.SZ 2021/5/6 0.48% 15.45%
102 天润工业 002283.SZ 2021/5/6 0.47% 14.43%
103 宁波华翔 002048.SZ 2021/5/6 0.39% 12.07%
104 元利科技 603217.SH 2021/5/6 0.29% 11.99%
105 德恩精工 300780.SZ 2021/5/6 0.49% 11.99%
106 华帝股份 002035.SZ 2021/5/6 0.45% 11.41%
107 苏州龙杰 603332.SH 2021/5/6 0.26% 11.25%
108 汇得科技 603192.SH 2021/5/6 0.36% 10.64%
109 铁流股份 603926.SH 2021/5/6 0.34% 10.61%
110 盛路通信 002446.SZ 2021/5/6 0.49% 9.61%
111 红蜻蜓 603116.SH 2021/5/6 0.41% 9.40%
112 好想你 002582.SZ 2021/5/6 0.38% 9.33%
113 苏利股份 603585.SH 2021/5/6 0.45% 8.61%
114 经纬辉开 300120.SZ 2021/5/6 0.47% 8.06%
115 拉芳家化 603630.SH 2021/5/6 0.47% 7.80%
116 福安药业 300194.SZ 2021/5/6 0.47% 7.41%
117 洪通燃气 605169.SH 2021/5/6 0.24% 5.53%
118 瀛通通讯 002861.SZ 2021/5/6 0.35% 4.81%
119 九芝堂 000989.SZ 2021/5/6 0.43% 4.55%
120 景兴纸业 002067.SZ 2021/5/6 0.46% 3.97%
121 苏州科达 603660.SH 2021/5/6 0.46% 2.99%
122 世纪华通 002602.SZ 2021/5/6 0.45% 1.97%
123 通达股份 002560.SZ 2021/5/6 0.45% 0.44%
124 海伦钢琴 300329.SZ 2021/5/6 0.44% 0.37%
125 金能科技 603113.SH 2021/5/6 0.14% -66.77%
126 亚玛顿 002623.SZ 2021/5/6 0.22% -47.65%
127 裕兴股份 300305.SZ 2021/5/6 0.24% -43.97%
128 尚荣医疗 002551.SZ 2021/5/6 0.25% -43.92%
129 益佰制药 600594.SH 2021/5/6 0.26% -40.31%
130 千方科技 002373.SZ 2021/5/6 0.28% -37.26%
131 惠达卫浴 603385.SH 2021/5/6 0.28% -34.60%
132 雄塑科技 300599.SZ 2021/5/6 0.28% -33.77%
133 尔康制药 300267.SZ 2021/5/6 0.29% -33.45%
134 新智认知 603869.SH 2021/5/6 0.30% -32.72%
135 滨化股份 601678.SH 2021/5/6 0.28% -31.10%
136 永高股份 002641.SZ 2021/5/6 0.29% -30.90%
137 久日新材 688199.SH 2021/5/6 0.20% -30.30%
138 安正时尚 603839.SH 2021/5/6 0.26% -29.97%
139 博深股份 002282.SZ 2021/5/6 0.30% -28.53%
140 垒知集团 002398.SZ 2021/5/6 0.30% -28.01%
141 绿茵生态 002887.SZ 2021/5/6 0.29% -27.97%
142 博敏电子 603936.SH 2021/5/6 0.33% -26.43%
143 永安行 603776.SH 2021/5/6 0.27% -25.74%
144 禾丰股份 603609.SH 2021/5/6 0.32% -25.38%
145 醋化股份 603968.SH 2021/5/6 0.31% -21.06%
146 丰山集团 603810.SH 2021/5/6 0.24% -20.29%
147 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 0.35% -20.11%
148 奥康国际 603001.SH 2021/5/6 0.31% -19.84%
149 爱普股份 603020.SH 2021/5/6 0.36% -18.19%
150 长青股份 002391.SZ 2021/5/6 0.32% -17.73%
151 红日药业 300026.SZ 2021/5/6 0.37% -17.60%
152 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 0.35% -17.47%
153 闰土股份 002440.SZ 2021/5/6 0.33% -16.09%
154 综艺股份 600770.SH 2021/5/6 0.38% -15.44%
155 森林包装 605500.SH 2021/5/6 0.17% -13.70%
156 通源环境 688679.SH 2021/5/6 0.37% -13.49%
157 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 0.34% -11.46%
158 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 0.33% -10.73%
159 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 0.39% -9.09%
160 三力士 002224.SZ 2021/5/6 0.40% -8.33%
161 吉鑫科技 601218.SH 2021/5/6 0.39% -7.81%
162 麒盛科技 603610.SH 2021/5/6 0.21% -6.77%
163 江南高纤 600527.SH 2021/5/6 0.36% -5.93%
164 友邦吊顶 002718.SZ 2021/5/6 0.40% -4.48%
165 仙坛股份 002746.SZ 2021/5/6 0.26% -4.40%
166 益盛药业 002566.SZ 2021/5/6 0.42% -4.34%
167 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 0.38% -4.28%
168 鼎信通讯 603421.SH 2021/5/6 0.41% -4.15%
169 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 0.38% -3.72%
170 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.40% -3.68%
171 永安药业 002365.SZ 2021/5/6 0.41% -3.60%
172 三雄极光 300625.SZ 2021/5/6 0.35% -3.58%
173 明泰铝业 601677.SH 2021/5/6 0.30% -3.41%
174 先河环保 300137.SZ 2021/5/6 0.42% -3.40%
175 中衡设计 603017.SH 2021/5/6 0.38% -3.04%
176 建研院 603183.SH 2021/5/6 0.25% -2.89%
177 恒实科技 300513.SZ 2021/5/6 0.44% -1.61%
178 启迪设计 300500.SZ 2021/5/6 0.43% -0.90%
179 筑博设计 300564.SZ 2021/5/6 0.24% -0.25%
180 阳光照明 600261.SH 2021/5/6 0.36% -0.21%
181 *ST聚龙 300202.SZ 2021/5/6 0.00% 0.00%