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投资大师投资策略

本杰明格雷厄姆经典价值投资法 价值

年度收益:10.07% | 平均年化收益:8.58% | Alpha:7.84%

本杰明格雷厄姆成长股内在价值投资法 价值

年度收益:12.02% | 平均年化收益:12.13% | Alpha:10.15%

本杰明格雷厄姆企业主投资法 价值

年度收益:0.03% | 平均年化收益:3.56% | Alpha:1.97%

詹姆斯奥肖内西价值投资法 价值

年度收益:7.12% | 平均年化收益:5.36% | Alpha:3.80%

查尔斯布兰德斯价值投资法 价值

年度收益:2.00% | 平均年化收益:13.96% | Alpha:11.55%

彼得林奇基层调查选股法 价值

年度收益:-7.67% | 平均年化收益:-0.77% | Alpha:-4.07%

史蒂夫路佛价值选股法 价值

年度收益:11.52% | 平均年化收益:8.76% | Alpha:8.83%

迈克尔普莱斯低估价值选股法 价值

年度收益:1.48% | 平均年化收益:9.02% | Alpha:10.17%

阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法 价值

年度收益:2.73% | 平均年化收益:7.45% | Alpha:4.89%

罗伯特山朋价值型投资法 价值

年度收益:3.77% | 平均年化收益:9.79% | Alpha:8.90%

柏顿墨基尔成功选股法 价值

年度收益:6.30% | 平均年化收益:-0.71% | Alpha:-1.24%

罗伯瑞克超额现金流选股法则 价值

年度收益:6.57% | 平均年化收益:9.93% | Alpha:7.95%

麦克劳尔集中价值选股法则 价值

年度收益:10.96% | 平均年化收益:16.55% | Alpha:16.77%

惠特尼乔治小型价值股投资法 价值

年度收益:0.25% | 平均年化收益:13.83% | Alpha:11.92%

理查马文价值导向选股法则 价值

年度收益:15.14% | 平均年化收益:9.16% | Alpha:9.69%

戴维波伦价值型系统评价投资法 价值

年度收益:6.21% | 平均年化收益:7.34% | Alpha:6.38%

麦克贝利222选股法则 价值

年度收益:7.06% | 平均年化收益:6.86% | Alpha:8.08%

迈克尔喜伟收益型投资法 价值

年度收益:2.45% | 平均年化收益:10.74% | Alpha:8.40%

乔尔格林布拉特的神奇公式 价值

年度收益:2.68% | 平均年化收益:2.48% | Alpha:-0.13%

历史回测业绩： 查尔斯布兰德斯价值投资法

查尔斯·布兰德斯价值投资策略说明

查尔斯·布兰德斯价值投资策略， 是其著作《今日的价值投资》中价值投资理念的具体实现，其从三个角度对投资标的进行要求，分别是强力的资产负债表，合理的估值，公司经营阶层具备诚信且持股充足。

围绕这三个角度，提出了 6 个具体的选股准则，用市盈率、市现率、市净率和市净率相对市场平均值来衡量估值水平，要求股票的价格尽量“便宜”；用负债净值比限制公司的财务杠杆，要求企业具备健康的财务状况；用董监事会持股比例来衡量管理层的诚信和管理水平，具体指标如下。

  1. 股票最近一季负债净值比小于 80%；
  2. 董监事会持股比例不低于市场平均值 50% ；
  3. 股票的市盈率不高于市场平均值 1.5 倍；
  4. 股票的股价/近四季现金流量（市现率）不高于市场平均值的 1.5 倍；
  5. 股票的市净率不高于市场平均值的 1.5 倍；
  6. 股票的市净率小于 2.0 倍；

13.96%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

2.64%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

11.55%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

1.17

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.33

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

30.29%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.58

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

59.33%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 三星医疗 601567.SH 2021/5/6 2.02% 375.52%
2 福瑞股份 300049.SZ 2021/5/6 2.09% 344.17%
3 森远股份 300210.SZ 2021/5/6 1.62% 244.78%
4 ST松炀 603863.SH 2021/5/6 1.68% 185.69%
5 东方精工 002611.SZ 2021/5/6 1.34% 177.97%
6 *ST大港 002077.SZ 2021/5/6 1.29% 175.75%
7 炬华科技 300360.SZ 2021/5/6 1.09% 152.69%
8 天源迪科 300047.SZ 2021/5/6 1.14% 145.83%
9 华辰装备 300809.SZ 2021/5/6 0.68% 140.14%
10 永贵电器 300351.SZ 2021/5/6 1.09% 134.14%
11 芭田股份 002170.SZ 2021/5/6 1.04% 128.37%
12 数字政通 300075.SZ 2021/5/6 0.87% 127.77%
13 新澳股份 603889.SH 2021/5/6 0.64% 127.04%
14 江苏雷利 300660.SZ 2021/5/6 0.80% 122.75%
15 三美股份 603379.SH 2021/5/6 0.99% 120.40%
16 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 0.49% 119.57%
17 中马传动 603767.SH 2021/5/6 0.90% 117.16%
18 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 0.87% 116.91%
19 海达股份 300320.SZ 2021/5/6 0.99% 115.65%
20 如通股份 603036.SH 2021/5/6 0.89% 103.33%
21 久量股份 300808.SZ 2021/5/6 0.91% 101.72%
22 合锻智能 603011.SH 2021/5/6 0.92% 98.72%
23 诚益通 300430.SZ 2021/5/6 0.88% 89.17%
24 新开源 300109.SZ 2021/5/6 0.53% 86.92%
25 旷达科技 002516.SZ 2021/5/6 0.77% 79.09%
26 网宿科技 300017.SZ 2021/5/6 0.80% 77.02%
27 东方环宇 603706.SH 2021/5/6 0.69% 76.70%
28 三六五网 300295.SZ 2021/5/6 0.82% 74.78%
29 雷迪克 300652.SZ 2021/5/6 0.76% 73.86%
30 史丹利 002588.SZ 2021/5/6 0.73% 65.74%
31 瑞尔特 002790.SZ 2021/5/6 0.70% 65.72%
32 金溢科技 002869.SZ 2021/5/6 0.72% 63.42%
33 齐峰新材 002521.SZ 2021/5/6 0.72% 62.97%
34 远方信息 300306.SZ 2021/5/6 0.69% 62.28%
35 数码视讯 300079.SZ 2021/5/6 0.75% 61.60%
36 越剑智能 603095.SH 2021/5/6 0.47% 61.38%
37 银河电子 002519.SZ 2021/5/6 0.72% 61.02%
38 上海凯宝 300039.SZ 2021/5/6 0.71% 57.67%
39 京新药业 002020.SZ 2021/5/6 0.56% 57.56%
40 佳讯飞鸿 300213.SZ 2021/5/6 0.71% 57.55%
41 辉煌科技 002296.SZ 2021/5/6 0.73% 57.55%
42 光洋股份 002708.SZ 2021/5/6 0.73% 56.75%
43 圣阳股份 002580.SZ 2021/5/6 0.72% 56.42%
44 理工环科 002322.SZ 2021/5/6 0.61% 55.34%
45 开普云 688228.SH 2021/5/6 0.71% 54.74%
46 国芳集团 601086.SH 2021/5/6 0.57% 53.93%
47 科远智慧 002380.SZ 2021/5/6 0.70% 53.93%
48 汉得信息 300170.SZ 2021/5/6 0.71% 53.17%
49 新疆火炬 603080.SH 2021/5/6 0.66% 52.57%
50 亚星锚链 601890.SH 2021/5/6 0.69% 52.04%
51 四方科技 603339.SH 2021/5/6 0.66% 50.89%
52 冠盛股份 605088.SH 2021/5/6 0.64% 49.30%
53 经纬辉开 300120.SZ 2021/5/6 0.68% 47.51%
54 鸿合科技 002955.SZ 2021/5/6 0.64% 46.55%
55 武进不锈 603878.SH 2021/5/6 0.41% 46.19%
56 合力科技 603917.SH 2021/5/6 0.65% 45.54%
57 快意电梯 002774.SZ 2021/5/6 0.57% 44.91%
58 筑博设计 300564.SZ 2021/5/6 0.36% 44.28%
59 新朋股份 002328.SZ 2021/5/6 0.61% 43.48%
60 瑞凌股份 300154.SZ 2021/5/6 0.60% 43.05%
61 金卡智能 300349.SZ 2021/5/6 0.60% 40.99%
62 银龙股份 603969.SH 2021/5/6 0.62% 38.77%
63 博彦科技 002649.SZ 2021/5/6 0.62% 38.69%
64 乔治白 002687.SZ 2021/5/6 0.39% 38.20%
65 道氏技术 300409.SZ 2021/5/6 0.61% 36.47%
66 海陆重工 002255.SZ 2021/5/6 0.63% 35.82%
67 美盈森 002303.SZ 2021/5/6 0.48% 32.88%
68 新兴装备 002933.SZ 2021/5/6 0.61% 32.06%
69 德恩精工 300780.SZ 2021/5/6 0.60% 32.00%
70 宏达高科 002144.SZ 2021/5/6 0.58% 30.77%
71 红蜻蜓 603116.SH 2021/5/6 0.51% 29.77%
72 盛路通信 002446.SZ 2021/5/6 0.60% 28.67%
73 大洋电机 002249.SZ 2021/5/6 0.53% 28.07%
74 中原内配 002448.SZ 2021/5/6 0.56% 28.02%
75 中电环保 300172.SZ 2021/5/6 0.44% 27.81%
76 中创物流 603967.SH 2021/5/6 0.39% 27.80%
77 众业达 002441.SZ 2021/5/6 0.51% 26.78%
78 泰尔股份 002347.SZ 2021/5/6 0.58% 26.52%
79 兴业股份 603928.SH 2021/5/6 0.41% 26.07%
80 康普顿 603798.SH 2021/5/6 0.43% 26.05%
81 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 0.46% 26.05%
82 世嘉科技 002796.SZ 2021/5/6 0.59% 25.93%
83 普元信息 688118.SH 2021/5/6 0.57% 25.90%
84 华策影视 300133.SZ 2021/5/6 0.57% 25.69%
85 康尼机电 603111.SH 2021/5/6 0.57% 24.97%
86 东方国信 300166.SZ 2021/5/6 0.59% 24.92%
87 宁波高发 603788.SH 2021/5/6 0.49% 24.65%
88 中泰股份 300435.SZ 2021/5/6 0.56% 24.50%
89 秦安股份 603758.SH 2021/5/6 0.47% 24.45%
90 金麒麟 603586.SH 2021/5/6 0.51% 22.80%
91 安洁科技 002635.SZ 2021/5/6 0.54% 22.39%
92 元利科技 603217.SH 2021/5/6 0.33% 22.31%
93 京威股份 002662.SZ 2021/5/6 0.54% 21.90%
94 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 0.52% 21.43%
95 百隆东方 601339.SH 2021/5/6 0.46% 20.75%
96 远东传动 002406.SZ 2021/5/6 0.52% 20.71%
97 华帝股份 002035.SZ 2021/5/6 0.51% 19.94%
98 富森美 002818.SZ 2021/5/6 0.42% 19.64%
99 雅运股份 603790.SH 2021/5/6 0.54% 19.04%
100 福安药业 300194.SZ 2021/5/6 0.54% 17.75%
101 倍加洁 603059.SH 2021/5/6 0.52% 17.41%
102 恒实科技 300513.SZ 2021/5/6 0.54% 16.74%
103 水星家纺 603365.SH 2021/5/6 0.45% 14.41%
104 启迪设计 300500.SZ 2021/5/6 0.52% 13.89%
105 洪通燃气 605169.SH 2021/5/6 0.27% 11.76%
106 梅轮电梯 603321.SH 2021/5/6 0.48% 10.04%
107 正裕工业 603089.SH 2021/5/6 0.48% 7.72%
108 苏州龙杰 603332.SH 2021/5/6 0.26% 7.30%
109 苏州科达 603660.SH 2021/5/6 0.50% 7.06%
110 长缆科技 002879.SZ 2021/5/6 0.46% 5.13%
111 华铭智能 300462.SZ 2021/5/6 0.48% 4.41%
112 利欧股份 002131.SZ 2021/5/6 0.47% 3.53%
113 中衡设计 603017.SH 2021/5/6 0.44% 3.47%
114 迪威尔 688377.SH 2021/5/6 0.47% 3.28%
115 先达股份 603086.SH 2021/5/6 0.16% 3.13%
116 通达股份 002560.SZ 2021/5/6 0.48% 2.62%
117 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 0.42% 1.75%
118 宁波华翔 002048.SZ 2021/5/6 0.37% 1.53%
119 三雄极光 300625.SZ 2021/5/6 0.39% 1.31%
120 海伦钢琴 300329.SZ 2021/5/6 0.47% 1.12%
121 铁流股份 603926.SH 2021/5/6 0.33% 0.92%
122 益盛药业 002566.SZ 2021/5/6 0.46% 0.30%
123 景兴纸业 002067.SZ 2021/5/6 0.47% 0.18%
124 金能科技 603113.SH 2021/5/6 0.16% -64.36%
125 尚荣医疗 002551.SZ 2021/5/6 0.27% -42.74%
126 亚玛顿 002623.SZ 2021/5/6 0.28% -38.28%
127 世纪华通 002602.SZ 2021/5/6 0.30% -35.57%
128 丰山集团 603810.SH 2021/5/6 0.21% -34.69%
129 裕兴股份 300305.SZ 2021/5/6 0.30% -33.71%
130 垒知集团 002398.SZ 2021/5/6 0.29% -33.68%
131 博深股份 002282.SZ 2021/5/6 0.30% -33.51%
132 益佰制药 600594.SH 2021/5/6 0.31% -32.41%
133 永安行 603776.SH 2021/5/6 0.26% -31.97%
134 惠达卫浴 603385.SH 2021/5/6 0.31% -31.82%
135 千方科技 002373.SZ 2021/5/6 0.32% -30.01%
136 永高股份 002641.SZ 2021/5/6 0.31% -29.50%
137 新智认知 603869.SH 2021/5/6 0.33% -29.36%
138 滨化股份 601678.SH 2021/5/6 0.31% -28.85%
139 雄塑科技 300599.SZ 2021/5/6 0.32% -27.68%
140 好想你 002582.SZ 2021/5/6 0.26% -26.78%
141 久日新材 688199.SH 2021/5/6 0.22% -26.74%
142 绿茵生态 002887.SZ 2021/5/6 0.31% -26.69%
143 爱普股份 603020.SH 2021/5/6 0.34% -26.60%
144 醋化股份 603968.SH 2021/5/6 0.31% -24.53%
145 安正时尚 603839.SH 2021/5/6 0.30% -22.75%
146 禾丰股份 603609.SH 2021/5/6 0.35% -22.38%
147 麒盛科技 603610.SH 2021/5/6 0.19% -20.85%
148 尔康制药 300267.SZ 2021/5/6 0.37% -20.03%
149 拉芳家化 603630.SH 2021/5/6 0.37% -19.39%
150 博敏电子 603936.SH 2021/5/6 0.38% -17.97%
151 通源环境 688679.SH 2021/5/6 0.37% -17.73%
152 闰土股份 002440.SZ 2021/5/6 0.34% -16.93%
153 永东股份 002753.SZ 2021/5/6 0.37% -15.73%
154 先河环保 300137.SZ 2021/5/6 0.39% -14.25%
155 双箭股份 002381.SZ 2021/5/6 0.35% -12.73%
156 天润工业 002283.SZ 2021/5/6 0.38% -12.33%
157 奥康国际 603001.SH 2021/5/6 0.36% -12.31%
158 长青股份 002391.SZ 2021/5/6 0.36% -12.02%
159 鼎信通讯 603421.SH 2021/5/6 0.40% -11.41%
160 日科化学 300214.SZ 2021/5/6 0.41% -10.48%
161 苏利股份 603585.SH 2021/5/6 0.39% -10.19%
162 森林包装 605500.SH 2021/5/6 0.19% -9.97%
163 三力士 002224.SZ 2021/5/6 0.42% -7.93%
164 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 0.36% -7.84%
165 江南高纤 600527.SH 2021/5/6 0.37% -7.70%
166 神开股份 002278.SZ 2021/5/6 0.43% -7.14%
167 红日药业 300026.SZ 2021/5/6 0.44% -5.69%
168 建研院 603183.SH 2021/5/6 0.25% -5.01%
169 明泰铝业 601677.SH 2021/5/6 0.31% -4.72%
170 吉鑫科技 601218.SH 2021/5/6 0.42% -4.15%
171 友邦吊顶 002718.SZ 2021/5/6 0.42% -4.05%
172 综艺股份 600770.SH 2021/5/6 0.45% -3.96%
173 仙坛股份 002746.SZ 2021/5/6 0.28% -3.29%
174 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 0.41% -3.13%
175 阳光照明 600261.SH 2021/5/6 0.37% -2.89%
176 汇得科技 603192.SH 2021/5/6 0.33% -2.14%
177 永安药业 002365.SZ 2021/5/6 0.44% -1.78%
178 九芝堂 000989.SZ 2021/5/6 0.42% -1.62%
179 瀛通通讯 002861.SZ 2021/5/6 0.35% -0.83%
180 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.43% -0.81%
181 *ST聚龙 300202.SZ 2021/5/6 0.00% 0.00%