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投资大师投资策略

福斯特佛莱斯积极成长选股策略 成长

年度收益:16.79% | 平均年化收益:9.92% | Alpha:8.86%

罗伯特巴卡雷纳成长型投资法 成长

年度收益:14.36% | 平均年化收益:11.74% | Alpha:9.72%

考夫曼基金新上市股投资法 成长

年度收益:0.00% | 平均年化收益:0.00% | Alpha:0.00%

詹姆斯欧斯拉格GARP投资法 成长

年度收益:19.12% | 平均年化收益:4.97% | Alpha:1.97%

查尔斯亨德森大型成长股投资法 成长

年度收益:29.06% | 平均年化收益:4.25% | Alpha:2.56%

历史回测业绩： 罗伯特巴卡雷纳成长型投资法

罗伯特·巴卡雷纳成长型投资法策略说明

罗伯特·巴卡雷纳是空头市场时期的专家，同时具有财务背景。因此他在投资之前，会以多重标准严格筛选个股 ，首先便是对公司财务和获利能力的考量，同时也包含对市场指标的过滤。这些筛选指标包括：

  1. 每股获利20%以上；
  2. 税前边际盈余10%以上；
  3. 负债占股东权益不得超过50%；
  4. 每季度盈余成长率必须高于5%；
  5. 市场上的股票价格必须合理，合理股价＝盈余成长率＊每股盈余＊0.75。市场股价若低于合理股价则可以买进，至于系数0.75，可以根据市场情况弹性更改。

根据罗伯特·巴卡雷纳的投资思想，以及结合中国市场的实际情况，我们筛选出了4 个因子，以及结合市场和原始投资思想的阈值。更改情况如下：

  1. 过去三年平均税前净利率大于10%;
  2. 最近一季负债占股东权益低于50%;
  3. 最近五季平均每季税前利润(EBT)成长率大于5%;
  4. 合理股价系数＝合理股价／市场股价，大于1。合理股价＝EBT 成长率＊每 股收益(EPS)＊4。

 

11.74%

年化收益率

表示投资期限为一年的预期收益率

1.63%

基准年化收益率

表示参考标准年化收益率

9.72%

阿尔法（Alpha）

获得与市场波动无关的回报，度量投资技艺

0.83

贝塔

反映了策略对大盘变化的敏感性

0.27

夏普比率

表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬

28.16%

收益波动率

用来测量资产的风险性，越大代表策略风险越高

0.53

信息比率

衡量单位超额风险带来的超额收益

63.18%

最大回撤

描述策略可能出现的最糟糕的情况

编号 股票名称 股票代码 入选时间 持仓权重 入选后收益
1 聚隆科技 300475.SZ 2021/5/6 4.48% 767.59%
2 浙海德曼 688577.SH 2021/5/6 0.15% 386.86%
3 法狮龙 605318.SH 2021/5/6 0.17% 292.86%
4 华辰装备 300809.SZ 2021/5/6 0.19% 262.19%
5 科士达 002518.SZ 2021/5/6 2.54% 255.19%
6 深深房A 000029.SZ 2021/5/6 2.32% 222.54%
7 五矿稀土 000831.SZ 2021/5/6 5.04% 174.32%
8 皖通高速 600012.SH 2021/5/6 1.87% 158.39%
9 凯众股份 603037.SH 2021/5/6 0.15% 150.76%
10 新亚电子 605277.SH 2021/5/6 0.07% 149.97%
11 福达股份 603166.SH 2021/5/6 0.90% 142.56%
12 汉宇集团 300403.SZ 2021/5/6 0.55% 136.44%
13 新开源 300109.SZ 2021/5/6 0.53% 113.35%
14 康普顿 603798.SH 2021/5/6 0.31% 104.81%
15 会稽山 601579.SH 2021/5/6 1.10% 101.02%
16 长江传媒 600757.SH 2021/5/6 1.13% 99.21%
17 永新光学 603297.SH 2021/5/6 0.48% 93.44%
18 赢时胜 300377.SZ 2021/5/6 0.97% 92.81%
19 *ST巴士 002188.SZ 2021/5/6 0.16% 91.04%
20 上海贝岭 600171.SH 2021/5/6 2.29% 87.88%
21 祥和实业 603500.SH 2021/5/6 0.29% 79.75%
22 九牧王 601566.SH 2021/5/6 1.02% 75.90%
23 易德龙 603380.SH 2021/5/6 0.58% 75.79%
24 晨光新材 605399.SH 2021/5/6 0.08% 72.93%
25 振德医疗 603301.SH 2021/5/6 1.74% 70.44%
26 三维工程 002469.SZ 2021/5/6 0.41% 69.17%
27 联明股份 603006.SH 2021/5/6 0.27% 68.61%
28 宇环数控 002903.SZ 2021/5/6 0.22% 68.37%
29 电连技术 300679.SZ 2021/5/6 0.95% 66.78%
30 兰剑智能 688557.SH 2021/5/6 0.06% 62.41%
31 氯碱化工 600618.SH 2021/5/6 1.02% 61.96%
32 神工股份 688233.SH 2021/5/6 0.51% 60.15%
33 恒基达鑫 002492.SZ 2021/5/6 0.32% 50.28%
34 洪通燃气 605169.SH 2021/5/6 0.06% 44.12%
35 渝三峡A 000565.SZ 2021/5/6 0.34% 43.93%
36 元利科技 603217.SH 2021/5/6 0.11% 43.31%
37 华特达因 000915.SZ 2021/5/6 0.85% 42.49%
38 三孚股份 603938.SH 2021/5/6 0.37% 41.36%
39 龙江交通 601188.SH 2021/5/6 0.51% 37.26%
40 厦门空港 600897.SH 2021/5/6 0.50% 36.64%
41 思进智能 003025.SZ 2021/5/6 0.03% 34.90%
42 泰瑞机器 603289.SH 2021/5/6 0.28% 33.18%
43 复洁环保 688335.SH 2021/5/6 0.03% 31.22%
44 三六五网 300295.SZ 2021/5/6 0.24% 30.34%
45 科威尔 688551.SH 2021/5/6 0.07% 30.29%
46 报喜鸟 002154.SZ 2021/5/6 0.50% 26.78%
47 莱绅通灵 603900.SH 2021/5/6 0.32% 26.08%
48 丽岛新材 603937.SH 2021/5/6 0.27% 25.59%
49 金岭矿业 000655.SZ 2021/5/6 0.63% 24.80%
50 徐家汇 002561.SZ 2021/5/6 0.37% 24.34%
51 百大集团 600865.SH 2021/5/6 0.36% 22.92%
52 阳谷华泰 300121.SZ 2021/5/6 0.58% 22.67%
53 贝斯美 300796.SZ 2021/5/6 0.06% 18.03%
54 新天科技 300259.SZ 2021/5/6 0.37% 17.47%
55 万业企业 600641.SH 2021/5/6 1.62% 15.73%
56 华锐精密 688059.SH 2021/5/6 0.06% 13.82%
57 益民集团 600824.SH 2021/5/6 0.48% 13.81%
58 晋亿实业 601002.SH 2021/5/6 0.46% 13.10%
59 沧州明珠 002108.SZ 2021/5/6 0.72% 12.60%
60 大秦铁路 601006.SH 2021/5/6 8.86% 12.49%
61 华旺科技 605377.SH 2021/5/6 0.05% 12.35%
62 卓越新能 688196.SH 2021/5/6 0.16% 8.43%
63 森林包装 605500.SH 2021/5/6 0.05% 7.24%
64 威孚高科 000581.SZ 2021/5/6 1.75% 6.94%
65 欣贺股份 003016.SZ 2021/5/6 0.10% 6.50%
66 新亚强 603155.SH 2021/5/6 0.07% 5.13%
67 华鲁恒升 600426.SH 2021/5/6 4.79% 4.09%
68 汇洁股份 002763.SZ 2021/5/6 0.15% 1.62%
69 恒玄科技 688608.SH 2021/5/6 0.50% 1.56%
70 通策医疗 600763.SH 2021/5/6 1.41% -80.58%
71 东方生物 688298.SH 2021/5/6 0.15% -75.62%
72 蓝帆医疗 002382.SZ 2021/5/6 0.47% -75.14%
73 中红医疗 300981.SZ 2021/5/6 0.06% -69.00%
74 之江生物 688317.SH 2021/5/6 0.08% -68.24%
75 圣湘生物 688289.SH 2021/5/6 0.07% -66.22%
76 海尔生物 688139.SH 2021/5/6 0.60% -65.82%
77 金能科技 603113.SH 2021/5/6 0.48% -64.48%
78 达安基因 002030.SZ 2021/5/6 0.57% -62.15%
79 双星新材 002585.SZ 2021/5/6 0.51% -59.87%
80 凯普生物 300639.SZ 2021/5/6 0.14% -58.07%
81 晶丰明源 688368.SH 2021/5/6 0.15% -57.21%
82 英科医疗 300677.SZ 2021/5/6 0.91% -57.13%
83 上机数控 603185.SH 2021/5/6 0.24% -56.67%
84 天山股份 000877.SZ 2021/5/6 0.54% -56.37%
85 旗滨集团 601636.SH 2021/5/6 1.80% -54.79%
86 浙江美大 002677.SZ 2021/5/6 0.36% -52.74%
87 明微电子 688699.SH 2021/5/6 0.03% -51.89%
88 火炬电子 603678.SH 2021/5/6 1.51% -46.77%
89 拱东医疗 605369.SH 2021/5/6 0.05% -46.66%
90 龙腾光电 688055.SH 2021/5/6 0.12% -44.89%
91 万盛股份 603010.SH 2021/5/6 0.57% -44.52%
92 硕世生物 688399.SH 2021/5/6 0.21% -39.96%
93 伊力特 600197.SH 2021/5/6 0.70% -39.72%
94 福莱特 601865.SH 2021/5/6 0.70% -38.03%
95 北新建材 000786.SZ 2021/5/6 4.57% -38.01%
96 哈三联 002900.SZ 2021/5/6 0.26% -36.58%
97 裕兴股份 300305.SZ 2021/5/6 0.15% -35.35%
98 森马服饰 002563.SZ 2021/5/6 1.22% -33.21%
99 明德生物 002932.SZ 2021/5/6 0.05% -33.15%
100 同德化工 002360.SZ 2021/5/6 0.17% -31.65%
101 九强生物 300406.SZ 2021/5/6 0.45% -30.29%
102 康众医疗 688607.SH 2021/5/6 0.05% -30.17%
103 欧普照明 603515.SH 2021/5/6 1.38% -30.14%
104 李子园 605337.SH 2021/5/6 0.05% -27.88%
105 奥泰生物 688606.SH 2021/5/6 0.08% -25.91%
106 珠江钢琴 002678.SZ 2021/5/6 0.73% -22.68%
107 熊猫乳品 300898.SZ 2021/5/6 0.09% -22.35%
108 优彩资源 002998.SZ 2021/5/6 0.06% -20.99%
109 四方光电 688665.SH 2021/5/6 0.07% -20.49%
110 兴化股份 002109.SZ 2021/5/6 0.41% -19.44%
111 名臣健康 002919.SZ 2021/5/6 0.14% -17.91%
112 河钢资源 000923.SZ 2021/5/6 1.26% -15.37%
113 罗莱生活 002293.SZ 2021/5/6 0.86% -14.92%
114 吉华集团 603980.SH 2021/5/6 0.39% -13.08%
115 盐田港 000088.SZ 2021/5/6 1.08% -12.02%
116 青鸟消防 002960.SZ 2021/5/6 0.13% -11.24%
117 祥源新材 300980.SZ 2021/5/6 0.04% -11.22%
118 广信股份 603599.SH 2021/5/6 0.57% -11.18%
119 分众传媒 002027.SZ 2021/5/6 11.76% -11.18%
120 莱伯泰科 688056.SH 2021/5/6 0.06% -10.02%
121 甘化科工 000576.SZ 2021/5/6 0.44% -8.59%
122 先惠技术 688155.SH 2021/5/6 0.11% -5.69%
123 金雷股份 300443.SZ 2021/5/6 0.48% -4.44%
124 鲁阳节能 002088.SZ 2021/5/6 0.41% -3.36%
125 博亚精工 300971.SZ 2021/5/6 0.05% -1.06%
126 长春经开 600215.SH 2021/5/6 0.34% -0.56%
127 晨化股份 300610.SZ 2021/5/6 0.14% -0.05%